2014年春计量经济学考核试题

河南工业大学管理学学院 2013-2014 第 2 学期 计量经济学考试试题 考核方式：考查 考试内容：案例分析 学生 1 姓名：_ 学号：_班级：_ 学生 2 姓名：_ 学号：_班级：_ 学生 3 姓名：_ 学号：_班级：_ 学生 4 姓名：_ 学号：_班级：_ 考核成绩：_ 日 期：_ 考核说明： 1. 本试题属于 2012 级管理学院选修计量经济学课程的考核之用 2. 本试题由？个案例分析组成，每题各 50 分 3. 本试题为开放性试题，每位学生可以与其他三位同学一起，自由结合，每四位同学为 一个小组，将本试题中的两个案例撰写出分析报告，四位同学的得分相同 4. 本试题要求写出分析报告可以查阅各种资料上交时，连同本题一并打印上交 5. 小组内的同学一起讨论与分析。 第一部分：基础知识 1. 计量经济学建模的一般步骤是什么？ 2. 进行线性回归的基本假设有哪几条？ 3. 什么是随机扰动项？什么是残差？它在回归分析时如何估计？ 4. 参数检验有哪些？如何开展参数检验？ 5. 什么是多重共线性？产生原因是什么？如果模型中存在这种现象，有什么影响？如何消 除？ 6. 什么是多异方差？产生原因是什么？如果模型中存在这种现象，有什么影响？如何消除？ 7. 什么是多自相关？产生原因是什么？如果模型中存在这种现象，有什么影响？如何消除？ 第二部分：试验分析 考核试题一：多元回归分析 案例背景： 重工业增加值是工业增加值的一个细分。重工业增加值就是重工业总产出中扣除中间消耗 以后的价值，是企业重工业生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品 和劳务价值后的余额，是企业重工业生产过程中新增加的价值。 重工业是指为国民经济各部门提供物质技术基础的主要生产资料的工业。按其生产性质和 产品用途，可以分为下列三类：(1)采掘( 伐)工业，是指对自然资源的开采，包括石油开采、 煤炭开采、非金属矿开采和木材采伐等工业；(2)原材料工业，指向国民经济各部门提供基 本材料、动力和燃料的工业。包括金属冶炼及加工、炼焦及焦炭化学、化工原料、水泥、 人造板以及电力、石油和煤炭加工等工业；(3)加工工业，是指对工业原材料进行再加工制 造的工业。包括装备国民经济各部门的机械设备制造工业、金属结构、水泥制品等工业， 以及为农业提供的生产资料如化肥、农药等工业。 我国重工业增加值可以受到钢材进口、钢材产量和钢材出口的影响，其详细数据见附表， 假设表示我国重工业当月工业增加值(亿元) ，表示钢材进口月均价格 (美元/吨)，表 示当月钢材产量(万吨)，表示钢材进口(美元/吨)如果它们之间存在以下的计量关系： tttt dWcYbXaZ 问题： () 根据给出的模型，做出回归分析报告给出各回归参数的经济含义并进行适当地解 读 () 去掉变量，重新做回归分析，请比较回归参数发生了哪些变化，比较两者之间的 差异，这种做法合理吗？ 原始数据： 重工业月 均增加值 （亿元） 钢材进 口月均 价（美 元/吨） 钢材当 月产量 （万吨） 钢材出 口月均 价（美 元/吨） 2226.8 546.36 2118.34 478.4 2488.26 553.37 2262.55 502.6 2899.68 567.59 2389.95 521.1 3970.75 983.16 3110.63 630.9 4265.97 978.83 3036.59 632.1 4034.82 977.17 3136.12 638.6 2945.13 585.6 2301.54 542.3 2907.15 602.76 2281.26 555.9 3088.06 618.95 2357.49 568.6 2974.15 635.63 2432.05 572.4 3075.39 650.97 2542.2 572.7 3232.21 666.17 2641.12 574.7 3299.09 678.05 2675.68 578.9 3439.98 693.35 2789.03 582.5 3722.11 709.46 2763.96 585.8 3322.3 956.49 2611.01 633.5 2944.48 971.21 2536.77 632.4 3724.2 984.29 3065.48 625.6 3913 983.78 2953.09 627.2 4139.96 971.37 3269.49 643.1 4310.95 961.46 3225.18 644 4350.67 955.42 3310.45 643.8 4532.03 951.55 3305.77 641.9 4609.74 953.08 3372.72 637.4 3820.3 984.12 3246.67 572.8 3844.26 990.25 3182.21 575 4701.53 985.87 3800.37 561.6 4747.87 995.19 3831.14 557.5 4942.75 1001.29 4023.3 552.6 5441.49 1011.69 4119.97 554.5 5053.75 1020.82 3865.98 564.8 5157.81 1033.59 3896.48 577.9 考核试题二：异方差问题、自相关问题及处理 案例背景：房地产价格是否存在“记忆性“ ？ 中国经济近年来，房地产业为经济增长做出了较大的贡献，同时，房地产价格增长速度 也十分快过去的价格对现在的价格是否存在强烈的影响？ 假设 2011 年全国 30 个大中城市第一季度的房屋销售价格指数记为 ，第二季度的房屋价2X 格销售指数记为 ，第二季度的房屋销售价格指数记为 ，它们之间存在以下计量关系：1XYiiicbaY2 请问： 1. 做回归分析，得到回归参数，进行初步解读 2. 绘制残差图，判断是否存在异方差 3. 房地产价格是否存在记忆性？ (即第三季度的房地产价格是否受到第一，二季 度的影响，影响程度如何？) 数据列表： 全国30个大中城市房屋销售价格指数() 2011-9 2011-6 2011-3 2010-9 2010-6 2010-3 北京 109.7 108.7 107.1 106.3 106.5 106.5 上海 98.9 97.2 98.7 106.5 111.6 119.1 天津 107.1 106.7 105.8 105.7 106.1 106.5 重庆 102.1 102.7 103.5 106.9 107.6 107.8 南京 103.8 104.1 104.8 107.7 107.9 111.6 杭州 102.6 102.8 102 107.4 112.5 113.8 宁波 102.1 101.7 102.6 104.7 106.2 111.6 石家庄 103 104.5 106.1 104.3 106 106.5 太原 105.1 104.1 101.9 107.9 109.3 101.5 呼和浩 特 108.3 111.3 112.4 113.5 112.2 107.7 沈阳 106.3 106.6 106 107 107.6 109.3 大连 108.5 111.9 114.9 108.3 108.7 107.2 长春 101.2 101.5 101.8 104.2 102.1 109.3 哈尔滨 103.4 103.4 103 104.2 104 107.2 合肥 100.6 101.7 102.3 106.4 104.7 99.2 福州 107 107.7 104.1 104.2 104 104.8 厦门 108 107 105.2 104.7 109.5 109.7 南昌 106.7 106.7 105.7 108.4 110.3 106 济南 104 103.8 105.2 107.7 106.7 112.4 青岛 106.8 107 107.8 111.1 112.4 108.6 郑州 105.1 105.3 105.9 107.5 107.6 108.7 武汉 103 103.2 103.1 105.7 106.6 111.7 长沙 105.1 105.7 104.5 104.2 101.7 107.4 广州 106.2 107.1 104.5 104.3 105.9 111.2 深圳 112.8 114.4 110.2 106.5 105.9 101 南宁 103.8 104.1 104.9 104.6 102 104.8 海口 104.1 102.7 101.7 102.5 104.2 106.3 成都 107.3 106.2 108 108.1 110.7 107.6 贵阳 104.9 103.7 104.2 101.6 102.8