风险管理银行从业资格考试题库

1、风险管理-银行从业资格考试题库1衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta。C2交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。A、金融头寸B、金融工具C、金融工具和商品头寸D、商品头寸C3巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（）A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时

2、，面对的意外情况D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险B4核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（）A、缺乏足够的后援/替代人员B、相关信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制C5失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？（）A、交易不报告B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D、有组织的劳工运动B6专家判断法中的“5

3、C方法不考虑的因素为（）。A、债务人资本实力B、贷款抵押品C、经济或行业周期形势D、信贷专家的主观性D7由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A、限额管理B、贷款重组C、贷款转让D、贷款审批B8CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A、保险学的精算理论B、默顿期权定价理论C、经济计量学理论D、资产组合理论B9在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（）。A、催收B、重组C、诉讼D、贷款的借新还旧D10CreditMetrics的核心思想是（）。A、组合价值的变化不仅要受到资

4、产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征C、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果D、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关A11有关“贷款风险迁徙率这一指标，下面说法错误的是（）。A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度B、该指标是一个动态指标C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失D12有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度B、该指标是一个动态指标C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比

5、率D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失D13在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。A、最高债务承受能力B、最低债务承受能力C、平均债务承受能力D、以上均不对A14在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（）。A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息C15在对贷款保证人进行分析中，下面不

6、属于考察范围的是（）。A、保证人的资格B、保证人的贷款规模C、保证的法律责任D、保证人的财务实力B16在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配中的资本是指（）。A、所预计的下一年度的银行资本B、本年度的银行资本C、所预计的未来三年的银行资本D、过去三年间的银行资本A17（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A、信用风险识别B、信用风险度量C、信用风险监测D、信用风险控制C18在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（）。A、速动比率B、存货周转率C、资产负债率D、权益

7、比率B19与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是（）。A、区域风险B、行业风险C、管理层风险D、产品风险A20商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（）。A、统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制B、掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信C、主办银行牵头，建立集团客户小组D、尽量少用抵押，争取多用保证E、与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易BCE21巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（）。A、统计模型B、VAR法C、历史违约经验D、外部评级映射

8、E、五级分类法ACD22商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（）。A、贷款期限B、贷款担保C、贷款金额D、贷款人规模E、贷款费用ABCE23以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（）。A、国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险B、主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容C、由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的D、国家主权评级需要非常多的经验判断E、对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法BDE24对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）

9、。A、盈利能力分析B、杠杆比率分析C、现金流量分析D、效率分析E、流动比率分析ABCE25对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（）。A、确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势B、监测对合同条款的遵守情况C、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势D、识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类E、对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序ABCDE26为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（）。A、抵押B、担保C、总收益互换D、信用违约互换E、信用价差衍生产品ABCDE27

10、在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B、同业拆入C、出售流动资产D、外部融资B28绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于()A、金融衍生品的交易B、市场整体流动性风险的加大C、宏观经济背景的恶化D、商业银行自身管理或技术上存在的问题D29现金头寸指标公式的正确表述是()A、（现金头寸+应付贷款）/总资产B、（现金头寸应收存款）/总资产C、（现金头寸+应付贷款）/净资产D、（现金头寸+应收存款）/总资产D30假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。

11、根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为()A、损失13亿B、盈利13亿C、损失42.6亿D、盈利42.6亿A31在银行的组织架构中，（）负责执行董事会核准的法律风险管理体系。A、董事会B、高级管理层C、监事会D、法律风险管理部门B32法律风险的特征包括（）。A、法律风险是一种特殊类型的操作风险B、法律风险的分布非常广泛C、法律风险是一种需要计提资本的风险D、以上都是D33当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能

12、风险。A、银团贷款B、共同投资C、国别限额D、以上都不是A34以下不影响流动性风险的因素是()A、利率结构B、分布结构C、资产负债期限结构D、币种结构A35（）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A、情景分析B、压力测试C、融资渠道管理D、应急计划B36商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。A、安全性B、流动性C、收益性D、风险性B371976年，美国进出口银行对37家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使

13、用（）。A、结构定性分析和完全定性分析B、结构定性分析和清单分析C、清单分析和定量分析D、完全定性分析和定量分析B38进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。A、情景分析B、压力测试C、融资渠道管理D、应急计划C39（）是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。A、风险自留B、风险分散C、风险抑制D、以上都是B40在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。A、风险识别B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险控制B41在各种

14、风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（）。A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制A42商业银行内部控制的主体是（）。A、董事会B、监事会C、高级管理层D、银行内部的各个部门及其人员D43商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（）。A、商业银行B、专家C、债务人D、客户A44下面有关违约概率的说法，错误的是（）。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B、巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者C、计算违约概率时

15、，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好D45在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。A、借款者信用状况的数据B、违约风险暴露的数据C、担保品价值的数据D、部门成本的数据D46在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（）。A、营销人员B、风险分析人员C、信贷审批人员D、信贷组合管理人员A47下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（）。A、了解各种风险的概率分布B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度C、确定各类风险敞口的

16、额度，以及这些敞口的损失相关性D、确定银行对风险的容忍程度B48某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（）。A、1%B、1.02%C、2%D、3%D49在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。A、组合在战略层面的重要性B、经济前景C、收益率D、过去的组合集中情况C50（）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。A、抵押房贷B、车贷C、新申请客户D、信用卡消费C51商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用

17、、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于()。A、增加收益B、提高经济资本配置效率C、降低客户违约风险D、实现资产多元化配置C52银行在进行压力测试时，第一步是（）。A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C、设定情景假设D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失C53将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（）。A、复制信用票据B、信用组合证券化C、信用联动结构化票据D、合成债券C54单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。A、大于B、小于C、等于D、不

18、确定A55在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（）。A、预期损失分配法B、损失变化分配法C、矩阵分解法D、非预期损失分配法A56从操作层面上讲，（）不用于经济资本的配置。A、预期损失分配法B、损失变化分配法C、矩阵分解法D、收入变动法D57就我国商业银行的发展现状而言，（）是其面临的最大的、最主要的风险。A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险B58典型的组合信用模型通常采用（）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A、资产分组B、集中度指标C、蒙特卡罗模拟D、历史损失数据均值与方差替代C59在商业银行贷

19、款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表（）。A、风险调整资本回报率B、风险调整资产回报率C、资产风险回报率D、风险资本回报率A60假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（）。A、80%B、20%C、125%D、150%B61在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为（）。A、债务人资本实力B、债务人还款能力C、信贷专家的主观估计D、贷款抵押品C62商业银

20、行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑C63压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（）两种方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失

21、误数分析法D、专家调查分析法A64客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。A、客户信用评级B、风险区分能力验证C、校正各风险参数D、对评级结果的应用进行测试A65在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（）。A、转移风险B、外汇风险C、市场风险D、操作风险A66以下各模型不属于信用评分模型的是（）。A、线性概率模型B、Probit模型C、Logit模型D、死亡率模型D67关于资本转换

22、因子，下列说法错误的是（）。A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B、某组合风险越大，其资本转换因子越高C、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额C68重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（）。A、黑色预警法B、蓝色预警法C、红色预警法D、橙色预警法C69按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）A、法人客户和个人客户B、企业类客户和机构类客户C、单一法人客户和集团法人客户D、公共客户和私人客户A70在限额管理过程中需要进行的决策不包括（）。A、确定限额的结构B

23、、确定用来计算限额的方法C、确定限额的约束性D、确定限额管理的具体信贷种类D71下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险B72假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。A、CVAR2B、CC、CVAR2D、CC73按照巴塞尔

24、新资本协议，下面不属于违约的一种情况是（）。A、银行停止对贷款计息B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务B74有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（）。A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在999以上的非预期损失C75一家银行以利率12%贷款

25、给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。A、10%和13%B、5%和13%C、15%和10%D、5%和15%B76根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定

26、要造成较大损失的贷款属于（）。A、次级类贷款B、损失类贷款C、可疑类贷款D、关注类贷款C77与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。A、管理层风险B、生产风险C、系统风险D、个体风险C78有关集团客户，下列说法错误的是（）。A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转

27、移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格D79关于CreditRisk+模型的以下说法，不正确的是（）。A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布C80商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构S

28、PV的主要目的是（）。A、为了发行证券B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C、为了购买权益资产D、为了保证投资者本息的按期支付B81可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上均不对B82（）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。A、处理该笔贷款所花费的成本B、由于贷款可能发生违约所导致的成本C、资本金要求所带来的成本D、客户的规模D83采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（）。A、CreditRisk+B、CreditMonitorC、CreditMetricisD、Credit

29、PortfolioViewA84Credimetrics的核心思想是（）。A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征C、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关D、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果A85按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（）。A、评级方法和评分方法B、评级方法和评级方法C、评分方法和评级方法D、评分方法和评分方法A86（）不属于银行信贷所涉及的担保方式。A、抵押B、质押C、保证D、信用证D87商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的（）。A、

30、预期损失B、灾难性损失C、非预期损失D、常规性损失C88中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（）A、资本充足率B、股本净回报率C、大额风险集中度D、不良贷款拨备覆盖率B89在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（）。A、存货周转率B、应收账款周转率C、资产周转率D、资产负债率D90在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。A、存货周转率B

31、、资产回报率C、权益收益率D、资产负债率D91下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险B92假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其共有一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A、5%B、5.6%C、20%D、50%D93以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时不需要明确

32、考虑的是（）。A、资本金要求所带来的成本B、处理该笔贷款所花费的成本C、客户的规模D、由于贷款可能发生违约所导致的成本C94假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。A、20%B、26%C、53%D、56%D95一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是（）。A、借款人财务杠杆提高B、借款人收益波动性变大C、利率水平降低D、经济转入萧条C96可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（）。A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据C97假设某银行在

33、2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。A、2%B、5%C、20%D、25%；B98一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括（）。A、该国汇率水平B、该国通货膨胀率水平C、违约史指标D、人均收入D99在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是（）。A、合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求B、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体C、合并报表能为预测和评价母

34、公司及子公司将来的股利分派提供依据D、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务B100组合贷款层面的行业风险属于（）。A、系统风险B、非系统风险C、特定风险D、宏观风险A101以下说法中不正确的是（）。A、违约频率即通常所称的违约率B、违约概率和违约频率不是同一个概念C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的D、违约概率与不良率是不可比的C102根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。A、债务人评级B、债项评级C、不良贷款评级D、贷款评级B103商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括

35、（）。A、借款者信用状况的数据B、部门成本的数据C、违约风险暴露的数据D、担保品价值的数据B104假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。A、2%B、5%C、20%D、25%B105采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C、不同信贷资产组合的风险特征D、信贷资产组合的组成成分A106目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（）。A、RAROC(收入预期损失其他各项费用)监管资本B、

36、RAROC(收益非预期损失其他各项费用)监管资本C、RAROC(收益预期损失其他各项费用)经济资本D、RAROC（收入非预期损失其他各项费用）经济资本C107(）不属于信用风险控制的手段。A、授权管理B、贷款流程控制C、贷款定价D、客户财务分析D108下面有关违约概率的说法，错误的是（）。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点

37、中的较高者B109信用联动票据的主要吸引力在于（）。A、可获得更高的投资收益B、可完全规避信用风险C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益D110关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（）。A、信息披露是一种中立、良性的政策手段B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息D111假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3

38、，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。A、CVAR2B、C*CVAR2C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）D112假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（）。A、28%B、35%C、39%D、40%B113与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（）A、分析企业经营能力的问题B、汇总报表与合并报表

39、问题C、分析企业偿债能力的问题D、分析企业还款能力的问题B114与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（）。A、分析企业经营能力的问题B、分析企业偿债能力的问题C、汇总报表与合并报表问题D、分析企业还款能力的问题C115假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（）。A、2.5%B、5%C、10%D、15%B116与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（）。A、对常规信息进行定期报告B、

40、至少每年准备一次C、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告D、定期报告的C117经济资本主要用于规避银行的（）A、预期损失B、非预期损失C、灾难性损失D、常规性损失B118商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。A、组合在战略层面的重要性B、过去的组合集中情况C、资本收益率D、经济前景C119CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A、保险学的精算理论B、默顿期权定价理论C、经济计量学理论D、资产组合理论B120可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（）。A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、

41、信用联动票据C121商业银行个人信贷产品可以基本划分为（）三类。A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款C122国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（）。A、风险调整资本回报率B、风险调整资产回报率C、资产风险回报率D、风险资本回报率C123银行在进行压力测试时，第一步是（）。A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B、根据分析结果计算借款人违约概率和

42、银行的违约损失C、设定情景假设D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失C124在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。A、预期损失率=违约概率B、违约损失率C、预期损失率=违约概率D、违约风险暴露A125某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。A、0.2B、0.6C、0.8D、0.9B126有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、系统性风险较高D、风险监控难度较小D127巴

43、塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（）。A、统计模型B、VAR法C、历史违约经验D、外部评级映射B128根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。A、次级类贷款B、损失类贷款C、关注类贷款D、可疑类贷款D129亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（）。A、风险计量B、压力测试C、风险监控D、风险分析B130违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人

44、的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。A、某一地区B、某一行业C、某一组合D、某一信用等级D131（）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。A、不良率B、违约概率C、违约频率D、不良债项余额在所有债项余额的占比B132反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（）。A、不良贷款率B、不良贷款拨备覆盖率C、预期损失率D、贷款准备充足率B133假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则

45、后者的票面利率应约为（）。A、5%B、10%C、15%D、20%C134对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。A、5B、10C、20D、100B135影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。A、行业因素B、产品因素C、地区因素D、宏观经济因素B136如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（）万人民币。A、35B、65C、75D、100A137从绝对差额的角度来看，信用价

46、差衍生产品中的信用价差是指（）。A、相对于无风险利率的差额B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差C、相对于无风险利率的比率D、两种信用资产相对于无风险利率的比值A138从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（）三个主要发展阶段。A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法A139以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（）。A、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价B、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价C、

47、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置D、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置A140（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A、信用风险识别B、信用风险计量C、信用风险监控D、信用风险报告B141资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A、大于B、小于C、等于D、无关B142将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（）。A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据A143商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（）。A、所预计的下一年度的

48、银行资本B、所预计的未来三年的银行资本C、本年度的银行资本D、过去三年间的银行资本A144参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用（）。A、信用局评分B、申请评分C、行为评分D、CreditMonitor评分A145按照巴塞尔新资本协议，内部评级体系（）。A、完全等同于内部评级法B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主D、是实施内部评级法的惟一必备条件B146“5C方法属于（）评级方法。A、信用评分法B、专家判断法C、模型法D、部分基于模型法B147在我国商

49、业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括（）。A、催收B、重组C、诉讼D、贷款的借新还旧D148在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（）。A、获得盈利B、承受一定损失C、不受影响D、以上均不对A149关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是（）。A、外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估B、外部评级主要对客户的信用风险进行评价C、外部评级主要依靠专家定性判断D、外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群D150根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评

50、级，第二维是（）。A、债务人评级B、债项评级C、不良贷款评级D、贷款评级B151商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（）。A、了解各种风险的概率分布B、确定非常规事件的发生次数C、确定各类风险敞口的额度D、确定各类风险敞口的损失相关性E、确定商业银行对风险的容忍程度ACDE152监管当局在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（）。A、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，

51、并与市场价格的变化相一致C、在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法D、应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试E、风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来。ABCDE153用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或0，分子分母中都不能包含该年的数据。（）A、正确B、错误A154高级计量法中的定量标准要求银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。（）A、正确B、错误A155对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。（）A、正确B、错误A156操作风险也需要

52、一定的成本，商业银行在制定风险管理方案时必须考虑风险管理的成本。（）A、正确B、错误A157操作风险损失数据收集的动态性是指实行实时管理，对损失数据的收集要实时进行，对以前的信息就无需更新了。（）A、正确B、错误B158可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。（）A、正确B、错误A159使用外部数据必须配合采用专家的情景分析，对专家的评估结果应通过与实际损失的对比，随时进行验证和重新评估，以确保其合理性。（）A、正确B、错误A160保险是弥补操作风险损失的重要方式，因此银行无需对已有保险的项目再进行

53、操作风险的管理。（）A、正确B、错误B161对操作风险指标的监测分析有助于商业银行准确预测操作风险的变化趋势。因此，操作风险监测报告应该对风险指标的变化情况、与门槛值的距离等作出分析和解释。（）A、正确B、错误A162提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。（）A、正确B、错误A163流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10。A、正确B、错误B164流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性。A、正确B、错误A165根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资

54、产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25。A、正确B、错误B166央行宣布上调利率0.5%会影响商业银行的资产负债期限结构。A、正确B、错误A167最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。A、正确B、错误B168缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。A、正确B、错误B169通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。A、正确B、错误A170现金流分析是通过对商业银行长期内的现金流入和现金流出的预测和分析，评估商业银行短期内的流动性状况。A、正确