计量经济学第06章.ppt

1、对于6.2方程组计量经济学模型的几个茄子基本概念、变量结构模型简化模型参数关系系统、1、变量、内生变量、方程组模型系统，不能再将变量分为已解释变量和已解释变量。将变量分为内生变量和外生变量两类茄子。内生变量是一种概率分布的随机变量，他的参数是方程组系统估计的元素。内生变量由模型系统确定，也影响模型系统。内生变量一般是经济变量。内生变量通常与随机项相关。也就是说，在方程组模型中，内生变量可以用作与解析变量不同的方程中的解析变量。外生变量(Exogenous Variables)，外生变量通常是确定变量或临界概率分布随机变量(不是参数模型系统研究的元素)。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外

2、生变量通常是经济变量、条件变量、政策变量、虚拟变量。通常，外生变量与随机项不相关。前导变量、外生变量和延迟内生变量统称为前提变量。的方法。的方法是：先生变量。先生变量，然后再生变量，最后生变量，最后生变量，最后生变量，最后生变量，最后生变量，最后生变量，最后生变量，最后生变量，最后生变量。延迟内生变量是方程组计量经济学模型的重要组成部分，反映了经济系统的动力学和连续性。字典必需变量只能用作分析变量。2，结构模型结构模型，描述根据定义、经济理论和行为规律建立的经济变量之间的直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构模型。结构模型中的每个方程都是“结构方程”(Structural Equations

3、)。每个结构方程的参数称为“结构参数”(structural parameters or coefficients)。用其他内生变量、预决变量和随机误差项的函数形式表示内生变量，称为结构方程的正则形式。具有结构方程式的方程式类型、完整的结构模型、G个内生变数、K个先决变数、G个结构方程式的模型称为完整的结构模型。在完整的结构模型中，独立结构方程的个数等于内生变量的个数，每个内生变量分别用一个方程说明。完全结构型模型的矩阵表示，习惯上用Y表示内生变量，X表示预决变量，任意项，内生变量的结构参数，预决变量的结构参数，如果模型中有常量项，可以看作是外生的虚拟变量。那个观察总是1。简单宏观经济模型的矩

4、阵表示，3，简化模型Reduced-Form Model，定义，所有字典必需变量作为每个内生变量的解析变量而形成的模型称为简化模型。简化的模型不反映经济系统中变量之间的直接关系，不是经济系统的客观描述。在简化模型中，作为解析变量的变量没有内生变量，因此每个方程的参数估计可以使用一般最小二乘法进行估计，在方程组模型研究中起着重要作用。简化模型中的每个方程式称为简化方程式(Reduced-Form Equations)，方程式的参数称为简化参数(Reduced-Form Coefficients)。阐述了简化模型的矩阵格式，简单宏观经济模型的简化模型，4，参数关系系统，定义，参数关系系统这一简化参数和结构参数之间的关系。如、参数关系系统中所示，简化的参数，简化的例如，上述模型具有以下关系：21反映Yt-1对It的直接和间接影响的总和。其中2就是结构方程中对Yt-1牙齿It的结构参数，显然只反映了对Yt-1