《寿险精算实训》实训课程教学大纲

《寿险精算实训》教学大纲课程名称：寿险精算实训课程类型：专业选修课课程编号：071029开课院（部）：金融学院本课程学时学分：32学时/1学分适用专业：数学与应用数学开课学期：第5学期先修课程：高等数学（或数学分析）、线性代数（或高等代数）、概率论与数理统计、金融数学（利息理论部分）、寿险精算学一、课程简述1.课程性质：寿险精算实训是为寿险领域的经营与管理提供数量分析方法、并用相关精算软件实现寿险精算经营所需要的指标运算的一门课程，它是基于统计学、保险学、计算机的一门综合学科。本课程是高等院校保险及精算相关专业的选修课程。这门课程所涉及的内容以及所提供的方法具有很强的适用性，对保险公司的业务经营和管理有很大的应用价值。2.课程任务：通过学习，使学生在学习和掌握基础理论知识的同时，关注中国保险业精算的基本实践活动。3.课程目标：通过本课程的教学，培养学生利用寿险精算工具，处理解决人寿保险中所面临的一系列实际问题的能力。通过教学，要求学生掌握寿险精算的基本原理、基本技能和实务的基本知识，使学生熟悉生命表编制的基础知识，掌握寿险、年金精算现值以及各种险种净保费、净准备金的计算方法，并力求达到初步具备精算实务的能力，满足社会的用人需求。二、实训目的与基本要求1.实训目的开设《寿险精算实训》，设计多种实践活动，加强学生对现实寿险保险产品定价与寿险精算理论的联系，培养学生综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力以及自学能力，使学生具有较高的学习专业理论的素质，增强课程教学的理论联系实际效果，满足应用型人才培养要求。通过实训数据，分析相关因素及相关结论，以培养学生理论联系实际与分析问题的能力。2.基本要求要求学生学会完成各项实训，掌握寿险精算的基本原理、基本技能的同时，掌握寿险精算相关实践的基本操作程序，包括人寿保险的保费费率的厘定和准备金评估等内容，为学生毕业以后从事寿险业务实践或精算理论研究工作奠定良好基础。三、实训方式与注意事项1.实训方式：用excel软件进行上机实训2.注意事项：在实训前熟悉实训项目涉及精算基本原理，在使用相关软件实现相关公式时，要注意编程或编写公式的技巧，并注意分析运算结果是否符合实际。四、实训教材或主要参考资料1.李勇权.基于Excel的寿险精算实验.天津：南开大学出版社，2013。2.王燕.寿险精算学（第二版）.北京：中国人民大学出版社，2014。3.中国精算师协会.寿险精算.北京：中国财政经济出版社，2010。4、.金圣才.寿险精算数学过关必做1000题.北京：中国石化出版社，2009。五、实训项目与内容序号实训项目名称主要仪器设备内容实训学时每组人数实训要求1生命表的选择、编制换算表计算机、办公软件excel根据原始生命表数据生成换算函数表41必修2传统寿险的趸缴净保费计算机、办公软件excel设计定期寿险、终身寿险、两全保险的投保年龄、不同利率、不同生命表假设下的的净保费费率表61必修3年金保险的趸缴净保费、传统寿险的期缴净保费计算机、办公软件excel设计定期生存年金保险、终身生存年金保险、单增或单减生存年金保险的（不同投保年龄、不同利率、不同生命表假设下）趸缴净保费表、人寿保险的期缴净保费【保额为1000元】61必修4传统寿险的毛保费计算机、办公软件excel设计定期寿险、终身寿险、两全保险的不同交费期的费用比例，计算毛保费费率表。毛保费的定义：保险公司实际收取的保费为用于保险金给付的净保费和用于各种经营费用开支的附加费用之和，即毛保费，英文为GrossPremium，简记为GP。由于毛保费是考虑了保险公司诸多费用因素后得到的保费，因而需要提前对一些费用进行假设。61必修5基础险种准备金计算计算机、办公软件excel对于定期寿险、终身寿险、两全保险、年金保险分别利用不同的方法计算理论责任准备金、修正责任准备金和毛保费责任准备金。首先，我们来说明责任准备金的计算思路和计算公式。读者应明确的是准备金的测算和定价以及利润测试是三个相对独立的环节，本章中所有的保费都是运用前面章节给定的保费计算方法进行计算得出的。由于准备金评估与定价可能使用不同的假设基础，因此应建立独立的评估计算基础，以免保费随评估假设的变化而发生变化。给出基础险种理论责任准备金，修正责任准备金和毛保费责任准备金的计算公式，利用Excel和VBA计算部分险种三种类型准备金的方法。61必修6含保费返还的寿险产品计算机、办公软件excel1.熟悉含保费返还的寿险产品的特点，设计典型的产品的保险责任、保险金额，并给出利率、死