新华商品现货云交易中心异常情况监控管理办法.doc

新华商品现货云交易中心异常情况监控管理办法（试行）第一章总则第一条 为了维护交易秩序，保护投资者的合法权益，有效控制新华商品现货云交易中心（以下简称交易中心）整个交易体系的风险，防范各种突发风险及异常情况的出现，保障交易系统在公开、公平、公正的前提下安全、稳定、有效的运行，根据交易中心有关规章制度制定本办法。第二条 本办法适用于交易过程中各个环节出现的各种异常情况。第二章异常情况第三条 异常情况是指在整个交易过程中各个环节可能出现的由于操作人员的失误（主动）或不可抗力（被动）等因素造成的突发事件。第四条 异常情况根据造成的后果及损失程度可以区分为不同的等级。对于不同等级的异常事件根据其严重程度，交易中心以及会员单位应采取不同的处理措施和通报、汇报的方式开展工作。 不同等级的突发异常事件按照对交易中心整体运作的影响，可以区分为以下四个级别：异常等级定义描述1 级已经或预计对交易中心运作产生严重影响的突发异常情况交易中心运作全面中断或大部分会员业务运作全面中断，交易中心整体业务运作影响严重，陷入中断或混乱。2 级已经或预计对交易中心运作产生较大影响的突发异常情况交易中心部分运作中断或小部分会员业务全面运作中断，交易中心整体运作影响较大，局部中断或混乱。3 级已经或预计对交易中心运作产生较小影响的突发异常情况交易中心部分功能运作异常，但对正常运作影响较小，交易中心运作整体有序和可持续。4 级已经或预计对交易中心运作不产生影响的突发异常情况交易中心正常运作不受影响。第五条 在交易过程中可能出现的异常事项包括：（一）价格异常：是指在行情较平稳、清淡时，价格突然出现大幅的上涨或下跌，在较短的时间内价格突然出现大幅的上涨或跌等现象。1、交易品种错误价格没有完全过滤造成报价错误的异常情况；2、在正常的交易时段交易品种报价无故停滞的异常情况；3、交易系统下单报价与成交价格有差异的异常情况；4、交易中心、会员管理端、客户端的报价以及成交明细出现差异；5、其他价格异常情况。（二）交易异常：由于各种原因造成交易中心、会员单位、客户无法实现正常交易的现象。1、交易中心、会员单位以及客户端计算机系统故障等原因造成的异常情况；2、托管机房、中心机房服务器系统故障等原因造成的异常情况；3、一、二级服务网络连接故障造成的异常情况；4、交易中心、会员管理端、客户端无法实现正常的登录、监控和查询的异常情况；5、交易中心、会员管理端，客户端相应数据显示不正确的异常情况；6、其他交易异常情况。（三）成交异常：会员及其下属客户的成交有违反交易中心规定，或成交量突增、不能成交等现象。1、会员、客户应该成交的单据不能成交；2、会员向特别会员的下单超过其下属客户同方向的持仓总量；3、会员、客户由于每日汇率的大幅波动恶意成交单据；4、其他成交异常情况。（四）资金异常：是指交易系统中资金在较短的时间内有较大的变化或各种资金之间的逻辑出现差异等现象。1、交易中心、会员管理端，客户端资金权益出现差异的异常情况；2、管理端通过不同途径查询到的资金情况出现差异的异常情况；3、其他资金异常情况。（五）出入金异常：是指不能通过三方存管银行实现正常的出入金，长期未用的账户或资金量较小的账户，突然有大笔的资金入金；或账户交易量较小，但却频繁出入金等现象。1、在交易中心及三方存管银行规定的时间不能实现正常的出入金；2、出入金由于各种原因造成冲正而不能实现正常的出入金；3、出入金方式不符合交易中心、银行规定的方式不能实现出入金；4、其他出入金异常情况。（六）系统操作异常：对整个交易系统的操作没有按照既定的规则或者按照错误的参数对交易系统进行操作的现象。1、交易中心、会员单位工作人员的人为错误操作或延误操作造成的异常情况；2、三方存管银行人为操作失误或系统故障等原因导致与交易中心资金业务往来发生异常情况；3、其他系统操作异常情况。（七）上述未列的其他异常情况第三章 预防异常情况发生的方法及工作要求第六条 交易中心、会员单位业务部门工作人员以及相关领导需要通讯工具24 小时开机，确保信息的畅通。第七条 交易中心、会员单位必须实行交接班无缝对接制度，轮岗的各班次工作人员需要认真填写交接班工作表，明确已完成的工作和未完成的需接班人员继续完成的工作，防范异常情况的发生。第八条 交易中心为了避免以及防范突发异常情况的出现，交易中心采取双部门、双岗、双人的系统管理授权复核机制，降低出现异常情况的机率。第九条 会员单位为了避免以及防范突发异常情况的出现，相关的业务部门也应该采取双部门、双岗、双人的系统管理授权复核 机制，降低出现类似风险的机率。第四章 实时监控的要求第十条 对异常情况应当做到实时监控。交易中心风控部、系统开发部、技术服务部等部门应互相配合，维护整个交易体系的稳定运行；各部门均需要设置专人专岗对异常情况实施24小时实时监控，在交易的过程中需实现工作人员不脱岗，不脱节，随时、及时关注交易风险。第十一条 风控部在交易时间必须实时打开交易监控管理端， 每隔15分钟对重要监控指标进行一次系统的查询，此时间间隔可以根据行情的变化情况、交易情况进行适当的调整，但必须保证至少 15 分钟查询一次。第十二条 交易中心风控部的工作人员需要实时监控下列重要指标：（一） 交易商品的开休市状态；（二） 交易商品的交易时间、休市时间以及节假日情况；（三） 交易商品的汇率标准；（四） 履约定金标准、手续费标准、报价点差标准、持仓限额标准、交易限额标准等；（五） 交易中心的客户总资金量、会员总资金量；（六） 交易中心的总头寸数量、总盈亏额；（七） 特别会员的头寸、资金情况；（八） 每一家会员单位的头寸、资金情况；（九） 每一家会员单位的履约金与其投资者的总履约定金比例；（十） 行情软件、交易软件、后台软件的运行情况（十一）技术部门定期巡检服务器的运行情况（十二）其他未列出的需要重要监控的指标。第十三条 各会员单位应设置专门部门，专人专岗，对异常交易情况进行实时监控。第十四条 会员单位工作人员需要实时监控下列重要指标：（一） 本会员单位的履约金情况以及下属投资者的总交易预付款情况；（二） 本会员单位的总头寸数量；（三） 下属投资者的持有订货风险率情况；（四） 下属投资者的实时交易情况；（五） 本会员单位为化解客户风险的对冲单据情况；（六） 下属客户每日的出入金情况；（七） 其他未列出的需要重要监控的指标。第五章 异常情况的分类及处理方案第十五条 根据交易中心的特点以及试运行的实际经验来看，可能发生的突发异常情况可以大致分为两大类：（一） 人为因素造成的异常情况；（二） 不可抗力因素造成的异常情况。第十六条 管理系统在工作的过程中由于操作失误人为造成的突发异常情况包括：参数的调整，客户、会员状态的变化、交易品种状态的调整、交易时间及假期的设定交易权限的设定等方面。第十七条对于第十六条所述的人为造成的突发事件，交易中心可采取警示提示、临时盘中休市、调整开收市时间、暂停报价、暂停交易等紧急措施中的一种或多种，以便于有足够的时间采取应急性的措施予以及时处理。第十八条由于不可抗力造成的突发异常情况包括：交易商品报价错误、网络通讯中断、计算机故障、风控体系失效、交易出现差错等方面。第十九条 对于第十八条所述的突发异常情况，交易中心可采取警示提示、临时盘中休市、调整开收市时间、暂停报价、暂停交易、限期平仓、强行平仓、限制取款等紧急措施中的一种或多种，以便于有足够的时间采取应急性的措施予以及时处理突发事件。第二十条 交易中心、会员单位须严格汇报制度，及时上报异常情况。当异常情况发生时，交易中心监控人员要及时上报部门经理及其分管领导并与相关部门进行沟通，必要时经交易中心领导同意，向会员单位及投资者进行相关通报。第二十一条 交易中心、会员单位须切实做到领导到位、措施到位、人员到位，绝不能因为工作疏忽、麻痹大意贻误处理异常情况的时机。第二十二条 交易中心发现异常情况发生后，应及时上报领导，并提出合理化建议，经领导同意后采取相应措施有效的处置，排除异常情况。第二十三条 交易中心在处理异常情况的过程中，参与处理的工作人员必须忠于职守，认真履行职责。第二十四条 交易中心各相关业务部门之间需加强配合，在发生突发的异常情况以后，统一部署，协同配合，发挥团队意识，共同圆满的解决问题。第二十五条 会员单位必须建立应急机制，并定期演练，在日常工作中，要不断培养和提高处理突发异常情况的能力，以便于应对突发的异常情况。第二十六条 会员单位发现异常情况以后，在自身的权限范围内能够处理的，应该及时处理并通报交易中心，事后形成书面文件向交易中心汇报。第二十七条 会员单位发现异常情况以后，在自身的权限范围内无法处理和解决的，应该及时通报交易中心，由交易中心协助共同处理，按照交易中心的要求积极配合，事后形成书面文件向交易中心汇报。第二十八条 会员单位须严格工作责任制，对异常情况不落实，措施不得当，延误工作的工作人员要追究相应责任，情节严重者给予相应的处分和处罚。第二十九条 由于突发的异常情况导致的暂停交易时间最长不得超过三个交易日，如果需要延长休市时间，需要经过上级监管机关的审批。第六章 异常突发情况的处置原则及流程第三十条 交易中心及会员单位对于突发异常情况的处置原则：（一）整合资源、统一指挥、分级负责、团队合作、令行禁止的原则（二） 因情施策、区别对待的原则。（三） 预防为主、制度先行、预案周密、资源保证、演练评估的原则。（四） 最短时间、最小代价、快速反应、果断处置的原则。第三十一条 交易中心对于突发异常情况的处理流程：（一） 对突发异常情况的识别：1、首先由业务部门风控部、结算部对已经发生的异常情况进行分类区分，确定是人为主动造成或被动不可抗力因素形成；2、由业务部门将相应的异常情况提交至技术以及系统开发部门，由相关的技术部门协助进行异常情况的识别。（二） 对突发异常情况的反应与上报：1、在发生异常情况后各个相关的部门对其分别进行预判、分析，在自身能力范围内进行先期处置，并在第一时间向部门经理进行情况汇报；2、部门经理视情况的严重程度向分管领导汇报；3、分管领导视情况的严重程度向常务副总汇报。（三） 对突发异常情况的决策：1、在汇报的同时提出个人以及部门内所有工作人员共同协商后的处理建议，听取部门经理的决策；2、部门经理无权决策的事件及时的向分管领导汇报，并提出处理建议，听取领导的决策；3、特别重大的事件需要及时向常务副总及总裁汇报，并提出建议，听取最终的决策；（四） 对突发异常情况的紧急处理：事发现场的工作人员按照领导的决策制定紧急处理的策略与方案，并及时执行，对异常情况采取补救以及紧急处理措施，避免不良影响以及造成损失的进一步扩大；（五） 对异常突发情况的善后重建：即对于异常突发情况的负面影响予以消除，正常交易秩序的恢复，并将处理结果及时告知会员单位以及其它相关的市场参与者；（六） 对突发异常情况的总结评估：在异常情况处置完成以后，将整个事件的发生过程进行详细的描述，须特别注明异常情况发生、处置及完成的精确时间，造成此异常情况的原因、原因分析、处理结果、防范措施、责任人、协助部门等重点要素(详见 附件)。第三十二条 交易中心对突发异常情况的处理方式及手段：（一） 发布警示及提示公告；（二） 限期转让；（三） 代为转让；（四） 限制出金；（五） 临时盘中休市；（六） 调