《时间序列分析实训》教学大纲

《时间序列分析实训》教学大纲课程名称:时间序列分析实训课程类型：专业选修课课程编号：073511开课系（部）：金融学院本课程学时学分：16学时/0.5学分适用专业：经济统计学开课学期：第6学期先修课程：概率论和数理统计、统计学、计量经济学课程简述1.课程性质：时间序列分析实训是经济统计专业的重要专业课，是一门理论与实践相结合的应用学科。2.课程任务：通过本课程的学习，让学生试图借助计算机的存储功能和计算功能来抽象掉其深奥的数学理论和复杂的运算，通过建模练习掌握时间序列分析的基本思路和方法。3.课程目标：通过本课程的学习，让学生在熟练掌握一系列具有科学理论根据的动态数据处理方法及在计算上具体实现的步骤。科学地分析探索社会以济现象的动态结构和发展变动规律，从而对未来状态进行预测和控制。二、课程实验目的与基本要求1、实验目的：运用R软件/EVIEWS,实现AR模型、ARMA模型、ARI模型、ARIMA模型在现实中的运用；对模型进行诊断、运用模型进行预测等，培养学生动手能力；进一步所学理论知识。2、基本要求：要求学生学会完成各种实验，掌握实验方法，锻炼团队协作能力等。三、实验方式与注意事项1、实训方式本课程采用教学并进的授课方式，主要借助于计算机进行实现。具体的，上课前半部分时间，由教师先对该讲内容的理论进行简单回顾，并且使用案例数据对方法进行演练操作。在讲解完之后，留着充分的时间让学生进行具体操作，并给与解答问题。2、注意事项由于知识点的连贯性，要求学生一定要认真的听讲课程的每一环节，例如要进行数据分析，就必须先掌握数据的读取方式。四、实验教材和主要参考资料1、实训教材时间序列分析及应用:R语言.克莱尔(JonathanD.Cryer).机械工业出版社2011年1月1日2、主要教学资料（1）王振龙、胡永宏主编，应用时间序列分析，科学出版社，2007年版。（2）王燕编，时间序列分析，中国人民大学出版社，2005年版。（3）[美]Box、Jenkins著，时间序列分析—预测与控制，中国统计出版社，1999年版。（4）[美]詹姆斯D．汉密尔顿著，时间序列分析，中国社会科学出版社，1999年版。（5）[美]GebhardKirchgssner等著，张延群等译，现代时间序列分析导论，中国人民大学出版社，2012年版。五、实验项目与内容提要序号实验项目名称主要仪器设备内容提要实验学时每组人数实验要求1时间序列平衡性检验和纯随机性检验电脑、互联网、R软件、数据库给出实际问题的平稳时间序列，要求学生运用R/EVIEWS软件,采用时序图检验和自相关图直观判断序列是否平稳21必修2平稳时间序列的建模电脑、互联网、R软件、数据库给出实际问题的平稳时间序列，要求学生运用R/EVIEWS软件,建模并预测21必修3非平稳时间序列的确定性模型的识别电脑、互联网、R软件、数据库给出实际问题的非平稳时间序列，要求学生运用R/EVIEWS软件，对该序列进行分析，建立合适的某一类确定性模型31必修4建立ARIMA模型电脑、互联网、R软件、数据库给出实际问题的非平稳时间序列，要求学生运用R/EVIEWS软件，对该序列进行分析，通过平稳性检验、差分运算、白噪声检验，拟合ARMA模型，建立ARIMA模型并进行预测。31必修5残差序列的建模电脑、互联网、R软件、数据库给定一个实际问题的时间序列，它具有非常显著的确定性趋势或季节效应。要求学生运用R/EVIEWS软件，提取确定性信息，然后检验残差序列的自相关性，建立自相关的模型，若存在异方差性，则建立合适的ARCH或GARCH模型31必修6单位根检验和协整检验电脑、互联网、R软件、数据库给定实际问题的时间序列，利用DF检验及ADF检验时间序列的平稳必及判断模型的生成形式。给定两个非平稳时间序列，利用EG检验它们之间是不存在协整关系。31必修六、课程考核方式与评分办法或标准1、考核方