2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题附答案解析(湖南省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查【答案】CCS1U1U9O4B2M5J1HQ6Z7E2Z2K2P1N10ZV7N2L8N8M4Q4D92、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCU9N1U6H2S6K7X7HD2C7M9O9M1W9X10ZC7D10O3V7G10O4P63、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCX1I9R2L4L2X7F10HG1I5H4C8X1S6S4ZY2H5F1N6W2N7H34、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门【答案】DCU8Q2Y3P7U6R5Q7HZ2K2V1S7R3D8K7ZA1H10V5S1I5H6U85、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCW7V10H7W8Y3U9R1HX3A8E7Q5U10R4V10ZY8Z1P8R7M5O1T36、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCP9X8T9X4R9K1L6HM4C5U2E5Q4O10F3ZN9S1H6S1X2R3V57、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCX6L5X9O8D3D1R4HV2D2E7P2K8P4L3ZA9B2Q5N1F7S4T18、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCS1F4R10X9V7W3V1HZ2C10C9A4T5K6H5ZY10K7A1S6B3S3Z49、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次【答案】CCY9O8B3D6F7G8S3HO1H7W10R7K3B1P5ZM10F9H5A5U9V5T1010、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCA6B7E1M10Y3X6S4HG8C6H8N2Y6C7J6ZD2I4R4I9F10U7H311、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断【答案】CCH5Z3G4Q7P5V1S2HG9G2S7U6N2N8D4ZT6H1Z5X7Y2F9Y112、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCH6U10K8T10V1A3F10HU7K8P3E7C6R6E3ZZ9V7O3W4V4T4Q913、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】ACR4I2G10O8P6B10W4HZ10J6J3S5Y3V4N9ZK8X7K2M10I6D9A714、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCN6F9X1M3K5Q8K9HF4Z1W4D9W2K7Z9ZZ7Y6D8Z8C1S4Y815、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCO9J8J6V5A1E6L3HR3G2J2O5G6C10X5ZU6B6V2Y3D3S7E216、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】CCQ3R9G3Y8V9T1Z7HA2T4R4G2B6C4H7ZB9M1A4P1J4T3Y317、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率?【答案】ACN10N9K2Y8P3X5K7HI3K1T5S1D10D1A9ZN10B9K5O10E8W7Y418、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险【答案】BCF5V5O3N9V8U2K10HX7U4V10H3W4P6K4ZX9K6K1F6I9J1N219、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCH5S9Z9F1B3Y9C8HK8L5C4K6X10Y8O4ZX3G5Q8P6U2F6D320、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统【答案】BCF8N7Y9G6X8V8N2HC9X2Z1T8U10J1N5ZE7M10H4P10Z5Z5L421、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险【答案】DCC2O8W2S1L8D4L6HJ3R4A4B8N1U1R8ZK1D6I5P7Q1F5V1022、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCJ7L4U6N10G2L2K2HJ3N6T6H2U6U4G7ZG8W10Q7O8Q8Q2O223、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCF10O2W10D1R8X7R1HV8O1V2F3W4F4I5ZV4H6M5O4U2Q4Q624、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCS8C7F7U9O1E6X3HA5P3E9B4M5J2T8ZC5R7V5X8W8X5V325、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCV9S10N10G1G5Q5N3HK6N1J4M2Y10K10F3ZQ4Q8X2N9M9R9J426、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法【答案】BCQ2F7V5X6D2Y1W2HV5R6J8Y10R5H8U5ZH9M6T2Z8P4G1M1027、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系统化

C.单向式、智能化

D.单向式、系统化【答案】ACZ6W1F2K9F2O3R4HN2G8U2X2D2S4J4ZZ2W2N4C6B10W10C128、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACP6Q10X9F4C1C8L8HB2F1R6C8A2L10P10ZP8B8C4I5V7C8W929、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险【答案】DCD9T7K7N1H10Q2D7HD3X10M9X6N1N4Y9ZK4Y2F2R5D3X5B1030、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCE6F10K9T2P10Y4W3HY3V9T2W5O5J2C1ZP2P4J10N4A3H2J231、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】BCZ10F9G9X8B7I1A1HS8D4X3M3S2V10B4ZU10I8E8C1D7V9R532、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险【答案】ACC7W2R7T1E7G9U3HL7L1I3I6C1S3K9ZE3B7T7B5B1F5U833、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCC3N7F4O1C7L9J5HQ4X6M3H4V6K6G4ZT4U7A9Y6V7D3N334、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCA10Q6K1A4T10V4Y1HV2I1X10Q3A6N5G6ZQ4L6W3B10X9K3V135、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益?【答案】CCR6V8T10I6V3S4L6HU8B10A4H6C3X3Q8ZL2V3Y8O7W8R2W536、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）【答案】ACP4K4O10N3Y8S8H3HZ10D8Q1S5F2N10D4ZG5H10B10H9W1V6O137、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。

A.恐怖威胁

B.自然灾害

C.业务外包

D.监管规定【答案】BCP5T8H3S7R8Y8C3HB10K1H1G4C7O5U6ZE7B7Q8G3Q7M1S938、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断【答案】CCN10T1I6O10V8M7G7HN5A4Y7I6B5T1I3ZH9C4S7C1F6C1G739、下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A.不良的业务或市场行为

B.咨询业务

C.产品瑕疵

D.性别及种族歧视事件【答案】DCY10J10F7X5P4L1B9HH5C7J6I3B3D10H4ZH2L1M1E3G5G8A940、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCH3E8Y7S4T6F8Y10HM1O6F9W9E4J7I7ZG6H9E10L3Z1C9N841、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACH7P1O5Z3Z3K9H2HP2K9C9X9H7Z9H4ZP4W1E9M1U10L6T342、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。

A.扣除拨备和营业费用

B.扣除拨备，不扣除营业费用

C.不扣除拨备，也不扣除营业费用

D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】CCD5K9K4Z1X9C7G7HW10L6Z6T5T3L7P1ZV4V10J10H6J10D3D143、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本【答案】CCW6Q5Z1D1N4M7R3HD3J6L4G10L6K9P10ZI10W4A5F3W3Y2D744、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCZ4V1Q5N8H3O6D8HL1O2M6H3S4T4Q5ZS10L10C6M9B9X8T445、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

A.《巴塞尔新资本协议》

B.《资本协议市场风险补充规定》

C.《国际会计准则第39号》

D.《商业银行资本充足率管理办法》【答案】ACS10D10G5Q9Y2I5T4HQ1K4V2I6Y5B1H10ZZ8L10L6Q3P10M4S946、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCC4F5B8S5Z2E2L3HA7K7N7A2I4Q4E2ZD9G7L10S8B7R6U847、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCZ1T7P8F4I9X8Y7HX5D6P10N8H9L6B9ZZ4U6X6E5N2A3I448、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCY6N8F2B9J6U9J5HV9A1O2X1K6N2J8ZB2V2K1R10W2U3Y349、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】DCI7K1J4C9H8A1U1HK7Q9B6A1X5T7P9ZS6Z9G7C6C2J4Y350、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散【答案】DCE1V2X1J4L2W8C1HB3I5H7Z2W7T8N5ZH3T10G8V4Z7N4D951、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACZ10P3S2D1A8U4P7HN7A8D4J2J6N8D6ZG5W1S9A6I6W9Q1052、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】CCI8Q9I5F10H1H6C10HH6T3A10X2H4Y3V8ZM3B7X5C1I10K4N453、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCS4U9P10C3P5Z1T7HY6O8J5U8D5Q1Z10ZA9O3H10O9U4I8R954、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。

A.员工管理

B.效率与效益

C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性

D.遵守法律及管理条例的情况【答案】ACW3L8C7D3E5T2M1HT5J5K8S6U3N4F3ZS7O1I5A8G10S3X255、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】DCN10C9X6S5S10H10U5HL9D1R6W8Y5I8D7ZJ1D8E3G10P6X9O756、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCQ1Z3S10M3F9X1T8HG4E7I9C2H1P4E9ZU7M10R10H3M7R9L857、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。

A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】CCN7V6V3M3A10U9N3HD3N1B10B10F9X3O6ZN8V8N6S3J8H6A658、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（）

A.不变；减小；变高

B.越低；越小；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】DCV3Z3L9X1Z6G7J5HJ9Q9I3N6G6W8M2ZA9U2O8D10T3R7T259、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】BCZ6L3W4Z1X4I2U3HW10H7C2K2B5J1L3ZL2G1X5D8R3D8V1060、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCL10O6A7A10K1Y1Z7HI6L2J4M1E3V6L1ZR9U4N10I4O1U3S861、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】BCS2M7A3V9R2T5C10HR6F8J6R5S9G6D10ZU7L10M7S1Q3L2X662、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】DCB8E7N4V3W2H4V10HL3P3M8D7E9W4B2ZI7U4Q9Z6B3E4J163、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCR2A2J4W6D7Z4M8HX9K6M2G10C9N3B1ZO9P1X9U8I1N7I164、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCA7G4N10J7X8W2W10HG5T7I1C7Y2Z10B10ZV4X8I8L6P7V4H365、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCP4W4P10D3Y6C8P8HX1W2P4Q3A8H2N8ZS10B2N3N5C8V7E166、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】ACO9H9H2E9I8X8A7HD8U3B4C2O3U5Z9ZX7P4S6U7H2W1C467、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

A.行业个别企业出现亏损

B.市场需求出现明显下降

C.行业产能明显过剩

D.金融危机对行业发展产生影响【答案】ACY5S9E7Q6T9O9D2HT7S4I8J9V4Y10A1ZN8N5N3N10Z8P5Y168、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACX10I9U3O9P5P5B3HH2K9L7N10Y8X5K4ZH3C3L1Y6B8I1Q669、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCK8E4H4K9I1Q5Y10HY1U7G1D2C4A9R9ZU7Y10S8N9C7I6E870、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会【答案】ACR5C4R6Q8B2X8G8HJ7J5S5C4W6T10V9ZY3D7G4Q3Y10J2T171、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACI2N2J4X10Y8B3G4HM8C6M3W8X1K7M3ZC7K10D9Q5J7P3S472、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACX8V8Y6P4I5E10N6HD7Q9X7V5M2V7T5ZI9L4T7T1U10B9K1073、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法【答案】BCY9N1H1B4S3D1G10HI1K9L6J8E7E8Z5ZD2L3G6N8H7C9D374、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACF7Q4C8P7Y4M8U4HS2Z6J3W4Y8V6S5ZJ5G2D7G3Z2Q1M1075、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?【答案】CCU6P2X9W6K4J3G9HM6H2A4C3K6U6T7ZI4J3F7D8A8U4U676、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.压力测试

D.返回检验【答案】DCQ6P2P2L1C4D9C7HN5A1G2E3I1S10K1ZE8O4E1J8D2X6V177、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCO1Y2S1K3N3W8E5HW4C9H4R8H8B8Z2ZW3P7F2K7S4P9K378、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】ACJ5B7C1F9B8B3M6HC6W1I7U2U6M4Z9ZJ4C7T10J3L9R7Q279、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】CCZ7L6U5V1N1D5T10HO6L6K9C1T10Y3P10ZY5H2T4A3R6I7A180、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCS5F10G10J9W6K3M9HH6Q7O1Y10Z5V8W7ZI1F10J7F6U5A5W681、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCE6F5Q7F3U3Q3R4HE9B9V3J2B5C8N9ZA5S1Y3K7B10E9M982、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件【答案】CCY8T5E7K3I8E8P1HL3Q2F5K6E1O1K1ZM10R8P10B7B5F8W483、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率【答案】DCA7H1K2G6F4P7M10HM8T4U5K10F9K5E3ZW8T8L5B4J7S7S684、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】ACO3U6H8I9Q8D6F4HJ4C10C7E9K4P8J9ZV5O9Q4K8R3T6A685、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率【答案】ACH5C9Q10A1K6U7Y1HX2Q6I1L5A1M8O7ZQ7M3N9W3Q4D2B686、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCE4Y3R1D7M4P9U5HY5A8J3B2Z3U10B4ZD6B8Q7H4U10Y8L787、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCB4T7R1Z2B6F4O1HB6N9O9Z4E6M5U3ZR9C4O6I7F9W4Z888、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACV4E2W2I6F6P7C5HH7R10C5V3H6T4F4ZQ7P5U3I1Z9R9F889、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACR3R1R8X1O8I4B9HC1U3V8U5M2J1Q2ZS7I7S5R7O8L6J190、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】DCG2Z4E4Q3Z3O1R4HR3M8Z10F9Q8E1C9ZQ7I6E2P10M9K4I991、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A.董事会

B.高级管理层

C.操作风险部门

D.合规部门【答案】ACQ6E1L4P5S7S10F10HY6H5R8T4Y9Z1C4ZR6B4K2X5Z8V2H592、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCG10L3Z2N7I7X10Y10HB2B8X3H3U4V5Y1ZE1P2D3I5S7D2Y193、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACL4I10L4W10C2Z3P6HC2N10D9K1B4R5A4ZJ2Y8P2E9A5C10U494、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。

A.从下至上

B.从上至下

C.由内到外

D.由外到内【答案】BCX9Y4F6G8G3C2N6HZ8X5A6L1O5F9L1ZE6N9U2E1U7J3V195、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCU9U9S4Z9S9S1X10HR6K9X6F3O6A1K10ZD2G3H8Y7O10L8U296、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。

A.67.5亿

B.90亿

C.30亿

D.40亿【答案】ACD5G9Q4X10P2F6W2HI3N9G5J3N8G4X9ZF7W9A3M9B8S2V597、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】DCB6Z7I3R6E6C4Y8HO9C6J3O1R2U5P4ZZ9U1D2O10L5M7O498、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】ACN10X3N5B7V6R1R2HV4X9N7B3Z5O9B5ZS9S8R5W7Y10B1G399、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCT2D10U1B2E8O8V9HB8X4L7M8V9E4E4ZE6X10F1S10Z1D9P3100、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACF8J1G8M7K8X8G3HS2X10B10F5T7Z7V8ZA2S1B6M6L2W3K3101、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACW10M2U4G1E6X1M5HU10F9J3Y7L6W7C6ZB7A7T1G8E6O9T8102、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。

A.客观性

B.重要性

C.全面性

D.及时性【答案】CCF1G9C10N2Y1A3M6HB1E1L1S3H10J9V2ZT9E10M10Q1G2A9H10103、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCD7P3H6A7W8R1B3HD4M8O9G5C8F10J3ZW5D3F9U9U9P9O7104、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCK7T5B6B5N8N7L5HB2D8I9I3C3P1L10ZY1E6N10R5U3A4G2105、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。

A.扣除拨备和营业费用

B.扣除拨备，不扣除营业费用

C.不扣除拨备，也不扣除营业费用

D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】CCX5D3P10E9T10M10F7HH9M3N9A5A6U2G9ZA10G5Z3W3G9F7D10106、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】DCX3I3P7R5M7L9D7HD7Y1R4V9E8D1J7ZU2Y5O9S4Z8B5O5107、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

A.10万元

B.1万元

C.5千元

D.5千万【答案】BCR3N9F7X8U3H3I1HN9N9G8P1N5B1K3ZL1F5R2I10I2A3K2108、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险【答案】CCZ9M4J10R5V3J5W6HW10W2X8L9F10B9T3ZO7R3C4C4C1Z8I2109、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCY1Q10U2R8O7I3T3HN9B4U2G1W10P10E9ZJ1M2S7N4N7G7V10110、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACJ1L5U3B8B3Y1F1HG9M6G5N10E8G9F2ZG9F6W3W2H3L8B3111、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述

B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口

C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线

D.风险管理不保持独立性【答案】DCY7U4S3X1J7E4S9HZ6Q1Y6T3G9B9C7ZC8J6X8M5X6L9Y5112、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型【答案】DCQ7V2E4J7G6I6Z1HV3Y4L3H1O10S8X3ZT10H8P7R4J3A1H6113、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险【答案】BCZ6C10E1O3J10Q6E5HX1W5D6O1M7W2J7ZI2T3T8P7T6P7X7114、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】BCB2H9Y9Z10R8N4T10HR1C8I5P8D8N9E3ZD2M2B7V8G4Z1M8115、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性

B.泊松

C.正态

D.指数【答案】BCJ5W4I6J9V9Y5P9HL7M7V2J9E8Y1M10ZA10D2P4N7X2E9F10116、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】BCK9V6Y7I2D4K9V10HF3C5C1I3L4N5M5ZW10V5U5O10A8Y9O3117、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCH1T5S7A1A5C2E2HX6B7J5I1K5L9D3ZQ9A6L7N7A1H6Y5118、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACH3C5Y5L8K6W7G8HU3X6Q2E2B4V2X1ZG10C1J3U7A8W3R2119、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCB2F4Q3C1P2L3M4HV1L4P5Q7X5F5V6ZL8E1Y5M8P1S3U9120、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性【答案】BCT5U10H1S6T1U2A1HS1J7W4I9H1Z5U5ZY5J4W1A10Q2P9N1121、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCJ2R1C3G5Q1T10C1HG2M10Y9P8J7Y2I9ZR10J8C6C8C8L3C10122、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】DCJ5V4T2A3G1T4Y1HQ7Y3N5D7H3I5I1ZC5W7O6R3Y2L5X10123、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCJ8D6R9O6O3O1U9HU8H2L7E5R10C6Y7ZC9Z1J4B6F3B5P8124、市场风险限额指标不包括（）。

A.损失限额

B.期限限额

C.风险价值限额

D.止损限额【答案】ACV2F5E10Y6T10J6O2HE8A1E2J2W9Z7M5ZL5P10S8L10I9N4B4125、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCU6O3Y6U9M10V7F6HG9C1N2F1Q1A8A8ZZ2V8L10B5L5O9J8126、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】BCJ3V1B3J3S4Z8R5HO3X7M3T6E7N9T7ZS9S8C5F4I9H9Z6127、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCE5B7S8R9Q6Z2T3HA5K10U10N9D4A8V4ZC2J7R8L2Y8X9E7128、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】BCM9P4O1P10L8S6W2HP7R6H10S1E7Y4O9ZI8G4D6Q8J8W7V10129、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCC6T9K4X2W8X4P8HC7P6W8P8N3U6F2ZX4O5U5E1L6U8U7130、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCU6J10R9O1L10S6O7HV4F2T8Z3Z10V4C9ZG7E5V7U9E10E6T6131、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCH1U7T6W5T1I4X6HZ10J3K10B9G5X8S9ZZ6V1P4X1V7K2D6132、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系统化

C.单向式、智能化

D.单向式、系统化【答案】ACG2G10N9P4P4Z9F3HY6Y8T1V8K6U7B6ZZ8C9N2L2V7Q9H3133、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCZ5B6J7W10L3A8U10HR5Y1E4Y5L5E2X4ZM8X4O2F5T7X4T7134、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险【答案】DCA7D3A7Z8T4Y1T2HP2L5S9U3B6C7R1ZM9I5E2B7N10N9T10135、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCJ10M2F1N2W10I6M10HR1N6F8P5M10H3S10ZP7L5T10D10X4Y6O10136、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述

B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口

C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线

D.风险管理不保持独立性【答案】DCD3P7T8V8D5Z3K10HS2L6D9B4W8K9E9ZN6X3V10N4H7R6N6137、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险【答案】CCW8K8P4O5H3B6Y6HG2H9M1S5L9R10H1ZC8H1X4K8R1D5Q3138、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险【答案】CCZ3X9N8J1J1W3D5HV2R3B7V10R2Q2Z3ZR3F4T2E7I7W9A8139、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差【答案】BCU5W9X7P7U4L8X3HQ3P3G4B10P3N2C8ZC3Y4P8K9S8H1X7140、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官必须具备独立性

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】CCL3Z2A10X4Z7N8A9HT4G1Q9H10W6T2A1ZO3I6O3P4D10X3D2141、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会【答案】ACY1R2D1C7H5Z9H6HF9Q10U2I3A3I1I8ZD10C5V3X6N7M9Y3142、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会?【答案】CCK8C2V2C5P7V1R5HY9P7G2H9Y10F6Q1ZX5W2Z2M3Q6S2Z7143、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】ACX3W1H1N9J6Y6T3HK8W9X4E1T1G4W10ZA3X4L1U1T5G6E6144、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】CCD5B7E4D8V3I1Z6HD2T5X10F6O8V3X8ZX3F10Z7A1E10X6O4145、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】BCL1P8A5M8A4T6R4HF6O8V7O5E2U3W10ZY2J4H1K9G9M9R2146、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。

A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性

B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施

D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】CCC2P9I4C8N1Y1D10HC6A1E10X10Q1P7N2ZD9W9E8L8N5V9E8147、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCQ8V2Q8I1F8B8O4HO3N8F6S9R5F8T1ZQ6U6F7P5A7R5K7148、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCB9P9E2G8J2H1F2HG8M4I9H2P9I3R10ZC4Q4O3E4Y7U5E1149、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额【答案】CCN7D1O5L10G3S2L2HX4F2Z5E6O3K3Y5ZI6C8R8T6D8U6C10150、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A.多头650

B.空头650

C.多头600

D.空头600【答案】CCF1P7N2F1X9D7Y4HS1D7Q7R7M4C4P2ZZ6S10Y6R10K7Y9O10151、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元【答案】BCT7M3Y5Y6E1I1U5HP1O6O7L5K8I4A10ZK6W1F2L8H4R2V2152、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCU7C7A5P8A7P5Y1HF7F10M9K3E5T7P3ZX3H6F4F9E10C1L7153、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCU10T3X5N4F3B7D3HK3P5V9K5S9P6V2ZF1V1A5X4W8B10B1154、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】ACN10C8V7H5B8U8U9HF5H10B9J3F5U7R7ZD7G10B6E7T6P3U2155、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACV5J1Z6N1P8P1D6HO8Q6R9L2Z8T8R7ZO9L3T5Q8I5I1D10156、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACR1A2Z9D7T9Y5G7HZ4T4F1R3Q9K7L1ZW5I4A6K5T7N2A6157、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】BCV3W6T9F6R7B5O4HT4Y3W7Q7C1T8O8ZB9S7H2B8Y3M5K8158、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包【答案】CCS1D1W6Q2R5K3N6HG4C2L1K10L9I3A5ZL3Z7A9M8G3T9L7159、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACN4S5S4B9O9W3H10HE1G6Q3X9W1K8T1ZT7B1M1F7X8Y7E2160、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCF3N5G3G5Y8O1I1HB1R7Y4L6M3Q8S9ZP8I8E9P9B7U8P2161、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）【答案】ACZ2W2B9H1N6Y8B1HG3C3D7T9Q6C2U4ZW2G2N3Z8Y8V9C3162、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈【答案】ACT8L1Q7V1R8Z3F5HV9Y7X2I8S5O5Y5ZB10E5V1W6G1D5K6163、下列哪项产品线的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售银行

C.商业银行

D.零售经纪【答案】CCE10F8Y7X1S6A3O10HW8B7W8F7U2I1I6ZF5L5Q6V5V3R2R5164、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法【答案】BCZ9S10N1E2P1S10R3HS9I1K8C2H2J3G4ZQ9T5C8X5N2V6Y10165、超额备付金率的计算公式为（）。

A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％

B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％

D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】DCN1F1T8G6Z5V10O10HJ1E6M5I1T7B8M10ZP7P5J5J4H4L7X4166、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCP8N4D4V9Q7D6K3HX8P4D3J2B1E6J3ZI7H3D9Y8H6N10A1167、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.权益流动性【答案】DCL5O10E1O7M6B4M8HS10G2P10B3J7H9B5ZJ3L4T7Z6S3O1K1168、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCW1S7L1S3H8M5B4HH1W2K2S8A10W9J10ZV8V10W5Y6S3X1N7169、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCT4I8Q4Z10O8L4X8HZ8P5Y6K6K4H1T8ZH2U7W10S9W7E2I10170、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCS3Y6Q5Y2N5B5P1HC4H1R5V3O2X1T7ZW8Y9N9V1L3F9Z10171、在银行风险管