保险公司偿付能力监管规则第2号：最低资本_第1页
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文档简介

1、 M 相关系数如下表所示： 相关系数 MC 寿险保险 MC 非寿险保险 MC 寿险保险 MC 非寿险保险 MC 市场 MC 信用 1 0.18 0.5 0.15 0.18 1 0.37 0.2 MC 市场 0.5 0.37 1 0.25 MC 信用 0.15 0.2 0.25 1 第十六条 再保险公司 MC 向量由(MC 寿险再保险, MC 非寿险再保险, MC 市场, MC 信用）组成，其中： MC 寿险再保险为寿险再保险业务保险风险最低资本； MC 非寿险再保险为非寿险再保险业务保险风险最低资本； MC 市场为市场风险最低资本； MC 信用为信用风险最低资本； M 相关系数如下表所示： 相

2、关系数 MC 寿险再保险 MC 非寿险再保险 MC 市场 MC 信用 MC 寿险再保险 1 0.18 0.5 0.15 MC 非寿险再保险 0.18 1 0.37 0.2 MC 市场 0.5 0.37 1 0.25 MC 信用 0.15 0.2 0.25 1 第十七条 分红保险和万能保险业务应当考虑损失吸收 效应调整，计算公式如下： LA = M in (M C 分 红 万 能 账 户 ´ , LA 上 限 其中： （一）MC 分红万能账户 为分红保险和万能保险账户合并计算 的市场和信用风险最低资本，计算公式为： 2-6 M C分红万能账户 = M C 市 场 + ×M C

3、 市 场 ´ M C 信 用 + M C 信 用 MC 市场 为分红保险账户和万能保险账户合并后按保险 公司偿付能力监管规则第 7 号：市场风险最低资本计算的 市场风险最低资本； MC 信用 为分红保险账户和万能保险账户合并后按保险 公司偿付能力监管规则第 8 号：信用风险最低资本计算的 信用风险最低资本； 为 MC 市场与 MC 信用的相关系数， =0.25 。 （二） 为分红保险和万能保险合同损失吸收效应调整 比率，计算公式为： = M in (0.4, 0.20 ´ LA 上 限 M C分红万能账户 + 0.042 （三） LA 上 限 为损失吸收效应调整上限，计算公

4、式为： LA 上 限 = M ax(P V 基 础 -P V下 限 ,0 PV 基础 为按照保险公司偿付能力监管规则第 3 号：寿 险合同负债评估计算的分红保险和万能保险在基础情景下 的现金流现值； PV 下限 为按保险公司偿付能力监管规则第 3 号：寿险 合同负债评估附件 1 规定的分红保险保单红利水平和万能 保险结算利率假设下限重新预测的现金流，采用基础情景下 的折现率评估的现金流现值。 第十八条 保险公司应当根据保险公司偿付能力监管 规则第 11 号：偿付能力风险管理要求与评估计量控制风 险最低资本。 第十九条 保险公司应当根据保监会的规定，计量逆周 2-7 期附加资本。具体标准由保监会另行规定。 第二十条 国内系统重要性保险机构的认定标准及其附 加资本要求，由保监会另行规定。 第二十一条 全球系统重要性保险机构应当计量附加资 本，具体标准由保监

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