初级风险管理历年真题汇编（共514题）

初级风险管理历年真题汇编共514题（单选题310题，多选题204题）导语：2023年“初级风险管理”考试备考正在进行中，为了方便考生及时有效的备考，小编为大家精心整理了《初级风险管理历年真题汇编》，全套共514道试题（其中单选题310题，多选题204题），希望对大家备考有所帮助，请把握机会抓紧复习吧。预祝大家考试取得优异成绩！一、单选题（310题）1、在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（）。（单选题）A.某机械公司的管理层决策过程B.某文化公司王总经理的年龄C.某证券公司何副总的诚信度D.某保险公词客户主管的素质试题答案：B2、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。（单选题）A.操作风险B.战略风险C.国别风险D.信用风险试题答案：C3、在经济转型、机构变革的环境中，（）已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。（单选题）A.环境因素B.制度因素C.人员因素D.技术因素试题答案：C4、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。（单选题）A.银行控股股东变更B.股价大幅下跌C.资产规模急剧扩张D.银行评级下调试题答案：A5、商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。（单选题）A.市场风险B.战略风险C.声誉风险D.流动性风险试题答案：C6、在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（）。（单选题）A.客户利益B.股东利益C.资本D.金融监管机构的要求试题答案：C7、关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法中错误的是（）。（单选题）A.净稳定资金比例=可用稳定资金／所需稳定资金×100%B.核心负债比例=核心负债／总负债×100%C.存贷款比例不得超过75%D.存贷款比例=各项存款余额／各项贷款余额×100%试题答案：D8、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的（）的风险管理策略。（单选题）A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散试题答案：B9、下列不属于集团法人客户的是（）。（单选题）A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的B.被第三方企事业法人所控制的C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制的D.存在其他关联关系，可能按公允价格原则转移资产和利润的试题答案：D10、对股东大会负责的商业银行内部监督机构是（）。（单选题）A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理委员会试题答案：B11、良好的银行公司治理应具备的特征不包括（）。（单选题）A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制试题答案：D12、下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。（单选题）A.流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额×100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%C.核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100%D.流动性缺口率=流动性缺口÷到期流动性资产×100%试题答案：C13、下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。（单选题）A.风险是未来结果的不确定性B.风险是未来的期望收益C.风险是未来的盈利D.风险是损失的可能性试题答案：A14、假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于（）。（单选题）A.6元B.16元C.11元D.5元试题答案：D15、下列关于监督检查的说法，错误的是（）。（单选题）A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管的结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量D.非现场监管结果将提高现场检查的质量试题答案：D16、下列属于内部控制第二类目标的是（）。（单选题）A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性试题答案：A17、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。（单选题）A.预期损失B.非预期损失C.违约损失D.极端损失试题答案：A18、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。（单选题）A.客户的企业管理者的人品B.客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征试题答案：B19、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。（单选题）A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.风险管理部门试题答案：C20、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括（）。（单选题）A.银行不同客户的行业集中度B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行贷款在不同行业中的分布D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析试题答案：B21、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度____、自身流动性风险管理的要求____。（单选题）A.较低；较高B.较高；较高C.较低；较低D.较高；较低试题答案：A22、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应该划分为（）。（单选题）A.较低国别风险B.较高国别风险C.低国别风险D.中等国别风险试题答案：D23、全面、预防性的风险管理方法不包括（）。（单选题）A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划试题答案：C24、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。（单选题）A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸试题答案：C25、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。（单选题）A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险试题答案：D26、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。（单选题）A.外部事件B.人员因素C.内部流程D.系统缺陷试题答案：A27、下列最容易发操作风险的业务环节是（）。（单选题）A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务试题答案：A28、我国监管规定商业银行未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。（单选题）A.低于3%，高于1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于4%，高1试题答案：D29、能直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（）。（单选题）A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险试题答案：B30、下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是（）。（单选题）A.杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致B.杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项C.杠杆率指标计算公式的分母为调整后的表内外资产余额D.杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致试题答案：A31、评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是（）。（单选题）A.现金流分析法B.缺口分析法C.流动性比率／指标法D.久期分析法试题答案：D32、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。（单选题）A.已上市的中型企业B.即将上市的大型企业集团C.财务制度健全的小型企业D.刚由事业单位改制而成的企业试题答案：C33、超额备付金率计算公式中的各项存款不包括（）。（单选题）A.财政性存款B.保证金C.活期存款D.应解汇款试题答案：A34、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。（单选题）A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划试题答案：C35、某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）。（单选题）A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险试题答案：B36、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。（单选题）A.董事会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门试题答案：C37、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。（单选题）A.票据贴现率B.存款准备金率C.国债收益率D.存贷款基准利率试题答案：D38、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。（单选题）A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行应当建立清晰的战术风险管理流程C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.建立企业级风险管理信息系统的决策，与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起试题答案：B39、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中对资本监管的要求，错误的是（）。（单选题）A.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%B.2.5%的储备资本要求和0~2.5%的逆周期资本要求C.系统重要性银行的资本充足率不得低于11.5%D.系统重要性银行附加资本要求为2%试题答案：D40、哈瑞•马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。（单选题）A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型试题答案：A41、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。（单选题）A.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权B.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权C.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权D.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权试题答案：B42、（）是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。（单选题）A.专家评定模型B.违约概率模型C.信用评分模型D.风险等级模型试题答案：C43、下列不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。（单选题）A.可规避的操作风险B.不可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险试题答案：B44、下列关于银行监管的法律法规的说法，错误的是（）。（单选题）A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分试题答案：B45、某银行2015年贷款应提准备为4000亿元，贷款损失准备充足率为70％，则贷款实际计提准备为（）亿元。（单选题）A.2300B.2600C.2800D.2700试题答案：C46、良好的风险报告路径应采取（）。（单选题）A.直线传送B.横向传送C.纵向报送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构试题答案：D47、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。（单选题）A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确试题答案：A48、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。（单选题）A.高级管理层B.风险管理部门C.业务部门D.董事会试题答案：D49、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。（单选题）A.客户通过代理收付款进行洗钱活动B.代客理财产品受利率波动造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务员贪污或截留代理业务手续费试题答案：B50、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。（单选题）A.财务状况B.客户的基本信息C.集团内关联交易D.子公司的经营状况试题答案：C51、下列关于银行交易账户的描述，错误的是（）。（单选题）A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸试题答案：C52、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。（单选题）A.8%B.20%C.25%D.50%试题答案：B53、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。（单选题）A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险试题答案：B54、商业银行内部控制措施不包括（）。（单选题）A.授权审批控制B.不相容职务分离控制C.会计系统控制D.人员控制试题答案：D55、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。（单选题）A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示试题答案：C56、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）。（单选题）A.账面资本、经济资本、监管资本B.持续经营资本、破产清算资本C.核心一级资本、其他一级资本、二级资本D.实收资本、资本公积、盈余资本试题答案：A57、记入交易账户的头寸应当满足的要求不包括（）。（单选题）A.具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序试题答案：C58、下列不属于外部数据的是（）。（单选题）A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据试题答案：B59、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。（单选题）A.高级计量法B.权重法C.内部模型法D.内部评级法试题答案：B60、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。（单选题）A.4B.15C.36D.28试题答案：C61、监管机构对商非银行现场检查的重点不包括（）。（单选题）A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况试题答案：A62、下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是（）。（单选题）A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额C.违约风险暴露只针对银行的表外资产D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额试题答案：A63、在其他条件都相同的情况下，甲公司选择99%置信水平，乙公司选择95%置信水平，计算市场风险价值时，下列表述正确的是（）。（单选题）A.乙公司风险回避程度低，更为保守B.甲公司愿意承担更大的风险C.甲公司风险回避程度高，更为保守D.甲乙两公司无法比较试题答案：C64、下列不属于风险管理部门的具体职责的是（）。（单选题）A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔试题答案：D65、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求。（单选题）A.资本计量和管理B.公司治理情况C.财务会计制度D.年度重大事项试题答案：A66、下列关于市场约束参与方的作用，错误的是（）。（单选题）A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险试题答案：D67、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A为900亿元，负债L为800亿元，资产久期DA为6年，负债久期DL为3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。（单选题）A.增加14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增加14.22亿元试题答案：B68、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述不正确的是（）。（单选题）A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单B.洗钱将资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源C.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点流动D.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法试题答案：B69、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。（单选题）A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法试题答案：B70、根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。（单选题）A.内部评级和外部评级B.客户评级和监管评级C.客户评级和债项评级D.分行评级和总行评级试题答案：C71、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（）。（单选题）A.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和试题答案：A72、下列关于市值重估的说法，错误的是（）。（单选题）A.商业银行应当对交易账户头寸接市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法试题答案：C73、下列关于商业银行风险管理主要策略的说法，正确的是（）。（单选题）A.风险转移可以降低系统性风险B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略C.风险补偿是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的试题答案：D74、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。（单选题）A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估试题答案：C75、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VAR)为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。（单选题）A.2.5B.3.5C.2D.3试题答案：A76、下列不属于商业银行的业务的是（）。（单选题）A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融试题答案：A77、下列关于信贷审批的说法中，不正确的是（）。（单选题）A.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险试题答案：B78、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。（单选题）A.外部监管B.职责分工C.员工培训D.内部控制试题答案：D79、（）是指该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。（单选题）A.低国别风险B.中等国别风险C.高国别风险D.较低国别风险试题答案：D80、下列属于信用风险限额指标的是（）。（单选题）A.产品或组合敞口限额B.单-客户贷款集中度限额C.敏感度限额D.止损限额试题答案：B81、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。（单选题）A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障试题答案：A82、下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是（）。（单选题）A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险试题答案：D83、下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。（单选题）A.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失B.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构C.经济资本的数量与商业银行整体的风险水平成反比D.越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化试题答案：B84、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。（单选题）A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.风险管理部门试题答案：C85、在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。（单选题）A.预期损失率=预期损失/资产风险暴露B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露D.以上公式均不对试题答案：A86、下列关于商业银行贷款损失核销的表述，错误的是（）。（单选题）A.核销后银行的债权关系仍然存在，需要建立贷款核销档案B.核销是银行内部财务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量C.核销是指对无法回收的，认定为损失的贷款进行减值准备核销D.核销后银行应移交对贷款的追索权试题答案：D87、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。（单选题）A.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失B.未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失试题答案：B88、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。（单选题）A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算试题答案：B89、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。（单选题）A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定试题答案：C90、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。（单选题）A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险试题答案：D91、中国流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（）。（单选题）A.10天B.30天C.50天D.60天试题答案：B92、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。（单选题）A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险试题答案：D93、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述中，错误的是（）。（单选题）A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积C.预期损失是信用风险损失分布的数学期望D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失试题答案：A94、下列不属于商业银行获取流动性快捷通道的是（）。（单选题）A.公开市场B.货币市场C.股票市场D.债券市场试题答案：C95、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。（单选题）A.信用风险B.声誉风险C.市场风险D.流动性风险试题答案：D96、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。（单选题）A.2%B.1.5%C.2.5%D.1%试题答案：D97、（）作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。（单选题）A.连续营业方案B.购买商业保险C.业务外包D.降低操作风险试题答案：B98、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。（单选题）A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%试题答案：B99、下列关于商业银行信用风险内部评级法初级法表述正确的是（）。（单选题）A.银行必须自行计量违约概率B.银行自行计量违约损失率的数额C.违约损失率可由监管设定，也可自行计量D.与权重法的要求相同试题答案：A100、商业银行采用高级风险量化技术面临（）。（单选题）A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险试题答案：B101、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。（单选题）A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值试题答案：A102、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。（单选题）A.（现金头寸+应收存款）÷总资产B.现金头寸÷总资产C.现金头寸÷总负债D.（现金头寸+应收存款）÷总负债试题答案：A103、（）是商业银行最高风险管理／决策机构。（单选题）A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会试题答案：C104、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。（单选题）A.盈利能力和流动性管理水平B.资本金规模和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平试题答案：D105、某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、1%，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（）。（单选题）A.7.25%B.9%C.10.14%D.8.77%试题答案：D106、在商业银行内部经营管理活动中，战路风险识别通常可以从（）三个层面入手。（单选题）A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.宏观战略、中观管理和微观执行试题答案：D107、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。（单选题）A.10%B.15%C.20%D.25%试题答案：C108、关于管理声誉风险的办法，下列表述错误的是（）。（单选题）A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理和内部控制C.制定风险对策并优先实施D.预先作好应对声誉危机的准备试题答案：C109、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。（单选题）A.预期损失、实际损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.实际损失、机会成本／损失、非预期损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失试题答案：B110、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。（单选题）A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任试题答案：B111、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。（单选题）A.2.00%B.3.33%C.2.94%D.2.50%试题答案：C112、下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是（）。（单选题）A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法试题答案：A113、在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。（单选题）A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.对银行产生更强有力的监管和市场约束D.提高审计效率试题答案：C114、下列关于市场准入的说法，错误的是（）。（单选题）A.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准入是指按照盈利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准入是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可试题答案：C115、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。（单选题）A.盈利能力B.领导能力C.企业社会责任D.战略发展计划试题答案：C116、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）。（单选题）A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险试题答案：B117、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。（单选题）A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件试题答案：B118、根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。（单选题）A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法试题答案：B119、假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。（单选题）A.-1.5B.-1C.1.5D.1试题答案：C120、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（）。（单选题）A.增加资本B.银行并购和重组C.增加风险权重低的资产D.降低总的风险加权资产试题答案：A121、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（）。（单选题）A.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和试题答案：A122、下列不属于风险预警程序的是（）。（单选题）A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价试题答案：C123、商业银行应当建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系。下列关于国别风险评估体系的描述，错误的是（）。（单选题）A.在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下，应及时更新对该国家或地区的风险评估B.在制定业务发展战略、审批授信、评估借款人还款能力、进行国别风险评级和设定国别风险限额时，应充分考虑国别风险评估结果C.对开展业务量较大的国家或地区可酌情选择是否进行风险评估D.应充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素试题答案：C124、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。（单选题）A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险试题答案：A125、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。（单选题）A.流动性比率／指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型试题答案：A126、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。（单选题）A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小试题答案：D127、经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的而持有的资本，其规模取决于自身的和风险管理策略。（单选题）A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失；实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平试题答案：B128、商业银行经济资本配置的显著作用主要体现风险管理和绩效考核在（）两个方面。（单选题）A.流动性管理和绩效考核B.风险管理和绩效考核C.资产管理和负债管理D.资本金管理和负债管理试题答案：B129、银行监管的依法原则是指（）。（单选题）A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担试题答案：A130、银行监管的首要环节是（）。（单选题）A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露试题答案：B131、下列关于久期的描述错误的是（）。（单选题）A.久期可以用于对商业银行资产负债的利率敏感度分析B.久期越长，债券价格变动幅度越大C.久期是用于衡量利率敏感度的指标或者利率弹性的指标D.当市场利率发生变化时，债券价格将发生同比例变动试题答案：D132、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。（单选题）A.企业当期利润是否足够偿还贷款本息B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款试题答案：D133、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。（单选题）A.该行从级客户的违约频率为0.5%B.该行从级客户的贷款不良率为0.5%C.该行从级客户的违约概率为0.5%D.该行从级客户的违约损失率为0.5%试题答案：A134、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。（单选题）A.可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值试题答案：D135、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。（单选题）A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）试题答案：A136、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。（单选题）A.外部事件B.人员因素C.内部流程D.系统缺陷试题答案：A137、超额准备金率=（）。（单选题）A.（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）×各项存款×100%B.（在中国人民银行超额准备金存款一库存现金）×各项存款×100%C.（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）／各项存款×100%D.（在中国人民银行超额准备金存款一库存现金）／各项存款×100%试题答案：C138、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。（单选题）A.内部流程执行失败B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易试题答案：A139、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是（）。（单选题）A.止损限额B.特殊限额C.净头寸限额D.总头寸限额试题答案：C140、风险偏好指标选取需要体现（）。（单选题）A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性试题答案：A141、某银行2016年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2016年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款盘金融之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。（单选题）A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%试题答案：C142、商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（）。（单选题）A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁.B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失试题答案：B143、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。（单选题）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避试题答案：D144、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（单选题）A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值试题答案：A145、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。（单选题）A.7%B.8%C.10.5%D.11.5%试题答案：C146、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（）。（单选题）A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺试题答案：A147、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。（单选题）A.外部监管B.职责分工C.员工培训D.内部控制试题答案：D148、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。（单选题）A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难B.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约C.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于较低的利率在融资试题答案：B149、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。（单选题）A.15%B.11.3%C.12.5%D.17.1%试题答案：D150、下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是（）。（单选题）A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利试题答案：D151、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。（单选题）A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门试题答案：C152、关于企业现金流量分析，下列表述错误的是（）。（单选题）A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息试题答案：C153、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。（单选题）A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法试题答案：B154、财务报表分析关注的内容不包括（）。（单选题）A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价收益状况试题答案：D155、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。（单选题）A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上均不对试题答案：B156、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少是指（）。（单选题）A.账面减值B.追索失败C.对外赔偿D.资产损失试题答案：D157、在商业银行的下列情形中，属于系统缺陷而造成操作风险的是（）。（单选题）A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失试题答案：B158、商业银行从事跨国投资和贷款业务，应当特别关注交易对手所在国家的风险状况。据此，下列做法最不恰当的是（）。（单选题）A.分析和评估借款人所在国家的风险状况B.将国别风险评估优于交易对手的信用风险评估C.对国外借款客户进行正常的信用风险评估D.若所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，则应执行该贷款试题答案：D159、（）是指由于不完整或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。（单选题）A.市场风险B.流动性风险C.国家风险D.操作风险试题答案：D160、20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。（单选题）A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式试题答案：C161、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略。（单选题）A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险分散试题答案：D162、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）（单选题）A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上试题答案：A163、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列没有体现的是（）。（单选题）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度试题答案：D164、商业银行应制定交易账户与银行账户划分管理制度流程，通常由（）负责制定交易账户和银行账户划分政策和程序。（单选题）A.高级管理层B.董事会C.风险管理部门D.风险管理委员会试题答案：C165、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存货为150万元，2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。（单选题）A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8试题答案：B166、商业银行的零售存款通常被认为是（）。（单选题）A.来源集中，流动性风险低B.来源集中，流动性风险高C.来源分散，流动性风险高D.来源分散，流动性风险低试题答案：D167、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。（单选题）A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益试题答案：C168、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。（单选题）A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型试题答案：A169、《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行计提（）的附加资本要求。（单选题）A.0.5%B.1.5%C.1%D.2%试题答案：C170、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。（单选题）A.无法确定B.减弱C.增强D.保持不变试题答案：C171、商业银行对企业进行财务分析的目的是（）（单选题）A.帮助企业加快发展B.为企业改革提供依据C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务D.识别企业信用风险试题答案：D172、以下不属于利率风险的是（）。（单选题）A.重新定价风险B.利率结构性风险C.期权性风险D.基准风险试题答案：B173、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。（单选题）A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100%C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100%D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）／到期流动性资产×100%试题答案：D174、银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括（）。（单选题）A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险B.高不对称性和高关联度C.对经营失败的低容忍度D.确保公司永续发展和实现价值最大化试题答案：D175、银行风险管理的流程顺序是（）。（单选题）A.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量B.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量试题答案：C176、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。（单选题）A.资产的久期大于负债的久期B.资产的久期小于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产与负债的久期相等试题答案：A177、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法中，错误的是（）。（单选题）A.连环担保十分普遍B.内部关联交易频繁C.风险识别和贷后管理难度小D.系统性风险较高试题答案：C178、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。（单选题）A.2.76%B.2.53%C.2.98%D.3.78%试题答案：B179、关于风险识别／分析，下列表述正确的是（）。（单选题）A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质试题答案：A180、风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。（单选题）A.监事会B.高管层C.经营部门D.董事会试题答案：B181、下列关于风险管理和商业银行关系的说法，错误的是（）。（单选题）A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求试题答案：C182、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。（单选题）A.流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100％B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60％D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额试题答案：D183、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。（单选题）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险试题答案：B184、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法错误的是（）。（单选题）A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作试题答案：A185、客户信用评级的发展过程是（）。（单选题）A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型试题答案：C186、（）指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。（单选题）A.保证B.抵押C.质押D.留置试题答案：C187、在商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行朴充，因为市场风险内部模型（）。（单选题）A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.置信水平无法达到监管要求试题答案：C188、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。（单选题）A.计量模型运用数理知识较多，难以掌握B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.计量模型假设条件太多，与实践不符D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障试题答案：D189、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。（单选题）A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略试题答案：B190、下列做法中，不符合商业银行为了更好管理流动性风险的是（）。（单选题）A.建立多层次的流动性屏障B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.提高负债的流动性试题答案：D191、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA级企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。（单选题）A.5.0%B.6.5%C.8.0%D.7.0%试题答案：B192、下列方法中不适用于计量商业银行账户利率风险的是（）。（单选题）A.久期分析B.敏感性分析C.内部评级法D.缺口分析试题答案：C193、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VAR)为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。（单选题）A.2.5B.3.5C.2D.3试题答案：A194、以下说法中不正确的是（）。（单选题）A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测试题答案：C195、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。（单选题）A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B.信用评分模型对金融数据的要求比较高C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上试题答案：D196、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。（单选题）A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责试题答案：B197、下列不属于风险控制与缓释流程应当符合的要求的是（）。（单选题）A.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D.既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估试题答案：D198、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。（单选题）A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间试题答案：D199、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。（单选题）A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿元C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款试题答案：C200、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。（单选题）A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险B.选择外包服务提供者是要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移试题答案：D201、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。（单选题）A.25%B.30%C.50%D.75%试题答案：A202、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。（单选题）A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要试题答案：C203、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。（单选题）A.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险B.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险C.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险D.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险试题答案：C204、商业银行交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（）。（单选题）A.能够进行积极的管理B.能够准确估值C.在交易方面不能随时平盘D.能够完全对冲以规避风险试题答案：C205、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。（单选题）A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额试题答案：B206、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。（单选题）A.即期汇率B.两种货币之间的汇率差C.期限D.两种货币之间的利率差试题答案：B207、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。（单选题）A.贷款企业B.专业调查机构C.贷款审批人D.商业银行试题答案：D208、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款人利益的缓冲器作用的是（）。（单选题）A.商业银行现金流B.商业银行资本金C.商业银行负债D.商业银行准备金试题答案：B209、下列关于操作风险评估方法的说法，错误的是（）。（单选题）A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法.定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析试题答案：A210、已知某银行外汇交易部门年收益／损失见下表，则该交易部门的经济增加值(EVA)为（）万元。税后净利润经济资本乘数VAR（250，99%）资本预期收益率2000万元12.51000万元20%（单选题）A.1000B.500C.-500D.-1000试题答案：C211、商业银行的（）负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。（单选题）A.高级管理层B.风险管理委员会C.董事会D.外包管理团队试题答案：C212、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。（单选题）A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化试题答案：A213、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交（）批准。（单选题）A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会试题答案：C214、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。（单选题）A.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险B.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险C.建立适用于全行的操作风险基本控制标准D.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程试题答案：A215、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。（单选题）A.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序B.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任C.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险试题答案：B216、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。（单选题）A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性试题答案：C217、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。（单选题）A.法律风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险试题答案：D218、商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（）。（单选题）A.将贷款分散到不同的行业和区域B.将贷款分散到正相关的行业C.将贷款集中到个别高收益行业D.将贷款集中到少数风险低的行业试题答案：A219、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（）。（单选题）A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率试题答案：C220、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。（单选题）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率试题答案：A221、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。（单选题）A.加强B.减弱C.不变D.无法确定试题答案：A222、下列不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。（单选题）A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动D.经风险调整后收益试题答案：A223、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（）。（单选题）A.风险与控制自我评估B.损失数据收集C.关键风险指标D.资本计量试题答案：D224、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。（单选题）A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化试题答案：A225、下列关于风险价值计量的表述正确的是（）。（单选题）A.风险价值计算的风险水平能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况试题答案：B226、记入交易账户的头寸应当满足的要求不包括（）。（单选题）A.具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序试题答案：C227、下列关于贷款风险迁徒率韵说法，错误的是（）。（单选题）A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徒率试题答案：A228、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。（单选题）A.已上市的中型企业B.即将上市的大型企业集团C.财务制度健全的小型企业D.刚由事业单位改制而成的企业试题答案：C229、下表是某商业银行当朝贷款五级分类的迁徙矩阵。已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。（单选题）A.75B.84.5C.35D.81.3试题答案：C230、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。（单选题）A