欧洲银行监管市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.4

INDUSTRIEN

&

MÄRKTEEuropäischeBankenaufsichtKAPITEL

01ÜberblickAnzahlderunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenvom4.Quartal2018biszum3.Quartal2023AnzahlderdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendenBankenbisQ32023120100806040200114114114113113113113112112112112111111111111110110110110109Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q32018

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20233Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023wurden109bedeutendeBanken*(significantinstitutions-SIs)direktvonderEuropäischenZentralbank(EZB)beaufsichtigt.MehrHinweis(e):Europa;*InstituteinklusiveallerTochtergesellschaftenMehrQuelle(n):EZBAnzahlderunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenim3.Quartal2023nachLändernAnzahlderdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendenBankennachLändernQ32023Bankenanzahl0510152025DeutschlandItalien2212FrankreichSpanien1110NiederlandeIrland666ÖsterreichBelgien5GriechenlandEstland44LettlandPortugalLuxemburg3334Beschreibung:Mit22Instituten*warenimdrittenQuartaldesJahres2023diemeistenbedeutendeBanken(significantinstitutions-SIs),diedirektvonderEuropäischenZentralbank(EZB)beaufsichtigtwerden,inDeutschlandansässig.Italienmit12sowieFrankreichmit11direktdurchdieEZBbeaufsichtigtenBankenbelegendiefolgendenPlätze.MehrHinweis(e):Europa;*InstituteinklusiveallerTochtergesellschaftenMehrQuelle(n):EZBAnzahlderunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenim3.Quartal2023nachGröße(gemessenanderBilanzsumme)AnzahlderdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendenBankennachGrößeQ3202350444540353025201510521201680Bilanzsummekleinerals30

Bilanzsummezwischen30Mrd.

Bilanzsummezwischen100Mrd.€

€und100Mrd.€

Mrd.€und200Mrd.€Bilanzsummegrößerals200

GlobalsystemrelevanteBankenMrd.€5Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023wiesen21InstitutedesEuroraums,dievonderEuropäischenZentralbank(EZB)alssignifikantoderbedeutendeingestuftwurdenundsomitunterdiedirekteAufsichtselbigerfielen,eineBilanzsummevonunter30MilliardenEuroauf.AchtderbedeutendenBankenunterAufsichtderEZBwarenglobalsystemrelevant.InsgesamtbeaufsichtigtedieEZBimgenanntenQuartal109Institute*direkt.MehrHinweis(e):Europa;*InstituteinklusiveallerTochtergesellschaftenMehrQuelle(n):EZBBilanzstrukturderunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenvom4.Quartal2018biszum3.Quartal2023(inMilliardenEuro)BilanzstrukturderdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendenBankenbisQ32023BilanzpositioneninMrd.EuroBilanzsumme10.000GesamteVerbindlichkeiten15.000Eigenkapital20.00005.00025.00030.00026.779Q32023Q22023Q12023Q42022Q32022Q22022Q12022Q42021Q32021Q22021Q12021Q4202025.032,841.746,161.714,321.704,031.656,011.629,626.338,8324.624,526.404,4624.700,4325.822,3624.166,3527.770,9726.141,3626.765,3825.152,226.458,161.613,181.618,011.608,171.604,124.840,1425.091,6623.483,4925.676,6924.072,5925.296,3325.218,0523.711,7823.655,171.584,541.562,8815

3824.193,222.659,46Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023beliefsichdieBilanzsummederbedeutendeneuropäischenBanken*(significantinstitutions-SIs),diedirektvonderEuropäischenZentralbank(EZB)beaufsichtigtwerden,aufrund26,78BillionenEuro.Davonwarenetwa25,03BillionenEuroVerbindlichkeiten.DasEigenkapitalderbeaufsichtigtenBankenbetrugrund1,75BillionenEuro.MehrHinweis(e):Europa;*InstituteinklusiveallerTochtergesellschaften.MehrQuelle(n):EZBKAPITEL

02RentabilitätEigenkapitalrenditederunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenvom2.Quartal2015biszum3.Quartal2023EigenkapitalrenditederdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendenBankenbis202312%10%10,041%0,01%9,57%7,68%7,59%7,55%6,7%6,04%8%6%4%2%0%7,21%

7,19%6,92%7,06%7,08%7,03%5,92%6,88%6,85%6,61%6,16%5,7%6,16%6,01%5,83%5,76%5,36%5,4%5,13%5,16%4,41%3,21%2,12%1,53%1,21%0,01%8Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023lagdieEigenkapitalrendite(ReturnonEquity-RoE)derdirektvonderEuropäischenZentralbank(EZB)beaufsichtigtenbedeutendenBanken(significantinstitutions-SIs)beietwa10,01Prozent.InsgesamtwurdenimgenanntenQuartal109InstitutedurchdieEZBals"signifikant"bzw."bedeutend"eingestuft.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EZBEigenkapitalrenditederunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankeninDeutschlandvom2.Quartal2015biszum3.Quartal2023EZB-Bankenaufsicht-EigenkapitalrenditebedeutenderdeutscherBankenbis20238,0%7,0%6,65%6,59%6,44%5,72%5,19%6,0%

5,41%5,37%4,84%4,15%5,0%4,0%3,0%2,0%1,0%0,0%-1,0%-2,0%4,4%4,1%4,17%3,99%3,03%3,34%3,26%3,17%2,73%2,24%2,53%2,14%1,34%2,13%1,54%1,43%1,43%0,86%1,09%0,69%0,56%0,42%0,01%

0,02%-1,57%9Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023lagdieEigenkapitalrendite(ReturnonEquity-RoE)derdirektvonderEuropäischenZentralbank(EZB)beaufsichtigtenbedeutendenBanken(significantinstitutions-SIs)inDeutschlandbeietwa6,65Prozent.InsgesamtwurdenimgenanntenQuartal22deutscheInstitutedurchdieEZBals"signifikant"bzw."bedeutend"eingestuft.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):EZBEigenkapitalrenditederunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenim3.Quartal2023nachLändernEZB-Bankenaufsicht-EigenkapitalrenditebedeutenderBankennachLändernQ32023Eigenkapitalrendite0%5%10%15%20%25%30%LettlandLitauen25,63%25,42%Estland19,92%SlowenienPortugalÖsterreichFinnlandItalien16,74%15,49%14,67%14,54%13,73%12,89%12,51%GriechenlandSpanienBelgienNiederlandeIrland12,43%12,38%10,04%10Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023konntendiebedeutendenundsomitunterdieAufsichtderEuropäischenZentralbank(EZB)fallendenBanken(significantinstitutions-SIs)Lettlandsmitetwa25,63ProzentdiehöchsteEigenkapitalrendite(ReturnonEquity-RoE)imVergleichallerEuroländerausweisen.Mit6,65ProzentwardieEigenkapitalrenditederbedeutendenBankeninDeutschlandderniedrigsteWertimLändervergleich.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EZBCost-Income-RatioderunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenvom2.Quartal2015biszum3.Quartal2023Cost-Income-RatioderdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendenBankenbisQ3202375%72,44%69,18%70%65%60%55%50%67,89%67,61%67,43%65,85%

65,85%66,43%66,02%65,82%65,56%65,84%65,48%65,5%65,08%64,82%64,66%64,226%4,14%64,22%64,286%4,3%63,57%63,25%61,44%62,94%62,73%62,2%61,43%61,19%60,35%60,52%57,32%55,96%11Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023lagdieCost-Income-RatioderdirektvonderEuropäischenZentralbank(EZB)beaufsichtigtenbedeutendenBanken(significantinstitutions-SIs)beietwa55,96Prozent.InsgesamtwurdenimgenanntenQuartal109InstitutedurchdieEZBals"signifikant"bzw."bedeutend"eingestuft.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EZBCost-Income-RatioderunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankeninDeutschlandvom2.Quartal2015biszum3.Quartal2023Cost-Income-RatioderdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendendeutschenBanken202395%91,19%90%85%80%75%70%65%60%55%85,47%82,82%83,96%83,2%83,21%81,29%81,59%80,47%80,76%79,28%77,21%78,08%75,3%77,39%77,39%76,84%75,3%

75,48%76,85%74,85%76,5%74,33%72,72%71,327%1,19%72,23%71,07%69,026%9,24%68,62%65,59%63,26%62,33%12Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023lagdieCost-Income-RatioderdirektvonderEuropäischenZentralbank(EZB)beaufsichtigtenbedeutendenBanken(significantinstitutions-SIs)inDeutschlandbeietwa62,33Prozent.InsgesamtwurdenimgenanntenQuartal22deutscheInstitutedurchdieEZBals"signifikant"bzw."bedeutend"eingestuft.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):EZBCost-Income-RatioderunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenim3.Quartal2023nachLändernEZB-Bankenaufsicht-Cost-Income-RatiobedeutenderBankennachLändernQ32023Cost-Income-Ratio0%10%20%30%40%50%60%70%80%FrankreichDeutschlandLuxemburgBelgien70,01%62,33%59,66%58,72%ItalienNiederlandeIrland51,77%50,96%49,31%48,57%46,23%45,45%43,49%ÖsterreichSpanienSlowenienFinnlandEstland38,01%Griechenland35,7%13Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023wiesendiebedeutendenundsomitunterdieAufsichtderEuropäischenZentralbank(EZB)fallendenBanken(significantinstitutions-SIs)FrankreichseineCost-Income-Ratiovonetwa70,1Prozentauf.DieswarderhöchsteWertimVergleichallerEuroländer.DieCost-Income-RatioderbedeutendenBankeninPortugalbetrugzumZeitpunktderErhebungknapp32Prozent-derniedrigsteWertimVergleichallerLänder.

MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EZBKAPITEL

03KapitaladäquanzHarteKernkapitalquote(CET1-Quote)derunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenvom2.Quartal2015biszum3.Quartal2023CET1-QuotederdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendenBankenbisQ3202316,0%15,72%15,61%15,65%15,49%

15,47%15,2%15,6%

15,6%15,53%15,39%15,5%15,0%14,5%14,0%13,5%13,0%12,5%12,0%14,99%14,96%14,94%14,89%14,74%14,64%14,32%14,4%14,351%4,331%4,37%14,42%14,19%14,16%14,1%13,88%13,78%13,74%13,69%13,52%

13,51%13,31%12,77%12,72%15Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023lagdieharteKernkapitalquote(CET1-Quote)derdirektvonderEuropäischenZentralbank(EZB)beaufsichtigtenbedeutendenBanken(significantinstitutions-SIs)beietwa15,61Prozent.InsgesamtwurdenimgenanntenQuartal109InstitutedurchdieEZBals"signifikant"bzw."bedeutend"eingestuft.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EZBHarteKernkapitalquote(CET1-Quote)derunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankeninDeutschlandvom2.Quartal2015biszum3.Quartal2023CET1-QuotederdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendendeutschenBankenbis202317,0%16,42%16,38%16,06%16,5%16,0%15,5%15,0%14,5%14,0%13,5%13,0%12,5%16,25%15,88%15,9%15,46%

15,44%15,91%15,74%15,6%15,5%15,32%15,14%15,5%15,4%

15,38%15,35%

15,36%15,08%15,04%14,98%14,77%14,87%14,87%14,83%14,42%14,291%4,27%14,37%14,33%14,26%13,37%13,21%16Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023lagdieharteKernkapitalquote(CET1-Quote)derdirektvonderEuropäischenZentralbank(EZB)beaufsichtigtenbedeutendenBanken(significantinstitutions-SIs)inDeutschlandbeietwa16,38Prozent.InsgesamtwurdenimgenanntenQuartal22deutscheInstitutedurchdieEZBals"signifikant"bzw."bedeutend"eingestuft.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):EZBHarteKernkapitalquote(CET1-Quote)derunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenim3.Quartal2023nachLändernCET1-QuotederdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendenBankennachLändernQ32023CET1-Quote0%5%10%15%20%25%EstlandLettland23,01%20,29%LuxemburgIrland19,4%19,18%Litauen18,45%17,85%FinnlandSlowenienBelgien16,73%16,52%DeutschlandNiederlandeItalien16,38%16,19%16,18%Portugal15,95%Frankreich15,84%17Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023wiesendiebedeutendenundsomitunterdieAufsichtderEuropäischenZentralbank(EZB)fallendenBanken(significantinstitutions-SIs)EstlandseineharteKernkapitalquote(CET1-Quote)vonetwa23,01Prozentauf.DieswarderhöchsteWertimVergleichallerEuroländer.DieCET1-QuotederbedeutendenBankeninDeutschlandbetrugzumZeitpunktderErhebungca.16,38Prozent.

MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EZBKAPITEL

04QualitätderAktivaQuotenotleidenderKredite(NPL-Quote)derunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenvom2.Quartal2015biszum3.Quartal2023QuotenotleidenderKreditederdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendenBanken20238,0%7,48%7,31%7,03%6,85%6,61%6,49%7,0%6,0%5,0%4,0%3,0%2,0%1,0%6,15%5,9%5,43%5,15%4,93%4,7%4,4%4,17%3,81%3,68%3,56%3,41%3,22%3,05%2,94%2,82%2,63%2,54%2,32%2,17%2,06%1,95%1,85%

1,84%

1,85%1,85%1,79%

1,8%19Beschreibung:DieQuotenotleidenderKredite*derdirektvonderEuropäischenZentralbank(EZB)beaufsichtigtenbedeutendenBanken(significantinstitutions-SIs)lagimdrittenQuartaldesJahres2023bei1,85Prozent.InsgesamtwurdenimgenanntenQuartal109InstitutedurchdieEZBals"signifikant"bzw."bedeutend"eingestuft.MehrHinweis(e):Europa;*InklusiveGuthabenbeiZentralbankenundanderenSichteinlagenMehrQuelle(n):EZBQuotenotleidenderKredite(NPL-Quote)derunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankeninDeutschlandvom2.Quartal2015biszum3.Quartal2023NPL-QuotederdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendendeutschenBanken20233,5%

3,34%3,12%3,0%2,5%2,0%1,5%1,0%0,5%2,85%2,76%2,55%2,45%2,41%2,3%2,16%2%1,89%1,68%1,65%1,57%1,3%1,19%

1,18%1,2%1,25%1,22%1,19%1,2%1,12%1,1%1,05%

1,04%1,07%1,07%0,98%1,03%1,02%0,95%0,93%0,92%20Beschreibung:DieQuotenotleidenderKreditederdirektvonderEuropäischenZentralbank(EZB)beaufsichtigtenbedeutendenBanken(significantinstitutions-SIs)inDeutschlandlagimdrittenQuartaldesJahres2023beietwa1,07Prozent-keineVeränderunggegenüberdemvorherigenQuartal.InsgesamtwurdenimdrittenQuartal202222deutscheInstitutedurchdieEZBals"signifikant"bzw."bedeutend"eingestuft.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):EZBQuotenotleidenderKredite(NPL-Quote)derunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenim3.Quartal2023nachLändernNPL-QuotederdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendenBankennachLändernQ32023NPL-Quote0,0%Griechenland0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%4,5%4,15%PortugalSpanien2,96%2,81%Italien2,4%FrankreichÖsterreichLuxemburgSlowenienIrland1,93%1,76%1,75%1,56%1,45%1,32%1,27%NiederlandeBelgienDeutschlandFinnland1,07%1,07%21Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023wiesendiebedeutendenundsomitunterdieAufsichtderEuropäischenZentralbank(EZB)fallendenBanken(significantinstitutions-SIs)GriechenlandseineQuotenotleidenderKredite(Non-Performing-Loans-NPL)*vonetwa4,15Prozentauf.DieswarderhöchsteWertimVergleichallerEuroländer.DieNPL-QuotederbedeutendenBankeninDeutschlandbetrugzumZeitpunktderErhebungca.1,07Prozent.

MehrHinweis(e):Europa;*InklusiveGuthabenbeiZentralbankenundanderenSichteinlagenDieAngabenfürBulgarien,ZypernundMaltawurdenausVertraulichkeitsgründennichtdargestellt.DieSlowakeifehltinderStatistik,weilkeindortansässiges[...]MehrQuelle(n):EZBKAPITEL

05LiquiditätLiquiditätsdeckungsquotederunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankenvom3.Quartal2016biszum3.Quartal2023LiquiditätsdeckungsquotederdurchdieEZBbeaufsichtigtenbedeutendenBanken2023200%173,817%3,7187%3,43%170,6127%1,3127%2,27%180%160%140%120%100%80%167,39%164,31%161,9186%1,3126%1,25%157,9165%8,78%165,18%148,96%145,02%141,91%40,914%0,92%146,7%

145,9134%6,47%145,06%141,7124%2,79%143,56%140,34%137,64%136,09%60%40%20%0%Q3

Q4

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202323Beschreibung:ImdrittenQuartaldesJahres2023lagdieLiquiditätsdeckungsquotederdirektvonderEuropäischenZentralbank(EZB)beaufsichtigtenbedeutendenBanken(significantinstitutions-SIs)beietwa158,78Prozent.InsgesamtwurdenimgenanntenQuartal109InstituteimEuroraumvonderEZBals"signifikant"bzw."bedeutend"eingestuft.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EZBLiquiditätsdeckungsquotederunterdieBankenaufsichtderEZBfallendenbedeutendenBankeninDeutschlandvom3.Quartal2016biszum3.Quartal2023LiquiditätsdeckungsquotederdurchdieEZBbeaufsichtigtendeutschenBanken2023180%162,45%157,34%162,39%

163,21%

162,2166%2,54%159,76%157,17%151,7%

151,44%

151,5%145,57%156,67%155,7195%5,17