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文档简介

随机过程 Stochastic Process,开课学院：宁波大学理学院 教师: 徐嗣棪 研究方向：随机分析 email: xusiyan,教材：应用随机过程-概率模型导论，Ross，第10版（影印版）,参考书： 1.随机过程及其在金融领域中的应用 王军 王娟 清华大学 2.随机过程论胡迪鹤 武汉大学 3. 随机过程（第二版）方兆本 缪柏其 科学出版社,公共邮箱：stochastic14 密码：stochastic （请大家不要随意修改密码）,2.尝试将各类随机过程与实际问题结合;,3.训练数学表述能力.,本课程教学目标:,1.立足于基本理论的介绍，尽量阐述清楚基本概念 及相应的实际背景;,学习要求,1 不仅是掌握知识，更重要的是掌握思想 2 学会把抽象的概率和实际模型结合起来,加油,序 言,随机过程是对一连串随机事件间动态关系的 定量描述，是近代数学的重要组成部分, 特点:,1.应用非常广泛,实际背景强：包括管理科学、运筹决策、 经济分析、金融工程、通信工程等许多领域,2.数学基础要求较高;,3.建立随机分析的思维较难.,研究动因,什么是随机过程（random variable，r.v. in short）？,研究动因,随机过程的理解,简单地说，随机过程就是一族随机变量.,例 随机游动(random walk),最简单也最早被人们研究的随机过程是随机游动.设一醉汉在路上行走，以概率p前进一步,以概率1-p后退一步,以X(t)记他在街上的位置,则X(t)就是直线上的随机游动,注:随机游动可以用来描述简单赌博行为中的赌资变化情况.,本学期课程的主要安排,一、预备知识,2. 样本空间、样本点、随机事件,3. 事件的关系和运算,一、预备知识,一、预备知识,一、预备知识,一、预备知识,条件概率仍是概率！,一、预备知识,例：袋中有一个白球与一个黑球,现每次从中取出一球, 若取出白球,则除把白球放回外再加进一个白球,直至取 出黑球为止求取了n次都未取出黑球的概率,一、预备知识,一、预备知识,一、预备知识,一、预备知识,一、预备知识,一、预备知识,8. 离散型随机变量（discrete random variable, d.r.v. in short） 9.连续型随机变量（contin
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