第二章商业银行负债业务

第二章 商业银行的负债管理 教材上内容2.1 存款的种类和构成2.2 存款的定价2.3 非存款性的资金来源2.4 商业银行负债成本的管理2.5 我国商业银行的负债结构分析 学习目的1.了解存款的种类、非存款资金来源、银行负债机构2. 掌握存款定价、银行负债成本管理商业银行业务与经营商业银行业务与经营第三章 商业银行的负债管理 学习重点1.银行存款的定价2.银行负债成本的管理3. 银行主动负债问题 学习方法1. 自己到银行办理储蓄存款，真实感受。 2. 上网查看上市银行年报，分析其负债结构。3. 分析案例。商业银行业务与经营商业银行业务与经营问题 1如果你是银行经理，你认为哪种负债对银行而言是最有利可图的？要求：明确负债结构分析银行融资成本掌握银行存款定价方法商业银行业务与经营商业银行业务与经营问题 220世纪 60年代以后，商业银行业务经营管理的重点发生了什么变化？目的何在？事实：从资产管理向负债管理转变商业银行负债管理的目的有二：一是维持银行资产的增长率；二是保持银行的流动性。 商业银行业务与经营商业银行业务与经营问题 3商业银行的负债类型到底有哪些？请看：上海浦东发展银行股份有限公司/chpage/c1商业银行业务与经营商业银行业务与经营上海浦东发展银行 (2007-12-31) 负债及股东权益合计： 9149.8亿 。 其中，股东权益合计： 282.98亿，占全部资金来源的 3%向中央银行借款 0.1亿同业存放款 610.8亿同业拆入 50.66亿衍生金融负债 5.3亿卖出回购金融资产 28.1亿吸收存款 7634.7亿 占全部资金来源的 83.4%其他商业银行业务与经营商业银行业务与经营2.1 存款的种类和构成 本节重点1.交易性账户与非交易性账户2.核心存款与易变性存款3.存款的利率结构商业银行业务与经营商业银行业务与经营3.1 存款的种类和构成一、存款的重要性 （ 存款始终是重要的 ）二、存款的种类与创新以西方商业银行提供的存款服务为例活期存款交易帐户 可转让支付命令 (NOWS)货币市场存款帐户 (MMDA)自动转帐制度 (ATS)非交易帐户 储蓄存款 (定期、活期 )（储蓄帐户） 定期存款（大额可转让定期存单）商业银行业务与经营商业银行业务与经营创新产品 :指数定期存单 牛市定期存单、熊市定期存单存单的年收益率 =股票指数变动率 参与率例如：牛市定期存单的存款人只得到存单从发行日至到期日标准普尔 500种股票指数上升幅度的 70%，如果股票指数在存款期内上升 20%，则存款人可以得到的收益率为：20% 70% = 14%商业银行业务与经营商业银行业务与经营外币存款可调利率存单延期付息定期存单利率上升定期存单类同存款 商业银行管理 （第四版）（美）彼得 S罗斯商业银行业务与经营商业银行业务与经营三、存款的结构-从银行家的视角分析1、种类结构2、存款的稳定性结构核心存款 易变性存款3、存款的利率结构存款的期限 银行的经营实力 经营目标商业银行业务与经营商业银行业务与经营值得思考的几个问题1.我国商业银行提供的存款服务有哪些？/index.jsp2.你对存款服务创新有何认识？ 基于对教育储蓄的分析3.近年来，我国商业银行存款服务有何创新？4.分析我国商业银行的负债结构及特点（以国有银行和股份制银行各两家为例）。商业银行业务与经营商业银行业务与经营2.2 存款的定价 本节重点1.银行存款科学定价的重要性2.银行存款定价的两种主要方法商业银行业务与经营商业银行业务与经营一、银行存款定价与经营目标的关系存款价格变动 银行存贷款利差的变动客户对存款数量与组合的决定 银行存款量与构成银行的净利润与银行存贷款增长商业银行业务与经营商业银行业务与经营二、存款定价的方法1.成本加利润存款定价 法 2.存款的边际成本定价法 3.存款的其他 (1)为不同的客户制定不同的价格 定价方法 (2)根据客户与银行的关系定价 商业银行业务与经营商业银行业务与经营1.成本加利润存款定价法商业银行业务与经营商业银行业务与经营向 客户收取的某种存款服务的单价 =单位存款服务的经营费用 +单位存款服务的管理费用 +单位存款服务的预期利润要求：精确计算每种存款的成本（成本率）（ 1）计算每种资金来源的成本率（需考虑储备要求）（ 2）将每一成本率乘以该种资金来源占银行资金的相对比重（ 3）加总各项乘积，得出银行资金的 加权平均成本例题 :假设一家银行要筹集 4亿元的资金，各筹资方式及有关数据如下：商业银行业务与经营商业银行业务与经营筹 资 方式 活期存款 定期与 储蓄存款货币 市 场筹集股 权资 本筹 资 金 额 1亿 2亿 0.5亿 0.5亿成本率 10% 11% 11% 22%准 备 率 15% 5% 2%该银行的加权平均资金成本是多少？商业银行业务与经营商业银行业务与经营该银行的加权平均资金成本 =1/410%/ （ 1-15% ）+2/4 11%/ （ 1-5% ）+0.5/4 11%/ （ 1-2% ）+0.5/4 22%=0.1288=12.88%该方法可以使银行管理层估算不同筹资方案对资金成本的影响，从而进行有把握的定价。请问：该银行 12.88% 存款定价是否可行？办法 :比较该银行需将计算结果与盈利资产组合的税前收益率比较。经过比较后，什么样的结果是可以接受的？在浮动利率体制下，使用加权平均成本为存款定价会产生什么问题？商业银行业务与经营商业银行业务与经营2.存款的边际成本定价法什么叫边际成本？边际成本 MC 总成本变动额新利率 以新利率筹集的总资金-旧利率 以旧利率筹集的总资金边际成本率 总成本变动额 / 新增资金额商业银行业务与经营商业银行业务与经营某 银行通过 7%的存款利率吸收了 25万美元的新存款，银行估计，如果提供 7.5%的利率，可筹集存款 50 万美元；如果提供 8%的利率，可筹集存款 75 万美元；如果提供 8.5%的利率，可筹集存款 100 万美元；如果提供 9%的利率，可筹集存款 125 万美元。如果银行贷款资产的收益率为 10%，由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，因此贷款利率就是贷款资产的边际收益率，请问银行的存款规模扩张到什么程度可以获得最大限度的利润？商业银行业务与经营商业银行业务与经营存款利率（%）存款量利息成本边际成本新增资金边际成本率（%）边际收益率（ %）利润额（万元）7.0 25 1 . 75 25 7 10 0 . 757 .5 50 3 . 75 2 . 00 25 8 10 1 . 258 .0 75 6 . 00 2 . 25 25 9 10 1 . 58 . 5 100 8 . 50 2 . 5 25 10 10 1 . 59 . 0 125 11 . 252 . 75 25 11 10 1 . 25该方法有助于银行经理合理确定存款利率，决定存款规模可以扩大到什么程度，并作为贷款定价基础。商业银行业务与经营商业银行业务与经营3、其他定价方法 市场渗透存款定价 设计价格表细分存款客户（有条件的定价） 上层客户定价法 基于客户整体关系的存款定价法（美）彼得 S罗斯， 商业银行管理 （第 5版）经济科学出版社商业银行业务与经营商业银行业务与经营2.3 非存款性的资金来源 本节重点1.银行主动负债的种类2.银行主动负债的比较商业银行业务与经营商业银行业务与经营银行主动负债的种类1、 同业拆借2、证券回购3、发行中长期债券4、国际金融市场融资5、向中央银行借款商业银行业务与经营商业银行业务与经营银行主动负债的比较1、含义2、期限3、成本4、风险5、难易商业银行业务与经营商业银行业务与经营一、同业拆借1、含义 金融机构之间的一种互助性短期资金融通。 它在会员银行之间通过银行间资金拆借系统完成，是流动性盈余的银行向流动性短缺的银行提供的信贷。2、我国银行间的同业拆借主要目的：补充准备金的不足和保持银行的流动性商业银行业务与经营商业银行业务与经营3、特点 方式： 双方都通过中央银行准备金账户进行 期限： 最长不超过 4个月 利率： 已实现了市场化，基本体现了市场对资金的供求关系。（一般以高于在央行存款利率低于短期贷款为限） 方式： 隔夜拆借和定期拆借IBO001、 IBO007、 IBO020、 IBO030、 IBO060、 IBO090、 IBO120、 用途 ： 只能用于解决调度头寸过程中临时资金需要不可用于：固定资产投资、弥补信贷差额等长期占用 。 同行、方便、短期、低利、安全商业银行业务与经营商业银行业务与经营二、发行中长期债券1、含义：银行为筹措中长期资金在金融市场上发 行中长期债券（如金融债券）。2、特点： 管理制度严格、利息成本高、风险较大、筹集的资金期限较长。商业银行业务与经营商业银行业务与经营三、证券回购1、证券回购含义商业银行