华夏大盘精选证券投资基金季度报告

1、熬华夏大盘精选证埃券投资基金袄2010年第3败季度报告班2010年9月阿30日艾基金管理人：埃华夏基金管理有败限公司靶基金托管人：绊中国银行股份有氨限公司袄报告送出日期：败二一年十月伴二十六日1重要提示颁基金管理人的董笆事会及董事保证版本报告所载资料澳不存在虚假记载澳、误导性陈述或艾重大遗漏，并对板其内容的真实性拔、准确性和完整邦性承担个别及连八带责任。 把基金托管人中国扮银行股份有限公吧司根据本基金合癌同规定，于20斑10年10月2拜2日复核了本报柏告中的财务指标胺、净值表现和投柏资组合报告等内把容，保证复核内半容不存在虚假记懊载、误导性陈述案或者重大遗漏。爸基金管理人承诺佰以诚实信用、勤熬

2、勉尽责的原则管澳理和运用基金资熬产，但不保证基扒金一定盈利。败基金的过往业绩叭并不代表其未来唉表现。投资有风奥险，投资者在作氨出投资决策前应办仔细阅读本基金爱的招募说明书。懊本报告中财务资笆料未经审计。叭本报告期自20跋10年7月1日扮起至9月30日蔼止。疤2安基金产品概况爱基金简称 盎华夏大盘精选混熬合按基金主代码 俺000011袄交易代码 半000011坝000012败基金运作方式 案契约型开放式凹基金合同生效日白 吧2004年8月哎11日敖报告期末基金份扒额总额 岸631,658矮,288.47办份熬投资目标 拔追求基金资产的氨长期增值。鞍投资策略 隘本基金主要采取氨“坝自下而上伴”蔼的

3、个股精选策略碍，根据细致的财吧务分析和深入的敖上市公司调研，罢精选出业绩增长笆前景良好且被市吧场相对低估的个扒股进行集中投资肮。考虑到我国股哎票市场的波动性白，基金还将在资颁产配置层面辅以板风险管理策略，拜即根据对宏观经熬济、政策形势和拜证券市场走势的稗综合分析，监控笆基金资产在股票懊、债券和现金上胺的配置比例，以哎避免市场系统性奥风险，保证基金柏所承担的风险水疤平合理。佰业绩比较基准 俺本基金整体的业鞍绩比较基准为霸“凹新华富时中国A搬200指数八斑80%+新华富爱时中国国债指数靶拌20%搬”班。吧风险收益特征 搬本基金在证券投扮资基金中属于中爸等风险的品种，耙其长期平均的预霸期收益和风险高

4、案于债券基金和混绊合基金，低于成伴长型股票基金。稗基金管理人 爸华夏基金管理有板限公司拌基金托管人 埃中国银行股份有扳限公司搬3熬主要财务指标和百基金净值表现澳3.1奥主要财务指标单位：人民币元疤主要财务指标俺报告期(201坝0年7月1日-矮2010年9月案30日)挨1.本期已实现盎收益疤293,850办,843.63板2.本期利润拌1,206,2爸15,397.暗14叭3.加权平均基吧金份额本期利润艾1.9050盎4.期末基金资颁产净值靶6,844,8般39,726.奥04扳5.期末基金份隘额净值岸10.836哀注：敖霸所述基金业绩指扮标不包括持有人霸认购或交易基金蔼的各项费用，计般入费用后

5、实际收岸益水平要低于所伴列数字。办蔼本期已实现收益板指基金本期利息阿收入、投资收益皑、其他收入（不拌含公允价值变动敖收益）扣除相关鞍费用后的余额，柏本期利润为本期唉已实现收益加上白本期公允价值变扒动收益。暗3.2基金净值败表现罢3.2.1本报阿告期基金份额净笆值增长率及其与扮同期业绩比较基霸准收益率的比较阿阶段胺净值增长率八办净值增长率标准阿差伴盎业绩比较基准收白益率安吧业绩比较基准收背益率标准差败绊阿-氨办捌-扮奥过去三个月奥21.32%翱1.17%半10.78%拜1.01%熬10.54%肮0.16%拜3.2.2案自基金合同生效办以来基金份额累坝计净值增长率变啊动及其与同期业拜绩比较基准收益

6、唉率变动的比较蔼华夏大盘精选证拌券投资基金颁份额累计净值增隘长率与业绩比较拜基准收益率历史哀走势对比图奥（2004年8办月11日至20懊10年9月30翱日）4管理人报告案4.1基金经理版（或基金经理小搬组）简介坝姓名啊职务捌任本基金的基金凹经理期限背证券从业年限懊说明敖任职日期捌离任日期板王亚伟挨本基金的基金经白理、公司副总经耙理瓣2005-12蔼-31靶-坝15年办经济学硕士。曾翱任中信国际合作把公司业务经理，拌华夏证券有限公稗司研究经理。1唉998年加入华版夏基金管理有限袄公司，历任兴华拜证券投资基金基坝金经理助理、基熬金经理（199八8年4月28日敖至2002年1般月8日期间），半华夏成

7、长证券投背资基金基金经理笆（2001年1碍2月18日至2凹005年4月1拔2日期间）。扒注：案半上述任职日期、敖离任日期根据本耙基金管理人对外霸披露的任免日期板填写。板蔼证券从业的含义俺遵从行业协会隘证券业从业人员啊资格管理办法碍的相关规定。哎4.2扒管理人对报告期昂内本基金运作遵案规守信情况的说邦明班本报告期内，本霸基金管理人严格白遵守证券投资霸基金法、证矮券投资基金销售傲管理办法、斑证券投资基金运百作管理办法、坝基金合同和其他哀有关法律法规、安监管部门的相关肮规定，依照诚实昂信用、勤勉尽责拔、安全高效的原岸则管理和运用基白金资产，在认真按控制投资风险的啊基础上，为基金稗份额持有人谋求澳最大

8、利益，没有懊损害基金份额持袄有人利益的行为蔼。扮4.3公平交易靶专项说明霸4.3.1颁公平交易制度的瓣执行情况白本基金管理人一般贯公平对待旗下伴管理的所有基金埃和组合，制定并暗严格遵守相应的蔼制度和流程，通把过系统和人工等板方式在各环节严奥格控制交易公平板执行。报告期内扒，本公司严格执柏行了证券投资熬基金管理公司公芭平交易制度指导蔼意见和华夏哀基金管理有限公板司公平交易制度肮的规定。隘4.3.2本投碍资组合与其他投扒资风格相似的投碍资组合之间的业办绩比较敖本基金与本基金般管理人旗下的其隘他投资组合的投版资风格不同。疤4.3.般3跋异常交易行为的芭专项说明跋报告期内未发现碍本基金存在异常颁交易行

9、为。扒4.4报告期内袄基金的投资策略熬和业绩表现说明颁4.4.1报告般期内基金投资策鞍略和运作分析半3季度，市场触氨底反弹，结构分爸化的格局依然延碍续。与战略新兴碍产业和消费相关柏的新能源、新材绊料、智能电网、氨军工、医药、食败品饮料等行业持版续表现活跃，整把体涨幅突出。而懊受严厉监管政策八影响，金融、房笆地产行业呈现明疤显弱势，传统的熬煤炭、钢铁、家颁电、交通运输、碍电力等行业也弱熬于大盘。板报告期内，本基阿金基本保持仓位扮稳定，小幅调整俺持仓结构，减持啊了涨幅较大的医耙药股。笆4.4.2报告澳期内基金的业绩阿表现搬截至2010年案9月30日，本昂基金份额净值为稗10.836元皑，本报告期份

10、额般净值增长率为2霸1.32%，同懊期业绩比较基准坝增长率为10.版78%。柏4.颁5瓣管理人对宏观经肮济、证券市场及罢行业走势的简要盎展望澳预计年内市场将邦维持小幅震荡格疤局，题材股面临啊较大的回调压力唉。笆“吧十二五扳”岸规划出台在即，艾其内容将成为来颁年投资布局的参安考依据。本基金暗将在控制风险的岸前提下，摆“安自下而上懊”芭地发掘具有长期版增长前景而且估凹值合理的投资品哀种。吧珍惜基金份额持半有人的每一分投隘资和每一份信任翱，本基金将继续哀奉行华夏基金管昂理有限公司胺“板为信任奉献回报板”颁的经营理念，规扳范运作，审慎投伴资，勤勉尽责地版为基金份额持有敖人谋求长期、稳癌定的回报。背5矮

11、投资组合报告伴5.1报告期末罢基金资产组合情哀况板序号氨项目凹金额（元）盎占基金总资产的埃比例（耙昂）翱1胺权益投资阿6,065,4凹50,798.颁47扳87.78斑其中：股票把6,065,4靶50,798.搬47颁87.78昂2柏固定收益投资背394,300碍,773.20半5.71耙其中：债券靶394,300斑,773.20唉5.71巴 资邦产支持证券伴-矮-吧3疤金融衍生品投资坝-拜-敖4般买入返售金融资背产拌-办-哀其中：买断式回芭购的买入返售金靶融资产爸-阿-把5把银行存款和结算半备付金合计芭420,823哎,912.65碍6.09哎6案其他各项资产班29,339,爸240.29版

12、0.42岸7百合计绊6,909,9阿14,724.笆61凹100.00耙5.2报告期末翱按行业分类的股碍票投资组合扳代码敖行业类别百公允价值（元）捌占基金资产净值般比例（）隘A芭农、林、牧、渔埃业稗29,719,靶683.56半0.43敖B癌采掘业伴57,253,柏061.15暗0.84把C隘制造业瓣1,644,7芭23,409.罢68皑24.03败C0安 食唉品、饮料般116,189板,840.80版1.70哀C1肮 纺胺织、服装、皮毛背292,119版,798.66按4.27坝C2绊 木百材、家具爱-艾-败C3跋 造拔纸、印刷翱8,719,6颁94.80癌0.13瓣C4绊 石皑油、化学、塑

13、胶拔、塑料癌308,820啊,684.51盎4.51敖C5奥 电叭子把14,425,摆645.00坝0.21耙C6凹 金靶属、非金属翱187,267艾,838.67昂2.74芭C7熬 机唉械、设备、仪表哎566,589颁,549.86鞍8.28案C8挨 医懊药、生物制品版149,268拌,865.09盎2.18俺C99绊 其敖他制造业案1,321,4胺92.29佰0.02伴D爱电力、煤气及水哀的生产和供应业笆86,200,邦219.11扒1.26扳E拌建筑业昂446,612皑,454.66疤6.52八F懊交通运输、仓储傲业八78,701,氨393.39瓣1.15挨G疤信息技术业挨298,255

14、摆,537.61拜4.36柏H爸批发和零售贸易澳107,311案,132.65耙1.57哀I扒金融、保险业盎1,657,6爸62,009.按50案24.22靶J俺房地产业碍869,284案,985.97捌12.70疤K扮社会服务业艾288,112埃,653.27皑4.21绊L扮传播与文化产业叭121,936叭,029.86澳1.78蔼M柏综合类伴379,678奥,228.06佰5.55拔合计熬6,065,4碍50,798.柏47扒88.61肮5.3报告期末芭按公允价值占基哎金资产净值比例耙大小排序的前十按名股票投资明细爸序号唉股票代码颁股票名称佰数量（股）奥公允价值(元)霸占基金资产净值颁比例

15、（）氨1俺600256搬广汇股份伴19,999,氨966澳626,198翱,935.46叭9.15罢2柏601398扮工商银行摆153,000罢,000班618,120斑,000.00办9.03爱3绊601939斑建设银行败110,000搬,000摆506,000靶,000.00拌7.39唉4伴600068罢葛 洲 坝捌40,007,班090胺348,061埃,683.00摆5.09按5昂600252爸中恒集团白13,000,暗000氨286,950按,400.00昂4.19绊6奥601328唉交通银行班46,000,版427坝266,802扒,476.60柏3.90版7蔼600086白东方金

16、钰耙12,225,稗000扮253,302埃,000.00靶3.70吧8伴600372矮ST昌河百8,026,6背32埃221,695霸,575.84耙3.24傲9碍600135傲乐凯胶片癌15,808,傲926暗195,872八,593.14伴2.86败10捌000888颁峨眉山笆7,900,0盎00皑157,921颁,000.00跋2.31案5.4报告期末跋按债券品种分类班的债券投资组合胺序号办债券品种伴公允价值（元）凹占基金资产净值凹比例（）吧1皑国家债券奥210,365安,227.00唉3.07败2稗央行票据安101,470蔼,000.00靶1.48昂3袄金融债券懊-芭-哀其中：政策性

17、金坝融债俺-靶-盎4板企业债券拜-阿-碍5隘企业短期融资券疤-哀-霸6搬可转债柏82,465,八546.20拜1.20佰7爸其他胺-扮-哎8隘合计埃394,300邦,773.20斑5.76背5.5报告期末邦按公允价值占基暗金资产净值比例板大小排名的前五熬名债券投资明细扒序号班债券代码八债券名称板数量（张）八公允价值(元)皑占基金资产净值半比例（）翱1澳019004叭10国债04敖1,200,0挨00扒119,772跋,000.00拔1.75扒2半0801053版08央行票据5挨3皑1,000,0背00拔101,470办,000.00吧1.48般3跋020028百10贴债02碍900,000跋8

18、8,893,拔000.00扮1.30按4巴113002八工行转债熬738,740扒82,465,绊546.20胺1.20霸5把010404岸04国债邦熬16,700霸1,700,2挨27.00傲0.02傲5.6报告期末板按公允价值占基敖金资产净值比例靶大小排名的前十八名资产支持证券啊投资明细拜本基金本报告期扮末未持有资产支邦持证券。哀5.7翱报告期末按公允背价值占基金资产扮净值比例大小排哀名的前五名权证拜投资明细扮本基金本报告期瓣末未持有权证。胺5.8投资组合唉报告附注白5.8.1报告哎期内基金投资的疤前十名证券的发袄行主体没有被监拜管部门立案调查案的，也没有在报耙告编制日前一年摆内受到公开谴

19、责百、处罚的。办5.8.2基金伴投资的前十名股吧票未超出基金合柏同规定的备选股埃票库。扒5.8.3澳其他矮各项吧资产构成艾序号隘名称百金额（元）傲1蔼存出保证金癌1,502,0艾30.64挨2柏应收证券清算款安20,231,笆289.84阿3埃应收股利安4,050,0半38.43瓣4搬应收利息把3,555,8板81.38班5斑应收申购款挨-癌6把其他应收款背-霸7袄待摊费用暗-啊8扳其他跋-八9颁合计懊29,339,懊240.29傲5.8.4败报告期末持有的挨处于转股期的可案转换债券明细邦本基金本报告期板末未持有处于转扒股期的可转换债佰券。吧5.8.5傲报告期末前十名肮股票中存在流通拔受限情况

20、的说明笆序号澳股票代码爱股票名称败流通受限部分的芭公允价值(元)般占基金资产净值般比例(笆艾)捌流通受限情况说佰明暗1柏600252翱中恒集团澳77,761,哎600.00叭1.14颁非公开发行流通奥受限邦5.8.6 投班资组合报告附注捌的其他文字描述熬部分按由于四舍五入的翱原因，分项之和暗与合计项之间可暗能存在尾差。肮6绊开放式基金份额扳变动单位：份癌本报告期期初基把金份额总额皑634,304哀,192.43芭本报告期基金总傲申购份额佰-埃减：本报告期基般金总赎回份额半2,645,9版03.96碍本报告期基金拆白分变动份额靶-白本报告期期末基吧金份额总额霸631,658扒,288.47哎颁7

21、案影响投资者决策凹的其他重要信息爱7.1报告期内按披露的主要事项耙2010年7月暗20日发布华夏捌基金管理有限公瓣司公告。肮2010年8月笆12日发布华夏阿基金管理有限公靶司关于设立南京懊分公司的公告。爱2010年8月霸23日发布华夏按基金管理有限公扳司关于调整中国斑农业银行金穗借奥记卡基金网上交矮易优惠费率的公背告。霸2010年9月鞍7日发布华夏基败金管理有限公司按关于旗下部分基柏金参加中国工商半银行股份有限公柏司A股可转换公安司债券公开发行罢的公告。奥2010年9月版15日发布华夏癌基金管理有限公傲司关于旗下证券佰投资基金估值调盎整情况的公告。搬7.2其他相关把信息百华夏基金管理有蔼限公司成立于鞍1998癌年岸4岸月斑9奥日，是经中国证叭监会批准成立的俺首批全国性基金俺管理公司之一。安公司总部设在北八京，在北京、上般海、深圳、成都鞍和南京设有分公蔼司，在香港设有柏子公司。华夏基唉金是首批全国社艾保基金投资管理挨人、企业年金基搬金投资管理人、按QDII岸基金管理人、特办定客户资产管理芭人以及境内首只斑ETF版基金管理人、境瓣内唯一的亚债中版国基金投资管理碍人，是业务领域扳最广泛的基金管坝理公司之一。败3矮季度，华夏基金懊继续鞍坚持稳健的投资袄风格，在加强风靶险控制的基础上哀，把握结构性投隘资机会，旗下基挨金