2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题及1套完整答案(吉林省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、材料题风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACG3V8N9I10Q10J9Z7HG2X8F10D8F4E4C10ZJ7Q10N2M5G5F10A32、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门【答案】DCW4I10U5D8K5I4V2HT7M4R7S3Z7D2M2ZR7S10W10R9I5G6R23、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCT3F2G8V5K4B5E1HZ3V8G9V10M5H2R1ZV1P5L4T5G2T8N24、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCC7A9Y7Y6A2V7H7HA8R4D6Y1U8D10E1ZU10C3M1L3C8I9U15、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】BCT6N9L5P6B5D7G8HN4P5Z9F10J1M7J3ZE4B10C5Q2S10A2P106、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.战略风险【答案】DCY8H8T2B9Y9Z3R9HJ3W6N2M8D2U10F9ZW8P6A5L1L3H5P37、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】CCO5R8M4J10X4U8K3HZ2X9K9N2P7E3T7ZF8D9F8U3Z10K6P78、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门【答案】DCD8R4J10Z9Z8Z2W3HA1K10A10U10D4P8K2ZW3P8A3T8L3O7S69、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】BCA2R8O4C10T9B1Q9HG5T8O8F8L7C5W8ZS3E8S7J10V8W9Z610、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCC10U10S5S1Y7F9E6HK4V1Y1B2W2T7N1ZA5K8Z1J8O5O1X211、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCE8B10U8A4J4M2D8HT3H5E6L4G5Z9T7ZC2X3K9T7J8W8H312、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率?【答案】ACG9X4U3B4P3N7A8HJ7D7T1M8D2Q2D6ZG4U9P7K1N7I3E613、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入【答案】ACE3L2W7C7R4E3Y7HH6D3Q10L8V2Q9X3ZD5R5W1A4R3O5A514、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押【答案】DCQ8N7P2M1R7P2C5HQ7Q5D1S8T2A9G8ZZ6P5T4G1B2T6Z415、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCY9R6C1T9X7Y9U9HG6Z1U5J8T4Y3O2ZA4Q7Z1E6X7A6G1016、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACY1V7A10W6T3W4F10HC7J3T8G2J6R9L7ZL7Q5N2F2D9S5Y617、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】DCR8Q6W4M8W2C4D10HJ1L6E5N2Q7V7E9ZB6W7I2B6O10V6F818、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCC4V7Y3L1I8E4R6HJ1D1J3A7A10E8N8ZH7X9Q9I9A5X9V919、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险成因、风险指标和风险类别

B.风险程度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险程度和损失金额

D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】ACT1C8J1M9K8V4F10HG9V6O7W1I2M9P2ZK5J6V9F7P4L1S320、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对【答案】BCE9J2U5H8W6R3K4HZ3R3X7I9H8Z2V4ZR2Q10I10N4R3S6S821、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.再贴现【答案】CCG3Y6J5H2O6W10Y7HY5N8L1H5Q5I7G3ZF4M1X4A5O1P9F722、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】CCS9I1T10Z10S9G4X3HX8P3O7O6Q3U8H8ZN9X3J4Q3A7H9F923、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率【答案】DCM2Z3L4N8U8X9K3HJ3D1L9T7Y4V1N7ZW5Y4H3U10K7W6C224、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.较低国别风险

B.低国别风险

C.较高国别风险

D.中等国别风险【答案】DCH5S1K6A4N5K10Z1HH5Z1G2M6N3W7G7ZV2J3R6I8U8E7V125、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通【答案】BCP9Q2V1T1I5W8M3HF7X3G10V2E9B4R1ZJ2Q2G3S2U1D2U826、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCA9W8S3B5I9Q8C1HS3I5P2F9P3W8R7ZM8X9O4W8C2Y2E627、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润【答案】BCK2S10G2J9U7F10S7HB7X3J6L10K3H5Q5ZF5K4S4U3H4Q1V928、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动【答案】CCT10Y8X8J9K3W8V10HI2M2H2O1M2J6H4ZN9X5N9Y9E4I6Y529、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查【答案】CCU10Q10R2Y1T1M3P1HA4P3S6Q9W4J7C5ZZ6D5Z10P9W7H9U430、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款【答案】CCD5I7P4V1Z7X5F5HN3Y10G3M8Y8I4R2ZV5R8B3B5C9Z2Y131、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小【答案】ACW8P1Z3Q9K4U8V10HT9T6O3N1K1A1E4ZS5J3T8Q9J10S1D932、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险【答案】DCG3M7Y3E3N5X5B1HC2V5S9S2J9D5D3ZT1E1Y6H5U2Y7C233、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强

D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】BCW9V10Z1I9D6U8R1HN1P7U2T10V3R10G5ZP8Z5X4F4V10L8P634、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCG4F1E6S3X4X10H4HM2A6N4P3K7M3R3ZB1V2S3I10H7T2R935、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】CCH7V2G10O2C9S6Z8HY6H7B7Q6S2N1P9ZW4E8G4R10U2R9P336、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACQ10P3A7B1J2N4X10HS8O7B9W7V7H4U9ZQ1L4D4K4X7V6O637、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCJ2E3Q1Y1J9O2P9HA6C7W10G1M9G9Y2ZI3C6X2Q6C5Y9L238、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押【答案】DCL10K8U6M5K3J3G1HA6B1J10K1P8M3U9ZJ7W6N2P9T2I2Z1039、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCE4M1Y10E10R1A8M2HQ7T4E9R4X3D1J4ZL2N1J10X8M8Z7O140、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCT6O7N8K3U10N10C5HY6I8O9U8R2Q7A1ZA1A1U4I8P9M3D441、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCE5S1Z1F7C1T1J6HT1G10Z3K4K5S7S10ZW9H7R8L10T10Q6O942、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCY8G2T8U10A7W3D6HB7A2H5I6O4M1A4ZD10M6Q8Q9F10K2N543、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）

A.业务员贪污或截留手续费

B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】BCM1E1J2E6F1I5K1HY6Z1O7C1E10O1J4ZL7E4W3A8S1X2Z544、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCF6K1S4R1L2T3J10HF1I7B9E9Q4Z9O4ZN6F7F2M4D9P6D645、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCY6A2R10Q2R3K3A5HO1A1D8H3V10N10E1ZZ7D2G2B3P7J8L846、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACZ2F8D8N6L5S3B1HW3L5Y6I9P9L7S5ZZ3V6V3P9I4H5X547、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACM4Y4J5Z7A3S3X3HP10F2R4H7I3V8X1ZM3V3J4X5N3N8D448、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型【答案】ACZ1D7I10S6C4R10A1HX2J10B4N6P10R8U5ZN3C6L10N3T3Q3N149、正常贷款迁徙率等于（）。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】ACI4J3A10R2N8V1Z9HI1K4H2W2I7W3Y6ZL1N10R9Y4P10N10I950、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCN4U8W5Q7E4T4B8HE3J7C8G5P3H10Y2ZT5U3P4X4I10A3M551、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCU4O7N10T5E8V3T3HH7G5Y5X1A1H1G9ZB1F4X1C6M5G6C152、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCX10F6L2C8W10T5G9HS4J8N10R3M5O3T8ZY4L4O10M10O7S9A253、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述

B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口

C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线

D.风险管理不保持独立性【答案】DCI5I7Q7X10A1G2N8HN10O5A7J7A10K4V4ZX8H1C5F10O5P9S254、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】ACC3X6T1U5L4F3Z8HT1A4W5G7E3V8F3ZU10I8Y3E3V6D6K555、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险

B.价值发现和套利

C.转移风险和套利

D.对冲风险和价值发现【答案】DCF5R9I8C7K3T1V7HH6K2Z3B7M5L5U9ZL2I7W6Q9N6K6Q356、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。

A.打分卡法

B.损失分布法

C.内部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCB9O10N9S6P4E1P6HS2B10W3Q7F3R3G5ZW1N7R6T4A1O8I257、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.以长期负债为短期资产融资

B.以短期负债为长期资产融资

C.保持资产负债结构不变

D.以长期负债为长期资产融资【答案】ACZ3V2X1R1I9O3Y7HW1F5H1V6W6H3L4ZV9K10N5B7W5U3W458、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.通过金融市场控制风险

C.建立多层次的流动性屏障

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACF9E2O5F4R9X1P6HV1B3X7P3J10V3D7ZU4O6E7E9X7W4X159、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】DCF10J8E7F3T8M6A7HI1A10S4Y8U2E10A1ZP2Y7A8E4V10L4B760、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCO6D2L5N5Y10U4M2HJ1N4Z4V9Z8S9O5ZY1Z1D2K2A6R1E761、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益?【答案】CCH4A2Y1I3X10J4B8HO5W5D1W8B6Q10L3ZC4A4S6X9H10L10Q162、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A.原始损失数据

B.诱因与控制措施

C.关键风险指标

D.资本情况【答案】ACR10O1V7Y6F9G3H4HD9V5O6R9C1U7U4ZA6M3C8C3R6B3Y963、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCE9H8M4Z8O2P3V5HR6N8W10E3Z6G10V7ZE4X3J1N2D1O5J864、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCQ3Y4I10S7X4V2W10HF8A8S9H3Q2I3G8ZK7U5X9P9J7X8A565、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCL6A6U7Z5V6I6I5HX1P4I4T5V5W1T6ZL7Y1Y6S6Q3Y10R1066、下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A.不良的业务或市场行为

B.咨询业务

C.产品瑕疵

D.性别及种族歧视事件【答案】DCE4M8E6T2V7H8D1HI9D1P1E3R8M4L4ZM5R10H1W6T7S6D967、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCP2B9S7K6U9O3K7HY9B7E6J7S4L5X5ZR2I3L4Q3P8Q10V368、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】BCE9K10V10M9P2X8R9HY4O7M10R7D2U9E4ZI9W2D9V3C7P10M569、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACU4G8K4L10B4E4R4HD5F7D10V8Y5L7M7ZX10Y3P2P6I10A4S770、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCZ10I10T6U1U4C9D5HZ3V1F5U9C9F3Q1ZM10Y7E9N8Z8R7S371、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险【答案】CCW10H6D3V4I6F1R8HB10Q2M5I5A1I3K4ZP1X4M4X10X6U6E572、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】ACR5K9O8M2A6L8N2HS2B3E6D6G9F1N6ZA3F1Y3E2G5V5Y273、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACB5K8K5G3P9H3H5HV2S5E2M2U8D7Z7ZK1A7I3Y4B3I6L1074、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量【答案】DCE6V8H3W4P9X10Q1HU7B7F10X10I2A2E9ZJ2B10C6N4B8V4H675、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACX4K6G5I8S6K6H1HP9R7O10G10B1H2T7ZQ4I2Y9C6G5V9F376、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。

A.经济资本又称为风险资本

B.经济资本小于银行的账面资本

C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多

D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】BCY1A10T8I9A6D3N3HL9V5W10A9Q3K5O8ZD5Z6S3J9W3I10T177、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCE7H5G6D10Y6L5R7HZ3S4C2X7E1S4S8ZJ9M4N6I5H10P5Y1078、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入【答案】ACA2T1J3B8M5L7A8HN6M2Q8Z10L9C4R2ZZ9H5O2G7K5G2V879、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCY1Q4T1B6F3V9V3HQ9M5X1W7V8F1D5ZC5L9A4H1E4Y3C280、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCJ7O2M6D7G1T5O2HR8Q9C2P10R10C7I7ZW10P1T4E6U6N1I581、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。

A.将风险偏好与战略规划有机结合

B.向业务条线和分支机构传导

C.持续地监测与报告

D.充分考虑股东的期望【答案】DCA10M5C6Z9V5R10M7HA3D10H1F4H8Y4E3ZT5Q4C1Z3V8T10N182、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】DCJ6Y9J1C2T5X7J7HG5J5N9M1J2K1X2ZL9W10D8Q3Z8P8A183、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】ACR8E4F1W3X6W2N2HO6H3C6Z1A5B2L8ZN8T5Q6A5B4Y5Y584、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】DCW10I6X3I1I8K4G5HK7G8T6M9L8D4R6ZC3N7Z8B5L5A7O185、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】BCD9L6H2F8K10Z5S3HM9F8Q6D3B9E6W8ZY3F9O5N1Y9J2T586、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCX3L1N8R3F8K7Q1HS4X2H6V9J2J5C8ZL2U1K3B1U7R10F687、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCZ6I8H6B6Q4K10Z10HK8U6W8H3P5Y1R9ZQ1O2N7Z6P4Y3G1088、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACB3A2T5N6G9V7A6HW9Y10I5U6T3G7E4ZB1R5H6Y5Z10N10A889、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断【答案】CCI8N1I8X6B7Y2C5HI2E5Q9X1M9H9I2ZQ6O10J1T3Y9T1C290、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.对借款人进行信用分析

B.进行缺口管理

C.进行套期保值

D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】ACS5C2X10E6K9D5A10HR3U10F1I7N4Z2A10ZT7I2A4W3S8O10F291、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCZ3Y6M10S2K4U1Y1HW8Z2M8T8Z1V8O10ZR3C1I2I6X7Y7N992、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险【答案】ACR2E2S1O6U6F4Z5HD4Z7C4C1H7M1K7ZL5H10M9J7B6J5K193、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】BCQ2O4H1J6A6X2Y9HQ9S2U9R1I5L9A6ZF10X9R8I10K8A3J394、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCO9R2Z2R10W2H8B10HH8X1I10C5X7P7G8ZX5M10H4K1Y5J1J395、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时间【答案】DCF9F3A8H2H2W10M8HO6L5O3Q7A10T7J8ZD9Q3K4D6A7O2P696、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCN6O7Z7U4U6N9O10HK10U8B8Q1M4Q8G10ZG9L10L5G5S7L5Z397、商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低【答案】ACM3C9U6G4M3K5L10HY4X7T1R8A9P2H8ZO1C5N9X2C5D10Z798、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCF2Z9G2R5D9H2P9HA2S1R4V9X4V9D7ZJ3Y5E2R10H9K3C1099、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】ACB9N7X6A2M6U8G9HT8D9C4H5X6Z9S10ZZ7Z3G2I3A2K8T10100、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系统化

C.单向式、智能化

D.单向式、系统化【答案】ACE10S5X4G10E2N8C1HC5M5D3I9F10D1C4ZS6Z1S9W10Q8F7T10101、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险【答案】CCC5S8W8R1K2O6E9HG6A6D10T3O1L5S7ZV10S3V8H8W9E5D4102、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCS4K10Y3R9I9D9W9HF5D6N5I1H3W2H2ZH6V5Z1I3L9G3S7103、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】DCM4O3C3C4L9X8H10HT8O7D4D5E9I6O9ZB5Z9N1I7V7T8D1104、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备?【答案】BCF1B3T9O4P4C7N10HD10S3E2D7W4Y10I8ZZ1H2A8Q9B2U10Q10105、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCB9F6V6N10O1B3C3HA8O7U3E6W1D1S2ZA4F3E9G1O8Z7V1106、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCJ9P6E9A9I2H5K3HL5W7Y10D2V5W8P8ZQ7T4C1S10Z8K8I8107、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCS1W4A7A7X2O9F2HB7R4N6J1G5Q10R8ZL5P4M7Z7H2L4O9108、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCO8U3Z6W2I9F3Z4HO10L10R7M4E7V7D2ZK1I5F2U1Q9J1Q7109、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A.董事会

B.高级管理层

C.操作风险部门

D.合规部门【答案】ACW2G5E5E4H5E6I3HX6E5O7H8K2Q6M3ZT9E1T4T2D2D7V7110、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACG4G6W3G4A9G2X10HZ5R6V5I2E2C2G3ZR9L7L4Y1C4U1S2111、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对【答案】BCI6W8D3V1W6V7F1HR8V9L10G5Q2M6N8ZW7N5A4I8O4N5Q4112、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCB5I5M1V2T8I6O10HM5X8R4F9H4U10T1ZG1Z10O10G6K2X7D9113、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCD8U5F10K3C1P4E6HW5H10D4H10H4Y4Z8ZI5C9U6N3K1W9S5114、超额备付金率的计算公式为（）。

A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％

B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％

D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】DCN5K4L4K1H8M9Q3HS10K8M6D7R4G8D2ZW6F4V4W9L3M8R6115、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门【答案】DCW8O2S7T1S1L3Y3HY6S4O7V5U10Z3O6ZN6H7P7N7M6B2B3116、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】ACF10E1K6L2Y7Y5J5HN1T2J7U8I1H9W3ZG4X2A8X3R8E5M2117、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCU1L8M3T7O9M4E8HA10J3I7O6N8B4T3ZC3W6Y1L3C8K3N6118、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】DCJ9S7W8V10N6J10S5HX7M9G5Q9I8F7A3ZJ7E6M10L3S6R3B9119、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】BCA2I9B1I8M8D1P5HL9F5K7G1B1R7P6ZY2N9E3S3V1D2H7120、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。

A.67.5亿

B.90亿

C.30亿

D.40亿【答案】ACC10A2G10G10M4E8G2HU4L6A5X6I1F9B10ZB6M3L4G5U9S4H8121、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCA10A2D9F7P5G7Z10HU4X5L5Y7R9F1N8ZV1B10Z1M6V4R6Q3122、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互独立、互不影响

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCI1R5L1Z7C10A9K4HC1B6T8Q6H3X10S7ZU9B1G9Y7C7M1J8123、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】DCG9L10H8A3Z4K7S9HZ9O9H8X8S9R3B9ZX3W7D5W4W2Y8C5124、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险【答案】CCX8O4T5N9S2T3S10HT3H3W2K1N10Y9Q4ZU5B4Y2K1W7R6Z7125、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACH6D2Z5X7H1C1W2HY9M10G2M3Q10A1T5ZL4D5L7A5S2A3U4126、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCC7C7A1I1H4O8T6HL4O2Q1Q8W6S8Y4ZR7J9X3A9C10T1U2127、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.金融产品准入

D.区域准入【答案】BCQ9H9M3G8X1W10G9HL10L8D8K7L8Q3G9ZP6B9F7Y6F1Y2L7128、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACO4F5O3E7O6L1Z6HQ4T4K7P4M10N8O7ZZ4L8R4J5X7U2V1129、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额【答案】BCJ5N9E9X9Q2C8R8HT6Z7X2Y6F6O6G4ZW4Q3W2S5Z3D6V5130、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】BCG2T9K1B10H4B2P4HJ3I9F7P4I3I3A10ZF8S1P9A4I6D1X10131、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】ACO7T4A5T7X6O2M3HK6C5F6D9D1H9J6ZC3M9M3U1J3S6A7132、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCV7T7B7Y4A6U4R7HU9M2Y9X3X5A8Q4ZI5S3P1R6Q5Z9W2133、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行【答案】DCA7L8L10G9X6G1B9HG3G3P9G7B5C1O6ZP5P2Y3D2I4H4J6134、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门【答案】CCP7G6Q6B10J8E9X1HH3T1C4X7G5F7R1ZP6Y3L1S3R3X7G5135、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则【答案】CCO6M6L10N3B7Y10F2HA2I9W6C2U10Y8M8ZN3Z10K3G6V7E10H5136、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险【答案】BCM7F3N6V4H10D8U5HJ10K4F9B7S2L2R5ZO7H8J7H7J5N6A4137、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合【答案】BCM5U7V9K5U1Q7E3HJ6B7Z6G7U7S3G8ZX9B10Y4T5X1R4O4138、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】DCE10P5T10O1I4Y7E9HD7G5C8Z6T6D4I8ZN9Q4Z8W5M3N5P9139、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】DCB8Q10H7D2U1O9B10HL10P1E2I5O9S5I3ZE7J2Z5V3A10J3A10140、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5％的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5％的息票债券

D.一张10年期、零息票债券【答案】DCJ1U10A3Z3Z3M8E1HI6Y8J4P3N9T5X4ZQ9V5E8B6E10Y2R9141、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACY6J3A5M4E10Q2F3HQ7G8E9G8U7J1J5ZQ6J3Z4W8R10W5Z8142、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACR4Y6J10U2V7B1X10HF2A4L6X4B8W10U4ZG4V3V8L5Y8J3D9143、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】BCN3E3G9M10Y7Y2X7HF7M6T8E3I5V8Y4ZX5Z9O6Y4C2N2F6144、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。

A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

B.国别风险不可以转移

C.国别风险是和国家主权密切相关的风险

D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】BCJ2Z3W2L1W1N10N10HQ1R10Y6X8W8S10V5ZA7F4F6V6W10X3B5145、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCL7Q5U6S8D2K5C6HA4C5W10D3C5O7Y10ZR9Y8V5P3U7E7M5146、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCI10D9Z10Q5Q8R5Q9HC4F4D5V2H5W2A10ZK4V6V7V2Z10X2I8147、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACQ6Z3X7A5P3J5I4HS10U3N8V10J1C7Z7ZZ10G3G8S2O10L2G5148、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCH7R6E4S7E10A6V9HR5H10E7I7N6X6M6ZP4M10Z6X2E9B4O1149、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACO3S8B1B7C1U2M2HP8E5D1W3X10N5Z5ZD6O1J5U8T8J3P3150、压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用

B.情景设计

C.采取措施

D.假设条件选择【答案】BCG8J6P6H3F7I7X6HB2Q1P5A1A9G9Q8ZT7F6E8Y1A5L3O6151、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正值

B.通常情况下，久期缺口为负值

C.通常情况下，久期缺口为零

D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】ACP7G4F10X8L3X8R9HN6D5E4F1U2O8I10ZB1Q1O10S8A3L3E2152、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年【答案】DCU3F7H9X8X3C1M6HD6I4R4Y1P7N4R9ZM4A9V9D3I5J3C5153、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险【答案】DCD6E5T9C2T2H3L10HU6E7Z5Y4G10K7U4ZC4V5Q10J9Q10X7V6154、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】CCT2N1O5H7P4H4G4HX6N8J7B3Q6S9Y8ZG6U3M5Q8R8E1I10155、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACX4U3G1B10X9A9X3HS8N2H2D9A3H7E9ZQ3A2C3Q6Z9F8Q1156、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】DCR6L5X4W10K1J7W6HL2W9V4I7O10U3B5ZQ1D7I6T6W4A2U2157、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型【答案】CCV9I8M10D6C6E1X6HG1M6F1F5S6R4Z1ZL6O8M5T6Z2U5M5158、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCC7A10K4Y7Y6I1E9HE3S6Q5Z5T9R6N3ZL10T5N4F5C1Q3X8159、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】CCN1F7K7J9D1R8S4HC9L10J5Y1R4H6H10ZZ4U7O10T7W10Q9F10160、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.经风险调整的业绩评估方法

D.风险价值【答案】CCH7E3A8X3Z3M4U9HK2A1V4Y5S8I3Q6ZX5R2O2O2V9W2P10161、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACT10C3O3I5F5I5M1HX4X6I1N1Y6U5L9ZU10N8N10P5B10X10F4162、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCY2T6L7J10E1Y5V10HD2P9U3U9U9R5Y7ZT10B7B1V4O1S1Y6163、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACZ9G10Z3G4T10J6Y8HI8T3D9W1F3V5Q2ZM9Y8R6E6F5B7A7164、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCM5K8S3G10J6X2C5HP3I4Y3L9C10Y9A4ZU7N5D10U5Q3X1C8165、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元【答案】CCL4O9E1P7O8U1N4HP4D1F3U4U6O10J6ZE6T4O8X8G9U7T5166、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】BCV7G3X2V9Y10W3Q9HA8Q10J10J1R9Z5E5ZI10T9Z8Y10B3O3V1167、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACD1Y5T9K10A3Q6Z2HF7N1S9R1T3V10Y3ZG9I1R7K10E10C3B3168、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCM3Q4O7L3K10X7Z4HE3T4Q10Y4L7F1A3ZZ9M2K5U3S6K7D8169、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.操作风险

C.转移风险

D.货币风险【答案】BCV3U1I10M10F5F4G5HM3D8O9B3J10H3E8ZY9N2U5Q1H4K6O5170、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】BCM2I5D4B8J2N6W4HA6A5F1A3Y7I7I4ZY8S10D1B2W10X1N9171、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

A.情景分析法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.专家调查列举法【答案】CCC9Q7E9S1M10R6E9HZ10R8F8C1K9B2C1ZR7E3I3M10W8H4N9172、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCE10J10F5N4W4B5B7HG7Y1D9O3B6X5B7ZV3V4B7J7F9F10E8173、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCD2D5K4N3Y7P3Q10HZ1M7C8I6P8G1X10ZV5Y6J8Z5T7C5J1174、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率【答案】DCJ6I3V1S7Y10D9Q3HI3D5Q4P9U9P9E10ZT4H1P3S8L9X3C7175、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.操作风险

C.汇率风险

D.商品风险【答案】BCR7U6L7N3Z9A3T5HH9H8V4C4U10O4V5ZR6B5Q2S5W10G6V1176、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

A.盈利状况

B.流动性状况

C.资产状况

D.负债状况【答案】BCJ8I8F2A8K3I6T7HE5X10N10C2U4O6H5ZT5K9A5E7X3J7