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文档简介
1、,file:5panel02 file:6panel02 file:5panel02a,第4章 面板数据模型,图6 图7,5panel02a,File:5panel02a,用原变量建模还是用对数变量建模?,人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图,本例用对数数据研究更合理,图8 图9,尽管两个地区的水平值差异很大,但消费结构并没有太大的变化。,人均消费对人均可支配收入的弹性系数是0.9694。,人均消费对人均可支配收入的边际系数是0.9694 CPit /IPit,面板数据模型,从结果看,北京、上海、浙江是自发消费(消费函数截距)最大的3个地区。,第4章 面板数据模
2、型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,3. 面板数据模型估计方法,由于在二步法的估计过程中,只用到了每一横截面个体内部不同时间的差异的信息 ,并未用到不同横截面个体之间差异的信息 ,所以二步法的估计过程又称为内部估计(Within Estimate),其估计结果称为内部估计量。,方差分析,人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图,5面板数据建模案例分析,案例1(file:5panel02):1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费(CP)和人均收入(IP)数据见file:panel02。数据是7年的,每一年都有15
3、个数据,共105组观测值。,第4章 面板数据模型,5面板数据建模案例分析,个体固定效应模型估计结果如下: LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit +it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5,5面板数据建模案例分析,混合模型与个体固定效应模型比较,应该建立个体固定效应模型。,5面板数据建模案例分析,个体随机效应模型与个体固定效应模型比较,应该建立个体固定效应模型。,拟合的个体回归直线,(file:6panel02c,graph06),(file:6panel02c,graph07),例3: 加入人力资本的生产函数研究,人均产出 y 对人均资本
4、 K 的面板数据散点图,对数形式人均产出 Lny 对人均资本 LnK 的面板数据散点图,5面板数据建模案例分析,(File:5panel04) (File:5panel04a),5面板数据建模案例分析,例3: 加入人力资本的生产函数研究,人均产出 Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图,对数形式人均产出Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图,结合图形分析,建立如下计量模型:,(File:5panel04) (File:5panel04a),第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,动态模型 y=.8y(-1)+v,样本容量分别为T=20,50,100时,各模拟2万次,回归系数不存在显著性差异。,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,第4章 面板数据模型,面板数据型工作文件(panel)的估计窗口,点击Quick键选Equation Estimat
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