第四章模型选择课件

1第四章

模型选择17-18秋1精选课件ppt计量经济学》第四章2主要内容什么是“好”模型？导致模型失效的可能之一：函数形式的选择对数vs.线性：双对数模型；半对数模型双曲函数模型多项式函数模型17-18秋2精选课件ppt计量经济学》第四章3主要内容导致模型失效的可能之二：解释变量的选择遗漏变量多余变量模型设定检验嵌套模型选择非嵌套模型选择17-18秋3精选课件ppt计量经济学》第四章第四章模型选择17-18秋4精选课件ppt计量经济学》第四章5一、什么是“好”模型简约性：简单优于复杂可识别性：参数估计值惟一拟合优度：越高越好理论一致性预测能力17-18秋5精选课件ppt计量经济学》第四章6导致模型失效的可能之一：

模型函数形式的选择根据数据/问题本身的特征确定对数vs.水平值（对严格为正的变量）取对数的好处斜率项系数不随变量测量单位变化而变化在一定程度上降低参数估计值对变量极端观测值的敏感性在一定程度上消除异方差双曲函数模型多项式函数模型17-18秋6精选课件ppt计量经济学》第四章717-18秋7精选课件ppt计量经济学》第四章817-18秋8精选课件ppt计量经济学》第四章9例子：价格弹性的度量17-18秋9精选课件ppt计量经济学》第四章10对数线性模型

（或双对数模型，又称为不变弹性模型）17-18秋10精选课件ppt计量经济学》第四章11《计量经济学》第四章17-18秋11精选课件ppt计量经济学》第四章17-18秋12精选课件ppt计量经济学》第四章13多元对数线性回归模型偏斜率系数又称为偏弹性系数：控制其它因素不变17-18秋13精选课件ppt计量经济学》第四章14实例：柯布－道格拉斯生产函数《计量经济学》第四章17-18秋14精选课件ppt计量经济学》第四章15产出对劳动投入的弹性：0.3397产出对资本投入的弹性：0.8460规模报酬参数：β1+β2β1+β2=1：规模报酬不变β1+β2>1：规模报酬递增β1+β2<1：规模报酬递减17-18秋15精选课件ppt计量经济学》第四章1617-18秋16精选课件ppt计量经济学》第四章17scalart=(eq01.@coefs(2)+eq01.@coefs(3)-1)/(eq01.@cov(2,2)+eq01.@cov(3,3)+2*eq01.@cov(2,3))^0.5scalartthr=@qtdist(0.95,eq01.@regobs-eq01.@ncoef)17-18秋17精选课件ppt计量经济学》第四章18例子：度量增长率（对数－线性模型）17-18秋18精选课件ppt计量经济学》第四章1917-18秋19精选课件ppt计量经济学》第四章20工资和教育教育是否对劳动力的工资产生影响工资以每小时美元数来度量，教育程度以受教育的年数来度量以1976年的劳动力为总体，数据来自1976年人口调查数据（CurrentPopulationSurvey），由MIT的HenryFarber和Wooldridge在1988收集得到。17-18秋20精选课件ppt计量经济学》第四章21该模型存在什么问题？《计量经济学》第四章17-18秋21精选课件ppt计量经济学》第四章22《计量经济学》第四章17-18秋22精选课件ppt计量经济学》第四章23《计量经济学》第四章17-18秋23精选课件ppt计量经济学》第四章24《计量经济学》第四章17-18秋24精选课件ppt计量经济学》第四章25线性－对数模型解释变量每变动1%（相对变化量），引起被解释变量的绝对变化量。17-18秋25精选课件ppt计量经济学》第四章26例子：GNP与货币供给《计量经济学》第四章17-18秋26精选课件ppt计量经济学》第四章27双曲函数模型17-18秋27精选课件ppt计量经济学》第四章28双曲函数模型的应用之一平均固定成本函数17-18秋28精选课件ppt计量经济学》第四章29双曲函数模型的应用之二恩格尔消费曲线17-18秋29精选课件ppt计量经济学》第四章30双曲函数模型的应用之三菲利普斯曲线：工资下降刚性线性模型无法刻画上述特点17-18秋30精选课件ppt计量经济学》第四章31多项式函数模型例子：总成本函数线性成本函数：边际成本不变三次型：边际成本递增《计量经济学》第四章17-18秋31精选课件ppt计量经济学》第四章3217-18秋32精选课件ppt计量经济学》第四章33三、导致模型失效的可能之二：解释变量的选择遗漏变量多余变量17-18秋33精选课件ppt计量经济学》第四章3417-18秋34精选课件ppt计量经济学》第四章35遗漏相关变量的影响17-18秋35精选课件ppt计量经济学》第四章36遗漏相关变量的影响17-18秋36精选课件ppt计量经济学》第四章37OLS还不是一致估计量17-18秋37精选课件ppt计量经济学》第四章38包含多余变量的影响17-18秋38精选课件ppt计量经济学》第四章39包含多余变量的影响17-18秋39精选课件ppt计量经济学》第四章40四、模型设定检验嵌套模型选择：诊断多余变量或遗漏变量17-18秋40精选课件ppt计量经济学》第四章41RESET检验17-18秋41精选课件ppt计量经济学》第四章4217-18秋42精选课件ppt计量经济学》第四章4317-18秋43精选课件ppt计量经济学》第四章44非嵌套模型选择：例子（调整后的）拟合优度：参数显著性理论预期的一致性17-18秋44精选课件ppt计量经济学》第四章45《计量经济学》第四章17-18秋45精选课件ppt计量经济学》第四章4617-18秋46精选课件ppt计量经济学》第四章47《计量经济学》第四章17-18秋47精选课件ppt计量经济学》第四章48《计量经济学》第四章17-18秋48精选课件ppt计量经济学》第四章49《计量经济学》第四