实验二股价指数的编制.docx

实验二股价指数的编制【实验工具】聚源数据库和Microsoft Excel。【实验内容】1.按照指数的计算方法，选取沪深300中一定的成份股构成投资组合，根据一定的基日和基期指数，计算这个投资组合的价格指数。2.将所求价格指数走势与沪深300指数的走势进行比较，求出与沪深300指数的相关性，判断指数拟合的好坏。【实验方法与步骤】1.选取基日、基期与基期指数本实验以2012年10月15日为基日，以该日所有所选择的成分股的市价总值为基期，本实验基期指数设定为2294.857，即当天沪深300的指数值。2.选取成分股 本实验将选取沪深300指数2012年10月14日至2013年10月14日的数据为依据，根据每半年公布一次的沪深300指数成分股的调整，从中选取2012年10月至2013年10月内成分股权重一直比较明显，且公司股本没有发生变动的股票作为自定投资组合的成分股。利用聚源数据库，分别查出2012年10月14日至2013年10月14日沪深300成分股权重前20的股票在报告期内每个交易日的收盘价和总股本，导出到Microsoft Excel。从中筛选出股本没有发生变动的14只股票，如下：代码简称代码简称000651格力电器600111包钢稀土000776广发证券600519贵州茅台000858五粮液600837海通证券600000浦发银行601318中国平安600030中信证券601328交通银行600104上汽集团601169北京银行600048保利地产601088中国神华3.相关公式某一股票当期市值=当期股本*当期市场价格 某一股票权重=股票股本/所有股票总股本当期组合总市值=（当期单支股票市值*权重）当期指数=当期组合总市值/基期组合总市值指数=（当期股本*当期市场价格*股票股本/所有股票总股本）/（基期股本*基期市场价格*股票股本/所有股票总股本）4. 并利用Microsoft Excel根据公式求出这14支股票在报告期内的股票的权重如下：代码简称权重代码简称权重000651格力电器0.016305600111包钢稀土0.01313000776广发证券0.032088600519贵州茅台0.005628000858五粮液0.020578600837海通证券0.051958600000浦发银行0.101119601318中国平安0.042913600030中信证券0.059722601328交通银行0.402572600104上汽集团0.059769601169北京银行0.047705600048保利地产0.038694601088中国神华0.10782用加权平均法求出14只股票每期的总市值，并和基期总市值作比求出每天的指数值，根据沪深300指数2012年10月15日的指数值对所有的自定指数作出调整，使得2012年10月15日自定指数值和沪深300自定指数值相同，即将自定指数的基期值设定为当天的沪深300指数值。结果如下：日期沪深300指数14支股票组合指数2012年10月15日2294.8572294.8572012年10月16日2298.1622292.2742012年10月17日2300.8032307.2952012年10月18日2336.0772331.8052012年10月19日2332.472329.7412012年10月22日2341.5922346.6582012年10月23日2312.0772317.6922012年10月24日2307.7792324.0272012年10月25日2291.2392313.4092012年10月26日2247.9072265.2922012年10月29日2235.8542235.8852012年10月30日2239.8822248.5522012年10月31日2254.822256.6252012年11月1日2297.8842290.5982012年11月2日2306.7742311.032012年11月5日2301.882315.4682012年11月6日2292.2062310.7982012年11月7日2287.5052305.8412012年11月8日2245.4052267.5382012年11月9日2240.9242262.82012年11月12日2251.8482272.8672012年11月13日2212.442239.2862012年11月14日2223.112245.5232012年11月15日2193.6232216.0542012年11月16日2177.242200.8062012年11月19日2174.9852201.9762012年11月20日2164.8812183.7772012年11月21日2194.8962217.0242012年11月22日2177.5462206.7252012年11月23日2192.6762224.1062012年11月26日2175.5992204.0492012年11月27日2150.6382200.8652012年11月28日2129.1612205.952012年11月29日2115.6762203.9492012年11月30日2139.6612215.3452012年12月3日2108.852199.9362012年12月4日2131.4732213.3872012年12月5日2207.8782282.1942012年12月6日2203.6022294.2692012年12月7日2246.7572339.9392012年12月10日2271.0462356.7682012年12月11日2258.52339.6812012年12月12日2267.7672345.982012年12月13日2242.6352314.9892012年12月14日2355.8652437.2192012年12月17日2366.72446.962012年12月18日2368.122467.8092012年12月19日2371.1092466.4652012年12月20日2384.8162463.3922012年12月21日2372.0022447.0572012年12月24日2381.2172458.4142012年12月25日2448.3952535.7212012年12月26日2457.6192528.4662012年12月27日2444.5942531.6882012年12月28日2480.0492582.7952012年12月31日2522.9522642.9272013年1月4日2524.4092681.0422013年1月7日2535.9852684.2432013年1月8日2525.332642.7962013年1月9日2526.1262629.6682013年1月10日2530.5692614.9952013年1月11日2483.232575.4262013年1月14日2577.7252677.9182013年1月15日2595.8562674.5972013年1月16日2577.0922629.1432013年1月17日2552.7582596.5332013年1月18日2595.4392644.192013年1月21日2610.8982654.8182013年1月22日2596.8982662.3462013年1月23日2607.4562672.8832013年1月24日2582.7552665.2032013年1月25日2571.6742659.8332013年1月28日2651.8632740.0662013年1月29日2675.8662750.1822013年1月30日2688.7112770.1342013年1月31日2686.8822808.82013年2月1日2743.3242881.2492013年2月4日2748.0282881.2592013年2月5日2771.6752835.9812013年2月6日2775.8442856.5762013年2月7日2759.872801.6982013年2月8日2771.7252809.662013年2月18日2737.4712780.4782013年2月19日2685.6062738.4792013年2月20日2702.6352725.4552013年2月21日2610.5492603.9422013年2月22日2596.6042598.9272013年2月25日2604.962603.532013年2月26日2567.5952568.8862013年2月27日2594.6772571.5082013年2月28日2673.3272655.8652013年3月1日2668.8362632.1742013年3月4日2545.7152501.1312013年3月5日2622.8072585.8342013年3月6日2650.2022588.3642013年3月7日2619.4792534.622013年3月8日2606.9272536.3052013年3月11日2592.3722507.7792013年3月12日2555.6152493.3022013年3月13日2527.4862470.5412013年3月14日2534.2732477.532013年3月15日2539.8732481.2622013年3月18日2502.4932443.4662013年3月19日2525.0972465.1592013年3月20日2610.1742557.8432013年3月21日2614.9882549.1642013年3月22日2618.3082547.2532013年3月25日2613.0972554.3562013年3月26日2575.052504.8252013年3月27日2583.532524.7072013年3月28日2499.3022446.7832013年3月29日2495.0832452.1142013年4月1日2493.1872437.7772013年4月2日2486.3912445.9162013年4月3日2483.5472454.292013年4月8日2472.2992425.6952013年4月9日2489.432442.7382013年4月10日2485.3092439.5382013年4月11日2477.8762430.6622013年4月12日2462.1122420.0732013年4月15日2436.8182414.342013年4月16日2459.5922409.5852013年4月17日2458.4732391.2862013年4月18日2464.8512407.8862013年4月19日2533.8272470.7682013年4月22日2530.672461.5062013年4月23日2449.4712383.1212013年4月24日2495.5792414.9512013年4月25日2467.8752407.0472013年4月26日2447.3062395.8972013年5月2日2449.6392394.6582013年5月3日2492.9122429.3132013年5月6日2525.9832448.8262013年5月7日2529.9382435.7192013年5月8日2542.7982457.2662013年5月9日2527.7942444.0452013年5月10日2540.8362456.4922013年5月13日2530.7682429.9722013年5月14日2493.3382392.682013年5月15日2506.9252395.4662013年5月16日2552.7092422.4342013年5月17日2592.0482461.6862013年5月20日2609.6072483.3822013年5月21日2614.8532477.1412013年5月22日2618.0342486.1092013年5月23日2582.8492447.3692013年5月24日2597.2282457.6582013年5月27日2599.5872448.512013年5月28日2644.3592493.5342013年5月29日2642.5612479.4592013年5月30日2634.3232471.6872013年5月31日2606.4262452.3822013年6月3日2602.6232453.0442013年6月4日2565.6662430.0292013年6月5日2560.5392426.3222013年6月6日2527.8452402.0152013年6月7日2484.162377.1922013年6月13日2399.9372308.972013年6月14日2416.7712299.6762013年6月17日2403.8392287.4642013年6月18日2418.7452285.4172013年6月19日2400.7652261.0012013年6月20日2321.4662193.222013年6月21日2317.3942179.2322013年6月24日2171.212063.0462013年6月25日2165.4212079.7892013年6月26日2168.2972047.8242013年6月27日2160.7352042.42013年6月28日2200.6392084.3752013年7月1日2213.3172074.8712013年7月2日2221.9842069.5732013年7月3日2203.8282047.0822013年7月4日2221.9792085.232013年7月5日2226.8492089.3132013年7月8日2163.6192052.712013年7月9日2162.6692063.7522013年7月10日2224.0652098.3682013年7月11日2326.6882204.3762013年7月12日2275.3732137.4352013年7月15日2307.2972168.6642013年7月16日2317.84821682013年7月17日2282.8362147.5272013年7月18日2245.3282116.7952013年7月19日2190.4782077.232013年7月22日2202.1892060.5852013年7月23日2265.8452104.3612013年7月24日2249.1512069.4722013年7月25日2237.6832070.4582013年7月26日2224.0082057.1112013年7月29日2175.972016.9472013年7月30日2189.3882040.6462013年7月31日2193.0212053.9272013年8月1日2245.3642091.3532013年8月2日2247.2632088.4492013年8月5日2278.3292110.3212013年8月6日2293.6412111.3662013年8月7日2280.6232105.9092013年8月8日2276.7822104.2012013年8月9日2286.012108.8442013年8月12日2352.7942182.3062013年8月13日2359.0682189.0352013年8月14日2349.082177.2832013年8月15日2321.5762158.2112013年8月16日2304.1442158.592013年8月19日2331.432174.9772013年8月20日2312.4652160.2562013年8月21日2308.5892148.2312013年8月22日2303.9322136.4322013年8月23日2286.9292120.1982013年8月26日2335.6162163.1752013年8月27日2340.8812166.3472013年8月28日2328.0562169.812013年8月29日2318.3112160.5182013年8月30日2313.912171.2892013年9月2日2320.344217