证券市场款券T2日DVP交割作业.ppt

證券市場款券T+2日DVP 交割作業,集保結算所 九十七年十月,2,綱要,壹、前言 貳、作業原則 參、作業流程 肆、參加人作業調整,3,一、因應本案，集保結算所與證券交易所共同研擬相關作業原則與內容。 二、集保結算所於97年8月份與證券商總公司、保管機構、證金公司及資訊廠商就本案相關帳簿劃撥作業進行座談。 三、集保結算所於97年8月26日邀集證交所、櫃檯中心、證券商公會及信託公會就本案相關帳簿劃撥作業進行確認。,壹、前言,4,一、證券商與客戶 (一)集保結算所於T日批次作業產製客戶買賣登摺資料，客戶可於T+1日辦理登摺。 (二)集保結算所提供證券商客戶賣出部分T+1日之控管功能。 (三)保管機構得於T+1日通知集保結算所，將其客戶賣出部分於T+2日撥付予往來證券商。,貳、作業原則,5,一、證券商與客戶 (四)集保結算所於T+2日辦理買賣入、扣帳作業。 (五)保管機構之客戶買進股票時，於其往來證券商應收股票入帳後，由該往來證券商將保管機構客戶買進部分撥轉至保管機構。 (六)證券商得於T+1、T+2日查詢其客戶交割不足之資料。,貳、作業原則,6,二、證交所與證券商 (一)集保結算所於T+2日將證券商應付證券撥付證交所。 (二)集保結算所於T+2日10時前依證券商申報錯帳、客戶違約等資料辦理帳務調整，並將需借券部分轉入借券系統辦理後續相關作業。 (三)證券商須於T+2日10時前完成券項交割之帳務處理並通知集保結算所，再由集保結算所轉通知證交所。,貳、作業原則,7,二、證交所與證券商 (四)集保結算所於T+2日10時依證交所通知，將證券商客戶尚未完成賣出交割部分辦理主動借券。 (五)集保結算所於T+2日依證交所通知，將證券商應收證券撥付證券商。 (六)集保結算所於T+2日11時辦理前一營業日借券之還券及當日之借券作業。,貳、作業原則,8,參、作業流程,一.成交資料處理 1.證交所將成交資料通知集保 2.集保試算作業 3.證券商調帳、核帳作業 二.編製資料 1.集保編製投資人買賣登 摺資料(夜) 2.集保編製投資人交割不 足資料(夜，新增),T日,線上作業,T+2日,T+1日,T+2日,一.賣出券項交割 1.保管銀行客戶匯撥交割 2.證券商查詢交割不足資料 3.證券商通知交割完成(新增) 4.集保通知證交所應付券項交割完成 二.依證交所通知辦理買進撥券 1.證交所通知撥付證券商應收有價證券 2.集保撥入證券商後 3.再撥入證券商客戶保管劃撥帳戶 4.證券商撥付保管機構客戶買進證券(新增) 三.借券及前一營業日還券作業 1.證券商申報錯帳(10:00前) 2.證交所通知辦理主動借券(新增，10:00) 3.集保計算擔保金並通知證交所(10:00起) 4.證券商申報客戶違約(11:00前) 5.集保辦理還券、新借、續借 (11:00),一.投資人登摺及賣出數額控管 二.保管機構客戶賣出撥轉通知(新增) 三.證券商查詢交割不足資料(新增) 四.賣出扣帳 集保扣減投資人賣出數 額(夜，帳務時點為T+2),9,一、買賣交割作業(券商) (一)T+1日查詢客戶交割不足資料 操作新增A68交易查詢客戶餘額是否足以抵付T+2日交割。 (二)T+1日解除客戶前一營業日賣出數額之控管 客戶欲運用其前一營業日賣出數額時，得操作新增A50交易將前一營業日賣出數額解除控管，並得操作新增A49交易查詢其所操作之A50交易相關資料。,肆、參加人作業調整,10,一、買賣交割作業(券商) (三)T+2日完成賣出券項交割後，通知集保結算所 1.證券商於上午10時前如已完成對市場券項交割，且不再異動帳務時，應操作新增A00交易通知集保結算所。 2.集保結算所於接獲前項通知後即時通知證交所。,肆、參加人作業調整,11,一、買賣交割作業(券商) (四)T+2日交割不足查詢 為使證券商查詢賣出交割是否完成，將現行168交易查詢時點由T+1日改至T+2日。 (五)交割揭示系統 為使證券商查詢當日款券交割狀況，得操作現行803交易查詢前二營業日成交之款券交割狀況。,肆、參加人作業調整,12,劃撥戶賣出不足資料查詢（A68）,13,劃撥戶賣出不足資料查詢單（A68）,14,賣出數額控管解除（A50）,15,賣出數額控管解除查詢（A49）,16,賣出數額控管解除查詢單（A49）,17,賣出交割完成通知（A00）,18,劃撥戶交割不足資料查詢（168）,19,劃撥戶交割不足清單（168）,20,揭示資料總項查詢 (803),Back,21,二、T+1日保管機構客戶賣出撥券通知作業(券商/保銀) (一)保管機構得於T+1日通知集保結算所欲撥付數額 1.保管機構操作新增B97交易通知集保結算所欲撥付數額(一般餘額與借券餘額分別通知)。 2.集保結算所接獲通知後，就通知數額辦理圈存，並於T+1日批次作業辦理撥轉(帳務時點為T+2日)，餘額不足則該筆全數不辦理圈存。 3.保管機構得操作新增B98交易查詢其通知內容，如輸入錯誤應操作B97交易刪除原通知後，重新輸入正確資料。,肆、參加人作業調整,22,保管機構賣出撥轉通知（B97）,23,保管機構賣出撥轉通知查詢（B98）,24,保管機構賣出撥轉通知查詢表（B98）,25,二、T+1日保管機構客戶賣出撥券通知作業(券商/保銀) (二)證券商得查詢保管機構欲撥付數額 1.證券商操作新增B98交易查詢保管機構通知之撥付數額。 2.集保結算所於每日下午3時30分辦理本項通知作業之結帳。 3.保管機構於結帳後須調整通知資料時，須由證券商操作B06交易新增選項解除，再由保管機構操作B97交易。,肆、參加人作業調整,26,買賣交割資料結帳/確認（B06）,27,三、T+2日保管機構客戶買進撥券作業(券商/保銀) (一)證券商將保管機構客戶買進數額撥付保管機構 證券商操作現行923或130交易將保管機構客戶買進數額撥付保管機構。 (二)查詢證券商撥付狀況 證券商及保管機構得操作新增B99交易查詢證券商撥付狀況。,肆、參加人作業調整,28,保管帳戶買進撥轉查詢（B99）,29,保管帳戶買進撥轉查詢表（B99）,30,四、錯帳、客戶違約等申報作業(券商) (一)證券商操作A00交易前，或T+2日上午10時前集保結算所依證交所轉通知之申報資料辦理帳務調整，如有需借券部分轉入借券系統。 (二)T+2日上午10時後申報錯帳、更正帳號、客戶違約、遲延交割部分，集保結算所僅就證交所傳送之申報資料辦理買進部分之帳務調整。賣出部分不調帳不借券，並於181報表備註欄註記。,肆、參加人作業調整,31,四、錯帳、客戶違約等申報作業(券商) (三)證券商於T+3日起如有逾時申報情事時，除以書面向證交所申請外，需填具受限制連線交易申請書向集保結算所申請辦理帳務調整。 (四)配合錯帳等申報作業延至T+2日，調整相關查詢報表時點至T+2日。 (五)證券商得於向證交所申報後，操作現行181、615、616、617、627等交易查詢相關帳務調整資料。,肆、參加人作業調整,32,五、借券、還券及擔保金收付作業(券商) (一)借券申請作業 1.證券商應於T+2日上午10時前向證交所申請借券。 2.辦理還券時，應於上午10時前向證交所申請，如逾10時則計入次日還券資料。,肆、參加人作業調整,33,五、借券、還券及擔保金收付作業(券商) (二)主動借券 1.賣方證券商未於T+2日上午10時前申請借券，且未完成有價證券之交割者，由證交所於上午10時後為其主動辦理借券。 2.就證交所主動借券部分辦理還券時，由證券商操作新增A61交易辦理還券。 3.證券商得操作匯撥轉帳交易明細查詢（交易代號167）查詢還券資料。,肆、參加人作業調整,34,主動借券還券撥轉（A61）,35,五、借券、還券及擔保金收付作業(券商) (三)T+2日10時起集保結算所依證交所通知計算證券商應收、付擔保金後通知證交所，證券商仍依現行方式自證交所接收應收、付擔保金資料。 (四)證券商得於T+2上午操作現行639交易查詢有關新增擔保金資料，及634、635交易查詢有關借券及還券資料。 (五)集保結算所於T+2日上午11時辦理取借及還券作業，證券商得操作現行374交易查詢客戶出借資料。,肆、參加人作業調整,36,六、證券商與保管機構間對帳資料傳送作業(券商/保銀) (一)傳送及查詢對帳資料 配合款券交割時點延至T+2日，相關傳送、查詢及結帳等作業時點調整為T日至T+2日。 (二)相關集保連線交易 證券商及保管機構得操作現行B01-B07、B09、B10等交易辦理相關傳送、查詢及結帳等作業。,肆、參加人作業調整,37,七、受託賣出查詢(券商/保銀) (一)證券商受託保管機構客戶賣出查詢客戶餘額 證券商受託保管機構客戶賣出時，得操作現行332交易向保管機構查詢該客戶餘額。 (二)客戶餘額計算方式 客戶餘額計算方式除依現行計算方式外，另加計配發數額。 (三)保管機構得操作現行333交易查詢證券商操作之332交易資料,肆、參加人作業調整,38,八、增資新股配發數額控管(券商/保銀) (一)增資配發數額除計入客戶登摺餘額外，亦計入客戶餘額，並顯示於160交易之劃撥交付控管數額欄。 (二)增資配發數額，除不得抵付帳簿劃撥交付日前一及前二營業日之賣出交割外，可辦理各項帳簿劃撥功能。 (三)投資人於劃撥交付日及交付次一營業日欲將其餘額撥轉至自有之其他帳戶時 ，得操作現行A63交易辦理轉帳。,肆、參加人作業調整,39,控管證券存券匯撥（A63）,40,九、證券所有人名冊編製(券商/保銀) 配合股票買賣入扣帳時點變動，調整所有人名冊編製原則，以投資人停止過戶日前一營業日帳戶餘額計入所有人名冊。 十、證券存摺登摺作業(券商/保銀) 為避免影響投資人交易習慣，集保結算所仍於買賣成交日批次編製登摺資料，供投資人於成交日後第一營業日於往來證券商辦理登摺。,肆、參加人作業調整,41,十一、核帳及其他作業(券商/保銀) (一)配合買賣資料於T+1日登摺、T+2日入扣帳，調整相關核帳報表部分欄位 (二)相關集保連線交易 1.160交易取消畫面查詢，於存摺印錄機列印時，刪除扣押、送存/領回、買進/賣出等數額欄位，新增受控管數額及劃撥交付控管數額欄位。 2.165交易新增賣出次日轉出、次日更正轉出、次日更正轉入等欄位。 3.調整291交易客戶可用餘額計算，未扣除收檔前二日賣出數額。,肆、參加人作業調整,42,客戶資料查詢（160）,43,客戶餘額資料查詢單（160）,44,客戶餘額資料查詢（160）,45,存券交易日結資料查詢（165）,46,存券交易異動表（165）,47,客戶餘額收檔（291）,1.【 證商代號 】： 2.【 帳號區間