8.1变参数模型.ppt_第1页
8.1变参数模型.ppt_第2页
8.1变参数模型.ppt_第3页
8.1变参数模型.ppt_第4页
8.1变参数模型.ppt_第5页
已阅读5页，还剩18页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、第八章 扩展的单方程计量经济学模型,8.1 变参数线性单方程计量经济学模型 8.2 非线性单方程计量经济学模型 8.3 二元离散选择模型 *8.4 平行数据计量经济学模型,8.1 变参数单方程计量经济学模型,一、确定性变参数模型 *二、随机变参数模型,说明,常参数模型与变参数模型。真正的常参数模型只存在于假设之中，变参数的情况是经常发生的。 模型参数是变量，但不是随机变量，而是确定性变量，称为确定性变参数模型。 模型参数不仅是变量，而且是随机变量，称为随机变参数模型。 内容广泛，本节仅讨论最简单的变参数模型。,一、确定性变参数模型,参数随某一个变量呈规律性变化,实际经济问题中的实例：具有经济意

2、义的参数受某一因素的影响。,模型的估计 p为确定性变量，与随机误差项不相关，可以用OLS方法估计，得到参数估计量。 可以通过检验1、1是否为0来检验变量p是否对、有影响。,参数作间断性变化,在实际经济问题中，往往表示某项政策的实施在某一时点上发生了变化。,这类变参数模型的估计，分3种不同情况。,（1）n0已知 可以分段建立模型，分段估计模型（CHOW方法） Chow 检验,例8.1.1 数据,例8.1.1 散点图,1964-1972 估计结果,1973-1980 估计结果,1964-1980 估计结果,Chow Test,3.80（1%显著性水平）5.096.70（5%显著性水平），在0.02

3、3的显著性水平下拒绝H0。,也可以引入虚变量，建立一个统一的模型（Gujarati方法）,分段,n0未知，但,一般可以选择不同的n0 ，进行试估计，然后从多次试估计中选择最优者。选择的标准是使得两段方程的残差平方和之和最小。,n0未知，且,将n0看作待估参数，用最大或然法进行估计。,（2）n0未知,*二、随机变参数模型, 参数在一常数附近随机变化,将原模型转换为具有异方差性的模型，而且已经推导出随机误差项的方差与解释变量之间的函数关系。,可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。 一种普遍的形式是1968年提出的的变参数 Hildreth-Houck模型 。, 参数随某一变量作规律性变化，同时受随机因素影响,将原模型转换为具有异方差性的多元线性模型。,可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。, 自适应回归模型,由影响常数项的

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 技术指导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论