812金融学基础参考书目和考试大纲

我 校 硕 士 生 入 学 考 试 初 试 科 目 812 金 融 学 基 础 参 考 书 目 和 考 试 大 纲 发 布 时 间 ： 2010-07-14 金 融 学 基 础 分 经 济 学 （ 微 观 经 济 学 与 宏 观 经 济 学 ） 、 宏 观 金 融 （ 国 际 金 融 与 货 币 银 行 学 ） 、 微 观 金 融 （ 投 资 学 与 公 司 金 融 ） 三 部 分 ， 各 部 分 各 占 比 1/3。 参 考 书 目 为 ： 1、 微 观 经 济 学 ： 现 代 观 点 （ 第 七 版 ） 范 里 安 ， 格 致 出 版 社 ， 2009 年 2、 宏 观 经 济 学 曼 昆 (Mankiw)， 中 国 人 民 大 学 出 版 社 ， 2005 年 3、 国 际 金 融 学 奚 君 羊 ， 上 海 财 经 大 学 出 版 社 ， 2008 年 4、 货 币 银 行 学 （ 第 二 版 ） 戴 国 强 ， 高 等 教 育 出 版 社 ， 2005 年 5、 投 资 学 金 德 环 ， 高 等 教 育 出 版 社 ， 2007 年 6、 公 司 理 财 （ 原 书 第 7 版 ） 斯 蒂 芬 . 罗 斯 等 ， 机 械 工 业 出 版 ， 2007 年 考 试 大 纲 为 ： 微 观 经 济 学 部 分 ： 一 、 消 费 者 行 为 ： 预 算 约 束 、 消 费 者 偏 好 与 效 用 函 数 、 消 费 者 最 优 选 择 、 需 求 、 斯 勒 茨 基 方 程 、 消 费 者 剩 余 二 、 不 确 定 性 ： 期 望 （ 预 期 ） 效 用 函 数 、 风 险 规 避 、 风 险 性 资 产 三 、 生 产 者 行 为 ： 技 术 、 成 本 最 小 化 、 成 本 曲 线 、 利 润 最 大 化 、 企 业 供 给 四 、 竞 争 性 市 场 ： 市 场 需 求 、 行 业 供 给 、 短 期 均 衡 、 长 期 均 衡 、 经 济 租 金 、 竞 争 性 市 场 中 的 税 收 与 税 负 转 嫁 五 、 不 完 全 竞 争 市 场 ： 垄 断 定 价 、 价 格 歧 视 、 自 然 垄 断 、 寡 头 产 量 竞 争 、 产 量 合 谋 、 产 量 领 导 者 模 型 、 价 格 领 导 者 模 型 六 、 博 弈 论 基 础 ： 支 付 矩 阵 、 纳 什 均 衡 、 混 合 策 略 纳 什 均 衡 七 、 一 般 均 衡 ： 交 换 经 济 均 衡 、 帕 累 托 有 效 、 均 衡 与 效 率 （ 福 利 经 济 学 第 一 定 理 和 福 利 经 济 学 第 二 定 理 ） 八 、 外 部 性 与 公 共 品 宏 观 经 济 学 部 分 ： 一 、 国 民 收 入 核 算 与 国 民 收 入 恒 等 式 二 、 IS-LM 模 型 1、 收 入 与 支 出 2、 IS-LM 模 型 3、 IS-LM 模 型 中 的 财 政 、 货 币 政 策 4、 开 放 经 济 下 IS-LM 模 型 政 策 效 应 分 析 三 、 总 供 给 与 总 需 求 1、 总 供 给 与 总 需 求 2、 失 业 与 通 货 膨 胀 四 、 经 济 增 长 1、 新 古 典 经 济 增 长 模 型 2、 内 生 经 济 增 长 模 型 五 、 消 费 1、 持 久 性 收 入 消 费 理 论 2、 不 确 定 条 件 下 的 消 费 行 为 六 、 投 资 1、 基 本 投 资 理 论 2、 投 资 的 Q 理 论 七 、 经 济 周 期 1、 价 格 错 觉 模 型 2、 实 际 经 济 周 期 模 型 3、 粘 性 价 格 模 型 八 、 宏 观 经 济 政 策 争 论 1、 积 极 与 消 极 政 策 2、 政 策 时 滞 与 政 策 效 应 3、 规 则 与 相 机 抉 择 国 际 金 融 部 分 ： 一 、 国 际 收 支 及 宏 观 经 济 均 衡 1、 国 际 收 支 的 概 念 、 国 际 收 支 平 衡 表 的 内 容 、 各 种 国 际 收 支 理 论 2、 国 际 收 支 分 析 方 法 、 国 际 收 支 性 质 上 的 不 平 衡 及 其 成 因 、 国 际 收 支 的 自 动 调 节 机 制 3、 国 际 收 支 的 弹 性 论 、 吸 收 论 、 乘 数 论 和 货 币 论 4、 国 际 收 支 失 衡 的 政 策 调 节 方 法 及 其 效 能 5、 开 放 经 济 条 件 下 的 内 部 与 外 部 均 衡 、 米 德 冲 突 、 丁 伯 根 法 则 和 政 策 分 配 原 则 、 斯 旺 模 型 和 蒙 代 尔 模 型 6、 中 国 的 国 际 收 支 二 、 外 汇 、 汇 率 及 汇 率 制 度 1、 外 汇 的 概 念 及 货 币 的 可 兑 换 性 、 汇 率 的 标 价 方 法 及 货 币 的 升 值 与 贬 值 、 汇 率 种 类 、 外 汇 风 险 、 外 汇 市 场 的 概 念 、 主 要 的 外 汇 交 易 2、 汇 率 的 决 定 基 础 、 各 种 汇 率 决 定 理 论 、 各 种 外 汇 交 易 和 外 汇 风 险 防 范 方 法 3、 影 响 汇 率 变 动 的 主 要 因 素 、 汇 率 变 动 对 经 济 的 影 响 、 购 买 力 平 价 论 、 利 率 平 价 论 、 货 币 论 （ 灵 活 价 格 货 币 模 型 和 粘 性 价 格 货 币 模 型 ） 、 资 产 组 合 论 4、 固 定 汇 率 、 浮 动 汇 率 及 中 间 汇 率 制 度 5、 最 优 货 币 区 理 论 、 蒙 代 尔 弗 莱 明 模 型 、 三 元 难 题 、 外 汇 干 预 6、 中 国 的 汇 率 制 度 三 、 国 际 储 备 和 国 际 货 币 体 系 1、 国 际 储 备 的 内 涵 、 国 际 清 偿 力 、 国 际 储 备 的 规 模 与 结 构 管 理 2、 多 种 货 币 储 备 体 系 的 成 因 和 特 点 3、 国 际 金 本 位 制 度 和 储 备 货 币 本 位 制 度 的 运 作 机 制 、 布 雷 顿 森 林 体 系 的 建 立 及 其 崩 溃 、 买 加 体 系 的 成 因 、 欧 元 区 的 形 成 和 发 展 4、 中 国 的 国 际 储 备 管 理 和 人 民 币 国 际 化 四 、 国 际 金 融 市 场 、 国 际 资 本 流 动 和 货 币 危 机 1、 国 际 金 融 市 场 的 概 念 、 构 成 、 发 展 过 程 2、 国 际 资 本 市 场 的 涵 义 和 优 势 3、 国 际 货 币 市 场 以 及 欧 洲 货 币 市 场 的 特 点 、 经 营 活 动 、 优 劣 及 其 影 响 4、 国 际 资 本 流 动 的 主 要 类 型 和 动 因 、 国 际 中 长 期 资 本 流 动 和 国 际 短 期 资 本 流 动 的 形 式 和 特 点 5、 货 币 危 机 的 基 本 概 念 及 其 成 因 、 三 代 货 币 危 机 模 型 的 基 本 机 理 和 经 济 影 响 货 币 银 行 部 分 ： 一 、 货 币 、 信 用 与 利 息 1、 货 币 与 货 币 制 度 ： 货 币 的 起 源 和 发 展 、 货 币 的 职 能 、 货 币 制 度 、 货 币 的 层 次 2、 信 用 ： 信 用 的 产 生 与 发 展 、 现 代 信 用 的 基 本 形 式 、 各 种 主 要 的 信 用 工 具 、 信 用 的 作 用 3、 利 息 与 利 率 ： 利 息 本 质 的 理 论 、 利 率 的 种 类 、 利 率 的 作 用 、 利 率 的 决 定 、 利 率 的 结 构 二 、 金 融 市 场 1、 直 接 融 资 与 间 接 融 资 、 金 融 市 场 的 功 能 、 金 融 市 场 的 分 类 、 金 融 创 新 2、 货 币 市 场 ： 特 征 、 主 要 工 具 3、 资 本 市 场 ： 特 征 、 主 要 工 具 4、 其 他 金 融 市 场 与 工 具 ： 金 融 衍 生 产 品 及 市 场 、 外 汇 市 场 、 黄 金 市 场 三 、 金 融 机 构 体 系 1、 商 业 银 行 ： 产 生 与 发 展 、 主 要 业 务 、 经 营 管 理 、 巴 塞 尔 协 议 2、 投 资 银 行 ： 产 生 与 发 展 、 主 要 业 务 、 分 业 经 营 与 混 业 经 营 3、 其 他 金 融 机 构 ： 存 款 型 、 契 约 型 、 投 资 型 、 政 策 型 4、 中 央 银 行 ： 产 生 与 发 展 、 主 要 业 务 、 性 质 与 地 位 、 职 能 与 作 用 5、 金 融 危 机 与 金 融 监 管 ： 金 融 危 机 的 原 因 与 表 现 、 金 融 监 管 的 必 要 性 与 主 要 措 施 四 、 货 币 理 论 与 政 策 1、 货 币 供 给 ： 商 业 银 行 存 款 创 造 、 基 础 货 币 、 货 币 乘 数 、 乔 顿 模 型 、 内 生 性 与 外 生 性 2、 货 币 需 求 ： 影 响 货 币 需 求 的 因 素 、 传 统 货 币 数 量 说 、 流 动 性 偏 好 理 论 及 其 发 展 、 现 代 货 币 数 量 说 3、 货 币 政 策 ： 货 币 政 策 工 具 、 货 币 政 策 中 间 目 标 、 货 币 政 策 最 终 目 标 、 菲 利 普 斯 曲 线 、 单 一 规 则 与 相 机 抉 择 、 货 币 政 策 的 传 导 机 制 4、 通 货 膨 胀 与 通 货 紧 缩 ： 通 货 膨 胀 的 度 量 、 成 因 与 治 理 、 通 货 紧 缩 5、 金 融 与 经 济 发 展 ： 金 融 抑 制 、 金 融 发 展 投 资 学 部 分 ： 一 、 证 券 市 场 和 证 券 投 资 的 收 益 与 风 险 1、 基 本 概 念 、 证 券 市 场 的 要 素 及 运 行 （ 1） 证 券 、 投 资 、 金 融 市 场 、 各 类 金 融 工 具 的 概 念 、 特 点 与 分 类 （ 2） 证 券 市 场 主 体 、 证 券 市 场 中 介 （ 3） 证 券 发 行 与 交 易 的 方 式 和 运 行 规 则 2、 证 券 投 资 收 益 和 风 险 （ 1） 证 券 投 资 收 益 和 风 险 的 种 类 （ 2） 各 种 收 益 率 的 计 算 （ 3） 投 资 风 险 的 衡 量 二 、 证 券 投 资 组 合 管 理 1、 多 样 化 与 组 合 构 成 （ 1） 有 效 集 及 无 差 异 曲 线 （ 2） 最 佳 资 产 组 合 的 选 择 和 投 资 分 散 化 2、 有 效 市 场 与 资 本 资 产 定 价 模 型 （ 1） 有 效 市 场 理 论 （ 2） 资 本 资 产 定 价 模 型 3、 因 素 模 型 与 套 利 定 价 理 论 （ 1） 因 素 模 型 （ 2） 套 利 定 价 理 论 4、 资 产 配 置 三 、 投 资 工 具 分 析 和 投 资 业 绩 评 估 1、 股 票 、 债 券 和 证 券 投 资 基 金 （ 1） 股 票 定 价 模 型 与 股 票 投 资 分 析 （ 2） 债 券 定 价 分 析 与 债 券 组 合 管 理 （ 3） 证 券 投 资 基 金 的 运 作 与 管 理 2、 期 权 和 期 货 （ 1） 期 权 和 期 货 的 原 理 、 功 能 及 品 种 （ 2） 期 权 定 价 模 型 与 期 货 价 格 决 定 （ 3） 期 权 和 期 货 的 交 易 机 制 、 交 易 策 略 3、 投 资 绩 效 评 估 公 司 金 融 部 分 ： 一 、 公 司 概 论 与 资 本 预 算 1、 公 司 概 论 ： 公 司 制 企 业 、 公 司 治 理 、 公 司 目 标 、 净 营 运 资 本 、 财 务 现 金 流 量 2、 资 本 预 算 ： 净 现 值 、 股 利 折 现 模 型 、 NPVGO 模 型 、 投 资 回 收 期 、 内 部 报 酬 率 、 盈 利 指 数 、 约 当 成 本 法 3、 风 险 分 析 与 资 本 预 算 ： 决 策 树 、 敏 感 性 分 析 、 情 景 分 析 、 盈 亏 平 衡 分 析 、 蒙 特 卡 洛 模 拟 、 实 物 期 权 二 、 资 本 结 构 与 股 利 政 策 1、 资 本 结 构 ： MM 定 理 1、 MM 定 理 2、 有 税 收 的 MM 定 理 、 财 务 困 境 成 本 、 权 衡 理 论 、 优 序 融 资 理 论 、 米 勒 模 型 2、 杠 杆 企 业 的 估 值 ： 加 权 平 均 资 本 成 本 、 APV 估 值 模 型 、 FTE 估 值 模 型 、 WACC 估 值 模 型 3、 股 利 政 策 ： 股 利 无 关 理 论 、 股 票 回 购 4、 长 期 融 资 ： IPO 折 价 之 谜 、 私 募 股 权 资