2018年初级银行从业资格考试 风险管理 模拟试题2 3

2018 年初级银行从业资格考试 风险管理 模拟试题 2 3一、单项选择题（共 80 小题，每小题 0.5 分。下列选项中只有一项最符合题目要求。不选、错选均不得分。）第 1 题：下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是（）。A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的参考答案：D参考解析： 我国区域风险限额一般是作为指导性的弹性限额，但遇到某些情况，区域风险限额会被严格地、刚性地加以控制，故A 项说法不正确。国外银行一般不对某一区域设置区域风险限额，一般只是对较大的跨国区域进行区域风险限额，故 B 项说法不正确。区域风险限额管理和国家风险限额管理是有所区别的，故 C 项说法不正确。我国由于幅员辽阔、各地经济发展水平差距较大，现阶段进行区域风险限额管理是有必要的，故 D 项说法正确。第 2 题：“暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款”属于法人信贷业务（）环节的操作风险。A.评级授信B.贷前调查C.信贷审批D.信贷审查参考答案：C参考解析： 法人信贷业务信贷审批环节的操作风险有：超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款；授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告；暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款等。第 3 题：（）估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存 1 年以上。A.可用稳定资金B.不可用稳定资金C.所需稳定资金D.全部稳定资金参考答案：A参考解析： 可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存 1 年以上。二、多项选择题（共 20 小题，每小题 2 分。下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求。多选、少选、错选均不得分。）第 81 题：流动性风险监测与控制的主要工作包括（）。A.流动性风险限额监测B.流动性风险计算C.流动性风险预警与报告D.流动性风险控制E.流动性风险反馈参考答案：A,C,D参考解析： 流动性风险监测与控制的主要工作包括流动性风险限额监测、流动性风险预警与报告和流动性风险控制三方面。第 82 题：银行业金融机构市场约束的参与方包括（）。A.监督部门B.公众存款C.股东D.债权人E.债务人参考答案：A,B,C,D参考解析： 银行业金融机构市场约束的参与方主要包括监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构及其他参与方。第 83 题：商业银行贷款最低定价的决定因素有（）。A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.监管成本E.资本成本参考答案：A,B,C,E参考解析： 商业银行贷款最低定价一般由资金成本、经营成本、风险成本、资本成本四个因素决定。三、判断题（本大题共 20 小题，每小题 1 分。共 20 分。请判断以下各小题的正误。正确的选 A，错误的选 B）第 101 题：巴塞尔委员会先后于 1999 年、2008 年、2010 年、2015 年四次修订关于银行公司治理的指导原则。（）A.正确B.错误参考答案：参考解析： 巴塞尔委员会先后于 1999 年、2006 年、2010 年、2015 年四次修订关于银行公司治理的指导原则。第 102 题：在业务外包管理活动中，高级管理层负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度。（）A.正确B.错误参考答案：参考解析： 外包管理团队负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度。第 103 题：商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。（）A.正确B.错误参考答案：参考解析： 商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。一、单项选择题（共 80 小题，每小题 0.5 分。下列选项中只有一项最符合题目要求。不选、错选均不得分。）第 1 题：下列关于资产证券化的说法中，错误的是（）。A.从资产质量看，可分为不良贷款（次级贷款）证券化和优良贷款证券化B.从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化C.从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化D.证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换参考答案：D参考解析： 实体资产证券化是指实体资产向证券资产的转换。第 2 题：在风险偏好指标选取中，（）是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。A.全面性B.重要性C.及时性D.合规性参考答案：A参考解析： 风险偏好指标选取的全面性是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。第 3 题：20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段参考答案：A参考解析： 20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入了全面风险管理模式阶段。二、多项选择题（共 20 小题，每小题 2 分。下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求。多选、少选、错选均不得分。）第 81 题：2013 年 1 月，巴塞尔委员会发布了有效风险数据加总和风险报告原则，要求风险报告要具有（），并满足报告频率和分发的要求。A.及时性B.准确性C.综合性D.清晰度E.可用性参考答案：B,C,D,E参考解析： 2013 年 1 月，巴塞尔委员会发布了有效风险数据加总和风险报告原则，要求风险报告要具有准确性、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。第 82 题：下列关于合同期限错配表的说法中，正确的有（）。A.包含纵向和横向结构B.纵向结构是所有资产负债项目C.横向结构是不同的时间段D.横向结构是相同的时间段E.每个单元格表示某项产品在该时段上的到期金额参考答案：A,B,C,E参考解析： 合同期限错配表的纵向结构是所有资产负债项目，横向结构是不同的时间段。故 D 项错误。第 83 题：自评工作要坚持的原则有（）。A.全面性原则B.及时性原则C.客观性原则D.公平性原则E.公开性原则参考答案：A,B,C参考解析： 自评工作要坚持下列原则：（1）全面性。（2）及时性。（3）客观性。（4）前瞻性。（5）重要性。三、判断题（本大题共 20 小题，每小题 1 分。共 20 分。请判断以下各小题的正误。正确的选 A，错误的选 B）第 101 题：流动性比例可衡量银行短期（1 个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。（