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文档简介

凯福德金业VaR法在白银投资中的应用研究上世纪70年代布雷顿森林体系崩溃以来，金融创新和信息技术的 发展，使得世界金融市场波动更加频繁和剧烈， 如何有效控制金融市 场的风险，成为投资人和监管当局迫切需要解决的问题， 在这种背景 下一种风险定量技术方法VaR(ValueatRisk法应运而生。一、VaR的概念VaR按字面解释就是在险价值”其含义指评估和计量任何一种 金融资产或投资组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭 受的潜在最大价值损失。比如说某一资产在95%的置信水平下的VaR 值为500万，就是说在100个交易日内该资产实际损失超过500万的天 数有5天。或者说有95%的把握判断该资产在下一个交易日内的损失 在500万元以内。VaR用公式表示为：P( s A t I

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