2023年银行从业资格风险管理强化巩固试题

第页共页2023年银行从业资格风险管理强化稳固试题2023年银行从业资格风险管理强化稳固试题多项选择题1.以下关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的选项是()A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛承受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROCB.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供根据.C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可根据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.以监管资本配置为根底的经风险调整的业绩评估方法，抑制了传统绩效考核中盈利目的未充分反映风险本钱的缺陷E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的鼓励机制，从根本上改变银行无视风险、盲目追求利润的经营方式2.在信誉风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括()A.丰权B.公共企业C.外部评级为B级的法人D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人3.以下属于风险转移策略的是()A.出口信贷保险B.担保C.备用信誉证D.市场对冲E.自我对冲4.风险躲避策略的施行本钱主要在于()的支出。A.人员工资B.风险分析C.经济资本配置D.风险补偿E.风险转移5.核心雇员流失的风险详细表达为()A.核心员工的知识/技能缺乏B.缺乏足够后援、替代人员C.缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制E.核心员工渎职违规6.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些根本条件?()A.完善的公司治理构造B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D.集中式的、可灵敏扩大的业务信息系统E.雄厚的研发实力7.银行进展消极重组的情况详细包括()A.债务人无力归还而逃避还款B.债务人无力归还而借新还旧C.合同条款变更导致债务规模下降D.债务人无力归还而导致的展期E.债务人企业运营不利导致销售才能下降8.以下不属于商业银行风险管理“三道防线”的.有()A.前台业务人员B.内部审计部门C.外部监视机构D.财务控制部门E.风险管理职能部门9.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信誉风险计量方法有三种，分别是()A.根本指标法B.内部模型法C.标准法D.内部评级初级法E.内部评级高级法10.目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和安康性B.可以在提醒盈利性的同时，反映银行所承担的风险程度C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本D.使银行不再注重盈利性E.放弃了股东价值最大化的目的11.以下银行活动中，存在汇率风险的有()A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进展自营外汇交易E.吸收外币存款12.商业银行在进展操作风险评估过程中，所搜集的损失数据应包括()A.总损失数额信息B.损失事件发生时间C.损失事件发生单位信息D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因的描绘信息13.以下可能给商业银行带来声誉风险的有()A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信誉良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.银行呆账收回率大幅减小D.银行工作人员效劳态度恶劣E.银行不能按时完成客户的兑现要求14.以下选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()A.压力测试B.交易限额管理C.风险限额管理D.止损限额管理E.市场风险对冲15.商业银行进展贷款定价，一般由哪些因素决定?()A.资金本钱B.经营本钱C.风险本钱D.资本本钱E.通货膨胀调整本钱16.以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?()A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.深化理解不同利益持有者对自身的期望值D.有明确记载的危机处理或决策流程E.建立学习型组织17.流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信誉风险B.汇率风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险18.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()A.某项业务风险程度增加B.盈利程度下降C.资产过于集中D.资产质量下降E.所发行的股票价格下跌19.记入交易账户的头寸应当满足以下哪些根本要求?()A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略