（数量经济学专业论文）供应链库存风险管理研究.pdf

摘要 随着企业组织与管理模式的变化，供应链环境下的库存控制同传统的库存管 理相比有许多4 i 同之处。在供应链管理讣境下，库存管理对顾客服务水平、供应 链系统成本以及整条供应链的性能有着重大的影响。 在供应链中存在有许多不确定因素，这些不确定因素产生了供应链风险，进 而导致了可能的库存风险，因此，对库存的风险管理就显得尤为重要，并极具现 实意义。 本文在总结传统库存管理方法的基础上，结合供应链管理的新理论与信息技 术，研究了供应链管理环境下的库存风险管理问题。针对三个重要的风险因素： 需求不确定性、信息不对称和合作伙伴关系风险，分别研究了它们对供应链库存 风险的影响，并提出了相应的风险防范措施。本文主要研究了如下四部分内容： 1 、界定了供应链库存风险管理的概念，然后分析了供应链中存在的各种风险 因素，并分析了这些风险因素对库存的影响，指出了库存风险产生的原因。 2 、研究了需求不确定性对库存风险的影响，并在需求不确定和提前期不确定 的条件下，构建了含风险因素的库存成本模型及供应链网状成本控制模型，并针 对整个供应链进行成本优化，最后用m a t l a b 软件进行仿真，并求出模型的最优解。 3 、分析了供应链的信息系统，指出了信息不对称产生的原因，及其所产生的 危害，如：“长鞭效应”等，并重点讨论了“长鞭效应”对库存风险的影响，找出了长 鞭效应产生的原因，提出了减小长鞭效应的对策，如：信息共享、v m i 等。 4 、介绍了供应链合作伙伴关系的概念，分析了供应链合作伙伴风险对库存风 险的影响，并提出了供应链合作伙伴风险的防范对策。 关键词：供应链管理库存风险管理需求不确定性 信息不对称供应链合作伙伴关系 a b s t r a c t a l o n gw i t ht h ev a r i e t yo ft h eb u s i n e s se n t e r p r i s eo r g a n i z a “o na n dm a n a g e m e n t t h e r ea r em a n yd i 腩r e n tb e t w e e nt h ei n v e n t o r yc o n t r o lw h i c hu n d e rt h es u p p l yc h a i n e n v i r o n m e n ta 1 1 dt 1 et r a d i t i o n a l i n v e n t o r yc o n t r 0 1 u n d e rt h ee n v i r o n m e n ti nt h es u p p l y c h a i nm a n a g e m e n t ，m ei n v e n t o r ym a n a g e m e n th a v et l e i m p o n a n ti n n u e n c et o t h e c u s t o m e rs e f v i c el e v e l ，s u p p l yc h a i ns y s t e mc o s ta n dt h e 缸1 “o no f w h o l es u p p l yc h a i n 1 nt h es u p p l yc h a i n ，e x i s t i n gm a n yu n c e n t a i n l yf a c t o r s ，t h e s eu n c e n t a i n l yf a c t o r p r o d u c e dt h es u p p l yc h a i nr i s k ，t h e nc a n l s i n gp o s s i b l es t o c kr i s k ，t h e r e f 、o r e ，i t i sv e r y i m p o n a n tt ot h e “s km a n a g e m e m o f t h es t o c k ，a n dh a v eg r e a tr e 由i s t i cm e a n i n g o nt h ef o u n d a t i o no fs u i n m i n gu pt r a d i t i o n a li n v e n t o r ym a n a g e m e n tm e t h o d ，a n d c o m b i n i n gn e w t h e o r i e sa 1 1 di n f o n n a t i o nt e c h n o l o g yo ft h es u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t ， t h i st e x ts t u d i e st h ei n v e n t o r yr i s km a i l a g e m e n tp r o b l e mu 1 1 d e rt h es u p p l yc h a i n m a n a g e m e n te n v i r o n r n e n t a i m i n ga tt h r e ei n l p o r 掘n tr i s kf 乱t o r s ：d e m a r l du n c e r 面n t y ， t h ei n f o m l a t i o nd i s s y m m e t d ，a j l dp a n n e r s h i pr i s k ，s t l l d y i n gt h ei 1 1 f l u e n c eo ft h e mu p o n 山es u p p l yc h a i ns t o c kr i s kr e s p e c t i v e ly ，a 1 1 dp u n i n gf o n v a r dt h eh o m o l o g o u st oa g a i n s t m e a s u r e 1 1 1 i st e x tm a i n l ys t u d i e st h ef o l l o w i n gf o l l rp a no f c o n t e n t ： 1 、d e f i n i t i n gt 1 1 ec o n c 印to ft 1 1 es u p p l yc h a i ni n v e m o r yr i s km a i l a g c m e n t ，t 1 1 e n a 1 1 a l y z i n gt 1 1 ei n f l u e n c eo fv a r i o u se x i s t e n tr i s kf a c t o ri nt h es u p p l yc h a i n ，a j l dp o i m i n g o u tt 1 1 er e a s o no f t h ei n v e n t o r yr i s ko c c 删n 舀 2 、s t u d y i n g t i l ei n n u e n c eo f t h eu 1 1 c e n a i n t yu p o nt l l ei n v e n t o r yr i s k ，a 1 1 dl l j l d e rt h e c o n d i t i o no fd e m a n du n c e r t a i n t ya n d1 e a d t i m eu n c e r t a i n t y s e m n gu pt h ei n v e n t o r yc o s t c o 订t r o lm o d e lw i t c hi n c l u d et 1 1 er j s kf a c t o r n 锄e l y ：s e v e r a lm a n u f a c t l l r e r st os e v e r a l r e t a i l e r sn e t w o r km o d e l ，a n do p t i m i z i n gt h ec o s to ft l l e 、v h o l es u p p l yc h a i n ，u s i n gt h e m a t l a bs o rt os i m u l a t et h em o d e l ，锄df o u n dt h eo p t i m i z es 0 1 u t i o n 3 、a n a l y z i n gt h ei n f b 肌a t i o ns y s t e mo ft h es u p p l yc h a i n ，p o i mo u tt h er e a s o no f t h ei n f o r m a t i o nd i s s y m m e t r yr i s e ，a n dt h eh a n nt h a ti tp r o d u c e ，s u c ha s ：t h eb u l lw h i p e 恐c te t c ，d i s c u s s i n gt h ei i l f l u e n c eo ft h eb u l lw h i pe 彘c t t ot h ei n v e n t o r yr i s k e m p h a s j s l y ， 疗n d i n go u tt h e r e a s o no fl o n g 、v 1 1 i pe h b c tr i s e ，p u t t i n gf b n v a r dt h e m e a s u r e st od e c r e a s eb u l lw h i pe a e c t ，s u c ha s ：t h ei n f o r t n a n i o ns h a f i n g ，v m ie t c 4 、i n t r o d u c i n gt | l es u p p l yc h a i np a n n e r s h i pc o n c e p t ，a n a l y z i n gt h ei n f l u e n c eo f s u p p l yc h a i np a m e r s h i pr i s k t ot h ei n v e n t o r y s k ，a 1 1 dp m v i d i n gt 1 1 em e a s u r e st o p r e v e n ts u p p l yc h a i np a r t n e r s h i p “s k 1 “yw o r d s ：s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n tl n v e n t o r y 砌s km a j l a g e m e n t d e m a n d u n c e n a i n t y i n f b n l l a t i o nd i s s y m m e t r y s u p p l yc h a i np a r n l e r s h i p 2 独创性声明 y 8 9 7 7 7 ； 本人郑重声胡：所望交的论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含 为获得汪讴财经大学或其他教育撬构的学位或证书所使焉过的栲辩。 与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确 的说翡并袭示了谢意。 功。氨f 。t 曲、 关于论文使用授权的说明 本人完全了解江西财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以 公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保 存论文。 ( 保密的论文在解密后遵守此规定) 签名：j 兰乱导师签名：毕日 期：塑! ! ! 塑 0 导言 0 导言 在过去的l o 年中，传统的采购与物流功能已经逐步发展成为一个广义的具有 战略意义的采购与物流管理方法，形成了供应链管理【s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t ， s c m ) 体系回。供应链管理是进入2 1 世纪以后企业适应全球竞争的一个有效途径， 作为一种新的管理模式，它从整个供应链的角度对所有节点企业的资源进行集成 和协调，强调战略伙伴协同、信息资源集成、快速市场响应及为用户创造价值等。 供应链管理提供了集成和管理企业之问功能和资源的机遇，是一种新的面向整个 业务流程的经营管理业务模式和供应链成员之问的联系方式。1 9 9 8 年1 0 月美国物 流管理委员会修改了物流的定义，将物流定义成s c m 的一部分。可以认为：2 0 世纪7 0 年代和8 0 年代是“市场的二十年”，9 0 年代是“物流的十年”，2 l 世纪的前 1 0 年，将是“供应链管理的十年”。杰克韦尔奇说：“如果你在供应链运作上不具 有竞争优势，就干脆不要竞争。”格林斯潘说：“供应链管理和柔性制造方面的发展， 意味着企业几乎可以实时了解到不平衡情况的发生并迅速调整生产。”。 o 1 研究背景 0 1 1 供应链管理 、供应链管理最早从物流管理演变而来。当今全球市场竞争的环境，加大了企 业的生存压力，企业面临着降低成本、提高服务水平、快速递送、按期交货等来 自市场竞争的要求，一个企业从自身能力出发，管理从原材料采购到生产，再到 分销的全部环节，显然是不现实的：事实上，第三方物流的发展使专业化服务成 为企业的追求，企业之间的合作越来越紧密。鉴于国外的经验，鉴于当前我国流 通领域的诸多情况及企业竞争观念的更新，近年来，顺应时代的需要，顺应市场 和竞争的需要，顺应竞争的需要，生产厂商、分销商、代理商引入了供应链管理 理念。在当今的全球竞争的市场环境，不用供应链管理的视角、理念、方法和工 具进行管理和运作，就很难取得成功。 o 1 2 供应链的概念 供应链的概念众说纷纭，全球供应链论坛( g l o b a ls u p p l yc h a i nf o r u m ，g s c f ) 将供应链定义成：“为消费者带来有价值的产品、服务以及信息的，从源头供应商 烹 一一一一一 供应链库存风险管理研究 到最终消费者的集成业务流稗”4 。供应链的。义定义，包含了整个价值链，它描 述了从原材料开采到使用结束，整个过程中的采购与供应流程。由于广义供应链 描述的价值链非常复杂企业无法获得供应链提供的全部利益。因而，产生了第 二种较狭义的供应链定义：在一个继织内集成不同功能领域的物流，加强从直接 战略供应商通过生产制造商与分销商到最终客户的联系。很多学者都给出过供应 链的概念界定，几乎都集中于链式关系与合作流程。d o u g l a s m l a m b e r t 和m a m l a c c o o p e r 更强调供应链中的网络关系目前被认为比较权威并且被普遍采用的是 马士华等给出的定义：供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的 控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后有销售网络把产品 送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个 整体的功能网链结构模式 。 工作流 i王 1 | 蹬趟封喜 _ | l l 图o 1 供应链管理 供应链是社会化大生产的产物，是重要的流通组织形式和市场营销方式。它 以市场组织化程度高、规模化经营的优势，有机地联结生产和消费，对生产和流 通有着直接的导向作用。图0 1 表示了供应链的示意图。从拓朴结构来看，供应链 是一个网络，其中心是供应链的核心企业；服务对象是产品或服务的最终用户； 它有5 个主要评价指标：速度、柔性、质量、成本和服务。 0 1 3 供应链管理的内涵及涉及问题 供应链管理也有诸多定义固，如伊文斯( e v e n s ) 认为_ 供应链管理是通过前馈信 息流以及反馈物料流和信息流将供应商、制造商、分销商、制造商、零售商，直 到最终客户连成一个整体的管理模式”。菲利浦( p h i l l i p ) 认为供应链管理不是供应商 管理的别称，而是一种新的策略，它把不同企业集成起来以增加整个供应链的效 率，注重与企业之间的合作。目前权威的供应链管理的定义为：供应链管理就是 例 m鬻然椭岫州 甍一。 黧蒸鋈 篇篇蒸 o 导言 利用现代化信息技术，对业务流程进行改造和集成，围绕核心企业，通过对信息 流、物流、资金流的控制，从采购原料开始，制成中间产品到最终产品，最后南 销售商把产品送到客户手中的将供应商、生产商、分销商、零售商直到最终客户 连成一个整体的功能网链模式 。 图0 2 供应链管理涉及的领域 供应链管理是以同步化，集成化生产计划为指导，以各种技术为支持，尤其 以i n t e m e t ，i n t r a l l e t 为依托，围绕供应、生产作业、物流、运输、满足客户需求实施 的。供应链管理内容主要包括计划、合作、控制从供应商到客户的信息流和物流( 如 图o 2 所示) 。供应链管理的目标在干提供客户服务水平和降低交易成本，并寻求两 个目标之间的平衡( 因为这两个目标之间往有时会有冲突) 。 0 1 4 供应链管理的内容、原则和目标 对供应链这一复杂系统，要想取得良好的绩效，必须找到有效的协调管理方 法，供应链管理的思想就是在这种环境下提出的。 传统企业组织中的采购( 物资供应) 、加工制造( 生产) 、销售等看似整体，但却 是缺乏系统性和综合性的企业运作模式，已经无法适应新的制造模式发展的需要， 而那种“大而全，小而全”企业的自我封闭的管理体制，也无法适应网络化竞争的社 会发展需要。供应链已经跨越了企业的界限，从建立合作制造或战略伙伴关系的 新思维出发，从产品生命线的“源”开始，到产品消费市场的“汇”，从全局和整体的 角度考虑产品的竞争力，使供应链从一种运作性的竞争工具上升为一种管理性的 。o d 柚靠如t ，s h o h d o h j i ，t k j t a k u b o ，s ，a u t o n o m o u sd e c e 工l 仃出i z c ds y s t e m 锄d 】1 tp r o d u c t l o n ，a d v a n c e d m 柚u f a 咖咖gs y s 把m s 舳dt c c h n 0 1 0 9 y ，i 9 9 6 ，4 1 3 4 2 0 3 供应链库存风险管理研究 方法体系。建立和运行供应链，必须依靠供应链管理，供应链管 理是指对整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化的各种活动和过程。 供应链管理的内容主要包括：供应链的组织结构设计，信息网络的设计等：协 调管理与控制；需求预测、计划与管理：生产计划、生产作业计划和跟踪控制、 库存管理；供应商与采购管理；制造管理；分销( 渠道) 管理；用户管理与服务；物 流管理；资金流管理：信息流管理等。 供应链管理的原则是：( 1 ) 供应链管理必须站在一个战略的高度来对供应链中 的核心能力和资源进行集成：( 2 ) 供应链管理必须以客户为中心，使整个供应链成 为一个具有高度竞争力的、能为消费者提供最大价值的源泉：( 3 ) 强调供应链中贸 易伙伴之间的密切合作，共享利益，共担风险；( 4 ) 应用现代信息技术和通信技术， 如条码技术、p o s 系统、电子数据交换等：( 5 ) 遵从共同的标准和规范，将他们应 用于原材料、产品、服务、运输单元和位置的标识至关重要。 供应链管理的目标是：( 1 ) 持续不断地提高企业在市场上的领先地位；( 2 ) 不断对 供应链中的资源及各种活动进行集成；( 3 ) 根据市场需求的扩大，不断地满足顾客 价值：( 4 ) 根据市场的不断变化，缩短产品从生产到达消费者手中的时间；( 5 ) 根据 市场的不确定性，缩短供应和需求的距离；( 6 ) 根据物流在整个供应链中的重要性， 仓业要消除各种损耗，从而降低整个物流成本和物流费用，使物、货在供应链中 的库存下降；( 7 ) 提高整个供应链中所有活动的运作效率，降低供应链的总成本， 并赋予经营者更大的能力来适应市场变化并做出及时反应，从而做到人尽其才， 物尽其用，货畅其流。 供应链管理利用现代信息技术，通过改造和集成业务流程、与供应商以及客 户建立协同的业务伙伴联盟，大大提高了企业的竞争力，使企业在复杂的市场环 境下立于不败之地。1 9 9 7 年p r t m 公司进行的一项关于集成化供应链管理的调查表 明，供应链管理的实施可以使企业达到多方面的效益：总供应链管理成本( 占收入 的百分比) 降低1 0 以上；中型企业准时交货率提高1 5 ；订货生产的周期时间 缩短2 5 一3 5 ；供应链上的节点企业生产率增值提高1 0 以上；绩优企业资产运营 业绩提高1 5 一2 0 ；中型企业的库存降低3 ，绩优企业的库存降低1 5 ；绩优企 业在现金流周转周期上具有比一般企业少4 0 。6 5 天的优势。这些数据说明，通过实 施供应链管理，使供应链上的企业在不同程度上都取得了发展，获得了效益。 0 1 5 供应链管理的主要流程 供应链管理的主要流程包括计划、实施和评估三个阶段。 。g r a m a n ，o a ，r p g e r s ，df ，d e l i v e r y d e l a yv a 订a t i o na nm u 】l j e c h e l 帆i n v e m o r yp r o b l e m s 。j o u r i l a lo ft h e o p e r a t l o n a lr e s e a r c hs o c i e t y ，4 8 ( 1 9 9 7 ) ，1 0 2 9 - 1 0 3 6 4 0 导言 计划：包括需求预测和补货，旨了 使i f 确的产品在【卜确的时问和地点交货，还 可以使信息沿着整个供应链流动。这需要深入了解客户的受求，同时也是成功管 理供应链的根本所在。 实施：主要关注运作效率，包括客户订单的执行、采9 目、制造、存货控制以及 物流配送等应用系统，其最终目标是综合利用这些系统，以提高货物和服务在供 应链中的流动效率。其中，关键是要将单个商业应用提升为能够运作于整个商业 过程的集成系统。 评估：是指对供应链运行情况进行跟踪，以便于制定更开放的决策，更有效地 对市场需求变化做 n 反应。利用电子商务工具，如财务管理系统，可进行有效的 信息审核和分析。为了解决信息通路问题，许多公司正在开发集成数据仓库，它 可提供数据分析工具，管理者能够在不影响系统运作性能的情形下分析商业信息。 o 2 研究意义 虽然供应链管理取得了很大的成效，但随着供应链管理的继续发展，原先不 是很突出的一些问题逐渐暴露出来，成为了供应链管理的瓶颈，严重制约了供应 链管理的继续深入发展和实施，降低了整条供应链的竞争力。供应链环境下的库 存问题就是其中相当突出的一个问题。 库存理论本来己经比较成熟，但随着经济的发展和环境的变化，尤其是在供 应链的环境下，传统的库存管理已经越来越显示出其弊端。过去的库存管理着重 于单个企业的库存管理，很少从供应链的角度来考虑库存问题，也很少提高到企 业战略的高度。长期以来，供应链上的零售商、批发商、供应商都有自己独立的 库存控制策略，物流过程中的库存都是由各个供应链节点企业独立管理，并且相 互之间信息封闭，没有协调和交流，在这种情况下，最终用户的需求波动，通过 零售、批发等环节向上一直传递到供应商，在传递过程中需求波动不断放大，上 游企业就不可避免的面i 临着需求扭曲放大现象，即长鞭效应。 在供应链中，实际上存在许多不确定性，不确定性存在于各个方面，包括供 应商的可靠性，运输的可靠性，需求的不确定性，价格波动，汇率变动，固定成 本变动，提前期的不确定性，顾客满意度的不确定性等。本文把重点放在顾客需 求的不确定性和信息不对称产生的不确定性以及合作伙伴关系导致的不确定上， 而把其它类型的不确定性统称为其它不确定性因素。 为了保证供应链的正常运行，必须保有一定数量的库存。 然而，持有的库存是有风险的。其风险主要表现为： 1 、已投入库存的资产，无法用于改善企业已完成的其他物品或资产，企业只 能通过借贷来维持库存的投资基金，因而增大了企业的利息负担： 5 供应链库存风险管理研究 2 、库存物品有u j 能被偷窃或陈ll | 过时，造成积压，增加r 仓储、流动资金的 需求等。 这些因素及库存资金的投入对企业构成了风险。 库存决策的特点是风险大、影响大。库存是企q k 具有重要意义的核心成本之 一。库存维持成本约占库存物品价值的2 0 ，铲，企业的库存负担只要能降低几个百 分点，就能大大提高其利润。在传统的销售渠道中，从供应商到顾客，存在着大 量的库存，只有实行供应链管理，减少库存有关的风险，使多余的库存从销售渠 道中消除。当然，对供应链管理来说，并不是要消除全部库存，而是要通过信息 共享、v m i 等先进的库存管理方法，减少与库存有关的风险，以降低成本，提高 服务水平。 库存风险是供应链库存管理中的一个基本问题，笔者通过对供应链的不确定 性及其对库存风险影响的分析与探讨，构建了相应的数学模型，针对需求不确定 性、信息不对称以及合作伙伴关系可能带来的库存风险进行研究，分别提出了各 种防范的措施。 o 3国内外供应链库存风险管理研究现状 人们从不同的角度观察切入问题，但所讨论问题的目标都集中于使库存投资 尽量少，同时提高对用户的服务水平和保证供应链( 或企业) 有效地经营。这些研究 可以按研究方法和研究内容等大体分类。众多文献中学，运用不同的研究方法来研 究库存系统的运行情况。排队论、马尔科夫分析、模拟分析等方法均被运用，并 显示了各自的特色。可以看出各方法均是对供应链中的随机性因素而加以运用的。 供应链随机性因素中的顾客需求一直被认为是最具不确定性的因素，因此文献中 大多都引入了需求不确定性。 按研究内容可大体分为三类：库存系统结构与策略、库存控制中的诸问题、库 存问题求解。 v mh o u t u mgj 和d i k seb 分别从不同的角度综述了多级库存系统的计划和 控制问题。前者主要从费用优化的角度介绍了对串行、组装和树形多级库存系统 和对其进行数值求解方法的研究成果和相关文献，特别是无能力限制的情况。后 者则主要从用户服务水平的角度介绍了对树形多级库存系统所进行的研究，把相 关的库存控制策略分为点库存控制策略和多级库存控制策略，并论述了这两种库 存控制策略的适应情况。a w ic h e n 等认为通过对配送中心动态方程的求解，分离 。a x s a t e ls ，f o s b e g ，r ，z h 锄w f a p p r o x i m a t i n gg e n e r a lm u e c h e 】o ni n v e n t o r ys y s l e m sb yp o s s i o nm o d e i s ， i n t e m a t i o n a l j o u m a io f p r o d u c t i o ne c o 日o m i c s3 5 ( 1 9 9 4 ) 2 0 1 - 2 0 6 。文献中包括：胁g s h e n gs o n ge l 劬( 1 9 9 6 ) y u s h e “gz h c 工l ge t a l ( 1 9 9 0 ) ，e k j cv d e r i a r d 0e ta l ( 1 9 9 0 ) ，f a n g r 【l o c h e nc ta 1 ( 1 9 9 4 ) ，a w if e d e r 静e i la i l dp 卸l z i p k i n ( 1 9 8 4 ) 6 o 导言 订货行为和送货行为，把传统的“推”和“拉”的方法结合起来可以提高整体的效率。 山于不确定性因素的存在及不确定性网素间的桐互作用，使供应链库存问题 变得相当复杂，对问题的数值求解成为供应链研究中的重点和难点。通常意义下 的最优解一般不存在或很难求得，常只能找到满意解。目前求解供应链库存常使 用的方法有模拟方法( s i m u l a t i o n ) 、排队论( q u e u i n g ) 、马尔科夫( m a r k o v ) 分析法和 启发式算法( h e u r i s t i c ) 等。 对于库存问题，过去供应链管理研究的重点一般集中在各环节内部的有效管 理，包括存储、组装等。现在的研究除了考虑环节内部的优化之外，还必须涉及 到整个供应链的全局优化。目前对此的研究成果包括多级库存管理、联合库存管 理、供应商管理库存和供应链协同库存管理等。 一般认为，最早开始研究多级库存的学者是c l e r k 和s c a l f 。他们分析了一 个不考虑批量的n 级流水系统。并证明，对于考虑贴现罚金和存储成本的n 级 流水系统，其最优库存控制政策是所谓的最大订货水平( o 州e r _ u p - t o 一1 e v e l ) 政策。此 后，诸多学者从不同角度对供应链库存问题进行了研究。综合以往的研究成果， 大致可以概括为以下四个方面：( 1 ) 生产库存系统：( 2 ) 库存配送系统；( 3 ) 生产库 存一配送系统；f 4 1 库存分配。 生产库存网络连接着供应链中的生产设备和在制品，该网络可以用多级库 存问题来描述。对此类多阶段库存系统的研究大多是将其看作为企业内部的协调 问题。早期的研究成果主要集中于对目标的优化。近来，对不同企业的生产库 存协调问题的研究也越来越多。 s i l v e r e a 和m e a l ，h c 做了奠基性的工作。；g r a v e s 、b l a c k b u m 和m i l l e n ， v e m l 和l a f - o r g e ，b o o k b i n d e r 和k o c h ，r o u n d y 等人探索了相关需求环境下产品 的批量算法及其应用。；z h a o ，x d 等学者评估了预测误差情况下影响多种批量法 则的因素及相关表现，结果表明，预测误差的偏差，而不是标准差，在多级生产 库存问题中，对批量算法的影响更为显著。；l a g o d i m o s 和a n d e r s o n 研究了m r p 下安全库存的最优定位问题。结果表明：对于流水型网络，最优政策是将所有安 全库存置于最终存货点，该结果与需求的随机性、不确定性和采用的服务判别标 “e d w a r djm cg a v i n 吐a l1 9 9 3 ，m a r cad eb o d t 卸ds t e p h e ncg r a v e s1 9 8 5 r o b j nr o u n d y1 9 8 5 ，y u s h e n g z h e n ga 1 1 df 卸g r u oc h e n1 9 9 2 ，s t e p h e ncg r a v e s1 9 9 6 ，a 1 1 t o n ys v o m n o sa n dp 叫1z i p k i n1 9 9 l 。l e e ，h l ，b i 王l j n 再o n ：c ，m a t e n a lm 锄a g e m e n “nd e c e n t r a l i z e ds u p p l yc h a i n s ，( ) p e r a t i o n sr e s e a r c h ，4 1f 1 9 9 3 l 8 3 5 8 4 7 。v 锄h o u t l i m ，g j ，i n d e 雨n h ，k ，z 日工i l w hm ，m a t 甜a l sc o o r d j i l a l i 咖i ns t o 曲a s t i cm u l t i e c h e i o ns y s t e m s ， e u r 叩e 柚j o u m a lo f o p e r a t i o n a lr e s e a r c h9 5 ( 1 9 9 6 ) ，l h 2 3 。e p p e n ，g ，s c h r a g c ，l ，c e n 订a l i z 酣o r d e 血gp o l i c i e sj nam u l t i - w a r e h o u s es y s t c l nw i ml e a dt i m c sa n d 埘1 d o m ! 咖】柚d ，ma 1 a g e m e n l s c j e 力c e l “，9 8 1 ) ，5 】6 7 。f e d e r g m 廿1 ，a ，z i p k i n ，p ，a p p r o x i m a t i o n0 fd y n a m i c ，m u 】t l e c h e l o np r o d u c t i o na f l di n v e m o r yp m b l 锄s ， m a g l e i ns c i e n c e3 0 ( 1 9 8 4 ) ，6 9 8 4 。f e d e r g r u e r i ，a ，c e n t r a l i z e dp 1 a m i n gm o d e l sf o rm u l t i e c h e l o ni n v e n t o r ys y 吼e m s 7 供应链库存风险管理研究 准无关；刘，扩鼗型( 文v o f g 铋t ) 网络，最绕豉蓑与安全库存粒憨爨、寒求交纯、提 前期、配额政策和采用的服务指标存在着紧密的关系。 z i i m 和h o u l u m 分析了随机需求下的多级生产库存系统，给出了链成本函数 的结构，并将褥到的最优初始库存政策与m r p 系统做了成本意效性的比较。此 终，俸者还褥戮了一个鸯趣靛结果：辩果在随袄掇翦赣下靛多级订裁生产系绕中 设安全提盼期，则可得到与多级库存系统类似的分解结构。 z h a ox d 等深入地研究过需求不确定条件下，m r p 系统中，主生产计划 冻结参数襄挞量法剩翦选撵交互 每焉豹结果。我努，z i 藤籍对 f c f s ( f i r s t e o m e f i 嘲一s e r v e ) 和l q ( l o n g e s tq u e u e ) 两种政策下多种产品的生产，库 存系统的续效进行了分析。 c h e n z h e n g 。着重探索了随极需求下、多级滚水生产系统申的链库存政繁俘， n q ) 。谴们箍出了可翊予计算稳态链系统痒存水平豹递妇程痔，并给出了补兖频率 和启动成本的精确公式。研究结果既可用于需求服从泊松分布的连续检查系统， 电可用于需求相互独立，但服从同分布的定期梭森系统。 在豢求过程爨鼠不瓣豹联台泊捡分毒篱况下，a x s a 把r 等久婚提出了一秘镳计霞 化算法该方法用等价泊松需求来代替实际需求，但均值与标准偏差的比值与实际 分布保持一致，最后再将求得的解转换到原来的问题中。 对于分敬他的多级霹存问题，a 瓣l e r s o n 等人 提供了一个系统的癸调程侉，该 程序把零售商感知嗣的陵机提前期翊正确的平均德来替代，仓艨决策对零售商的 影响用边际成本增量相对于期望提前期的变化来袭示，有关零信商成本的信息被 作为仓库的短期成本结果表明，基于该信息的协调程序可用来罨找近似最优解。 在众多装疼存鬻遴瘸踅懿骚究中，一个仓露、多家零售舞的猜凝受翻了特 别关注。 a x a s t e r z h a j l g 。分析了联合补充政策对多级库存控制的影响。他们假设仓库 采鼹掌按黪点库存g n g a l l a t i o 珏s l o c k ) 抵量订货政燕，露屡 o ，一l o 壹( 粤+ s s ，) w j + 窆鳓代y j j = l 厶 f 1 d ) + 和e s j 鲁b jfj、 ( 2 3 ) 3 最小成本模型的求解 为了求解最优订货量，对式( 3 2 2 ) 优化指标右端表达式关于q l ，q 2 分别求二 阶偏导数，有： 坠q 堕q j k 擞 + q k m 2 需求不确定性对供应链库存风险的影晌 筹- a w b ”d ) ( 卜i ) ( b _ 2 轧k 破峨q ，3 + 2 r f ( km j + k 。2 十2 k d f ) q i + 2 b i f s 。b ，r l q l l + 2 ( 1 一b i ) e s ，r f q ? v o 筹= a w h ( 1 刈) ( b _ ) ( b _ 2 ) ( k 靠+ l _ 滩 + 2 r 2 ( k 。l + k 。2 + 2 k d 2 ) q ；3 十2 b2 e s2 b2 r2 q ；3 十2 ( 1 一b 2 ) e s 2 r 2 q 尹v o 塑：o a o ，a 0 ， ( 2 4 ) 故，式( 2 3 ) 右端是下凸函数。因此，可以通过令一阶偏导数为零，找到最优的订货 量q l ，q 2 ，即： 令杀2 。，景= 。并把上述两个方程分别乘咀q 2 ，q ：可得： i a w 。( 1 d ) ( b 一1 ) ( b 一2 x l 。，丑b l + l ：，破。) r ，q ? + 单q ； jr l ( k 。l 十k 越+ 2 k 圳) 一b l e s 】b i r l 一( 1 一b j ) e s l r i v = o f a w5 ( 1 d ) ( b 一1 ) ( b 一2 ) ( k 砘+ l ：砭) r ：q ! + 孚q ； 【r 2 ( k 。l + k 础+ 2 kd 2 ) 一b2 e s 2 8 2 r2 一( 1 一b2 ) e s 2 r2 v = o ( 2 5 ) 通过数值计算求得的q j ，q 2 就是使供应链总成本最小的最优订货量。 几点说明： 提前期l j 等于订货处理时间b 与运输时间t l 之和，假设订货处理时间是固定 不变的，则提前期的方差应等于运输时间的方差，即：“l j = 丫j + ，g l j 2 = o u 2 。 提前期需求的不确定性包括日需求量的不确定性和提前期的不确定性，假设 日需求量与提前期相互独立，则提前期需求的均值和方差分别为： h q = h l j 。d j ， 盯q 2 = o 嘶2 0 l j 2+ 肚l j 2 0 d j 2+ p l j 2 6 l j 2 ( 2 6 ) 再订货点由提前期需求和安全库存的和来表示：s 产i + s s f 。安全库存的计 算过程是，首先根据目标期货概率q 查标准的概率分布表，找到相应的安全库存 因子k j ，然后乘以提前期需求方差咱，即：ss j = k j 预期的服务水平为：e s l ，：1 生等 垒 ( 2 7 ) v j 式中自然损耗曲线函数为：f 1 ( z ) = 1 兰f e 印( 一丢) d t ( 2 8 ) 供应链库存风险管理研究 疆麓姣爨量失：e s ，k ) = s k 埯；( s ) 蠡 ( 2 9 ) g ( s ) 为第j 个下游厂商的市场需求的分布密艘函数。 4 模型仿真 表2 1 中列出了模型中崩裂的参数壤( 镁定f 游厂蠹臻移f 游厂亵现的隧标 服务水平为9 7 ) 。 仿真模型中的参数值见下表： 袭2 。l模型中的参数值 参数参数氇参数参数毽 r i 3 6 0 w j 5 i o o r 2 4 8 0 w 2 5 5 2 5 7 0 y l 1 2 7 5 v8 5 0 0 y 2 1 2 7 5 1 3 2 9 1 7 k m l 2 5 b0 7 k m 2 2 5 d1 0 l 白1 1 5 嚣 3 k 啦 1 5 氇l 溉l 】拇，s 2 b l 8 5 0 m 2 向t 2 l m 6 8 b 2 8 s o 1 ，o d l 1 门6 4 b j 9 0 2 o d 2 1 3 3 ，1 8 5 舰1 佑l i 4 1 0 5 2 1 ，嚷l 4 熙。稻5 6 强0 向璩 射转6 葚 吐岛c 2 5 2 2 ，7 ，5 6 0 5 h j 1 2 0 h l 0 1 l 1 2 1 2 0 k 2 o 2 l 2j 9 0 琏l o 1 5 l 匏 9 0 粒2 0 毒 根据袭2 1 ，用m a t l a b 软件进行仿真，可得到下游厂商d 1 和下游厂商d 2 的最 优订货量q l ，q 2 ，以及最小总成本m i nj ( q 1 ，q 2 ) 的数值解，如下： q l = 1 6 1 9 7 3 ，q 2 = 1 4 5 7 9 4 ，m i n j ( q l ，q 2 ) = 4 1 8 1 6 0 2 3 本意小结 在供应链中，需求不确定性和掇瓣期是影响瘁存风险的重要因素，在以往的 库存骚究中，往往只讨论了提藩期为确定静痒存减本控潮，在零章中，镁滚了提 前期为不确定，并服从难态分布，首先分析了需求不确定性和提前期的不确定性 对库存风险的影响，随尉将这两种不确定因素并入数学模型中进行建模，构建了 含风险嚣索瓣疼毒藏本擦翎模型，势以整个供应镳熬糖纯为基拣，稳建了供应链 网状成本控锘目模型，并褥出了使得供应链总成本墩小的最优采购量和最小总成本。 3 信息不对称对供应链库存风险的影响 3 信息不对称对供应链库存风险的影响 在市场竞争激烈的今天，成功企业的标志之是能对供应链末端顾客的需求 彤成快速反应。为了形成最强大的竞争优势，供应链中成员应当相互合作，这样， 服务与顾客需求之间缝隙才会越来越小，最终形成无缝隙供应链( s e a r n l e s ss c ) 。 无缝隙供应链。形成的关键在于对供应链中信息流的正确理解，减少“长鞭效应” ( b u l l w h i pe 脏c t ，f o r r e s t e re 仃e c t ) 的负面影响。 3 1 供应链信息系统 供应链中的信息是用于描述组织之间连接点( 1 i n k a g e ) 的特性的，信息的传 递形成信息流，对信息的正确理解是有效管理后勤系统的关键。在供应链的后勤 系统中，各成员的行为相互影响，这些在信息流中都有所表现。比