2016银行从业考试模拟题最新版

2016 银行从业考试模拟题最新版银行从业考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库： /29Bkqkd（选中链接后点击“打开链接” ）一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共 90 题。每题 05 分，共 45 分)1、下列关于事后检验的说法，不正确的是（ ）。A事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法C若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的2、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（ ）。A银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D市场约束机制发挥外部监督作用推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险3、绝对收益是（ ）的直接反映，也是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式。A投资成果B预期收益C本期利润D投资风险4、商业银行的（ ）是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A安全性B流动性C效益性D实用性5、以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是（ ）。(1) 建立一个独立的 SPV 来发行证券，SPV 与原始权益人实行“破产隔离”(2) SPV 负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户(3) SPV 将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户(4) SPV 购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)(5) 采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级(6) 评级机构为资产池的资产提供信用评级(7) SPV 向投资者出售抵押贷款证券A(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)B(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)C(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)D(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)6、下列关于信用风险的表述，不正确的是（ ）。A只有违约才能导致信用风险B相比信用风险，市场风险数据更容易获得C信用风险范围不仅限于贷款业务D信息不对称可以引发信用风险7、根据 ERM 框架，三个维度分别是指（ ）。好学教育 用户体验最好的 O2O 学习平台A企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素B企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级C企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级8、测量银行流动性状况的指标包括（ ）。A现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与总资产的比率D以上都是9、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMELS 综合评级中，该银行应属于（ ）。A综合评级 1 级B综合评级 2 级C综合评级 3 级D综合评级 4 级10、下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法C按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值11、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（ ）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A大于B小于C等于D以上都不对12、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（ ）。A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标13、下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。A信用风险仅存在于表内业务中B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D交易对手信用评级的下降不属于信用风险14、市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C不能计量非交易业务中的市场风险D不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总15、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有（ ）A某项业务风险水平增加B盈利能力下降好学教育 用户体验最好的 O2O 学习平台C资产过于集中D所发行的股票价格下跌16、 资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的（ ）。A投资规模B资产价值C资本金规模D风险管理水平17、商业银行风险管理内部控制应当具有高度的（ ）。A风险性B独立性C权威性D制度性18、违约概率模型对历史数据的要求高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）的数据。A2 年B3 年C5 年D8 年19、使用现金流分析中，当商业银行的来源金额小于使用金额时，表明（ ）A商业银行流动性相对充足B可能给运营带来风险C商业银行的流动性供给大D商业银行可以把差额通过其他途径投资20、客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）两个层而。A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率21、（ ）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。A董事会B高级管理层C董事会和高级管理层D总经理22、在商业银行的风险管理中，关于监事会的职责叙述有误的是（ ）。A监事会对股东大会负责B监事会对商业银行的决策过程和执行进行监督和测评C监事会检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为D监事会负责监督正常的经营管理活动23、以下关于核心存款的说法不正确的是（ ）A短期内被提取的可能性较小B对利率变动不敏感C核心存款比例的计算公式是：核心存款比例=核心存款/总资产D不包括活期存款，因为其流动性太高。好学教育 用户体验最好的 O2O 学习平台24、内部审计是一项独立、客观、（ ）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A公平B公开C公正D公示25、风险管理的最基本要求是（ ）。A适时、准确地识别风险B准确、详细地计量风险C适时、完整地监测风险D迅速、有效地控制风险26、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（ ）。A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作27、资产证券化属于（ ）。A既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施B改善商业银行负债流动性的措施C改善商业银行资产流动性的措施D以上都不对28、下列选项的风险管理数理计算方式中，不适合对于不同规模的投资效果进行直接比较的是（ ）。A绝对收益B百分比收益率C对数收益率D预期收益率29、流动性需求和流动性来源之间的（ ）是流动性风险产生的根源。A不匹配B匹配C两者没有关系D以上都不对30、融资缺口等于（ ）。A贷款平均额-存款平均额B核心贷款平均额-存款平均额C贷款平均额-核心存款平均额D核心贷款平均额-核心存款平均额31、客户信用评级是商业银行对客户（ ）的计量和评价，反映客户（ ）的大小。A偿债能力和偿债意愿，违约风险B盈利能力和偿债能力，违约风险C收入水平和资产质量，流动风险D偿债能力和偿债意愿，流动风险32、在商业银行业务条线分类中，交易和销售业务的 系数是（ ）。A12%B18%好学教育 用户体验最好的 O2O 学习平台C15%D10%33、商业银行操作风险评估应遵循的原则不包括（ ）。A由局部到整体B自下而上C从已知到未知D由表及里34、市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指（ ）。A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险35、（ ）是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。A价内期权B价外期权C平价期权D卖方期权36、盈利能力监管指标不包括（ ）。A资本金收益率B资本充足率C净利息收入率D资产收益率37、以下四种情形中，最不可能引起社会存款增加的是（ ）。A存款利率上升B发生通货膨胀C收入水平上升D证券投资风险增大38、下列不属于银行信息披露的构成部分的是（ ）。A资产负债表B损益表C银行职工变动D部分公司治理情况39、世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入（ ）。A全面风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C负债风险管理模式阶段D资产负债风险管理模式阶段40、巴塞尔新资本协议对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是（ ）。A基本指标法B标准法C内部评级法D高级计量法好学教育 用户体验最好的 O2O 学习平台41、下列情况会引发基准风险的是（ ）。A利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈B利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致D利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化42、下列关于担保方式的说法，不正确的是（ ）。A当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任B商业银行经常采用留置与定金作为担保方式C债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人D质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保43、已知 a 项目的投资半年收益率为 5%，b 项目的年收益率为 7%，C 项目的季度收益率为 3%，那么三个项目的年收益率排序为：（ ）。AabcBacbCcabDbac44、商业银行应当估算所持有的（ ），将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。A存在严重问题的信贷资产B银行的房产C在子公司的投资D可迅速变现资产量45、某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升 1200 万元，则在年末计算资本充足率时，该债券可计入附属资本的最大数额为（ ）万元。A0B300C600D120046、利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，（ ）。A涉及本金的交换和利息支付方式的交换B涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换47、以下关于 SWOT 分析方法的说法中，不正确的是（ ）。AO 代表机遇Bw 代表银行外部环境C该方法考虑了银行所处的内外部环境D银行应结合各种机遇与威胁的可能性、重要性制定经营目标48、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（ ）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A大于B小于C等于D以上都不对49、好学教育 用户体验最好的 O2O 学习平台VaR 是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A置信水平B敏感水平C统计分布D潜在风险50、以下情况说明商业银行流动性强的是（ ）A现金头寸指标低B大型商业银行的大额负债依赖度为 10%C贷款总额与核心存款的比率小D贷款总额与总资产的比率高51、客户信用评级是商业银行对客户（ ）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A资金来源和使用状况B偿债能力和偿债意愿C担保能力和担保意愿D信用级别和授信资格52、某银行用 1 年期英镑存款作为 1 年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A 银行所面临的市场风险不包括（ ）。A汇率风险B重新定价风险C期权性风险D基准风险53、下列选项关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（ ）。A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面B商业银行战略是商业银行前进、发展的指示灯，指引商业银行的前进方向以及如何达到目的地C战略目标决定实现路径D战略目标一旦发生改变，商业银行的各项工作仍然可以有序展开54、通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括（ ）。A基础存款B敏感负债C脆弱资金D核心存款55、某企业 2006 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2006 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2006 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2006 年净资产收益率为（ ）。A3.00%B3.11%C3.33%D3.58%56、 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在 7 天内变现的流动资产)比率维持在（ ）以上。A15%B20%C25%D30%57、对于持有大量金融工具的商业银行，当中央银行上调基准利率后，其市场价值（ ）。好学教育 用户体验最好的 O2O 学习平台A上升B降低C不变D不确定58、在内部评级法下，（ ）的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。A表内净额结算B回购交易净额结算C信用衍生工具D抵(质)押品59、下列不属于商品价格风险的是（ ）。A农产品B矿产品C股票D黄金60、下列关于资本监管的说法，不正确的是（ ）。A商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于4%C未分配利润属于核心资本D少数股权属于附属资本61、下列关于巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（ ）。A置信水平采用 99%的双尾置信区间B持有期为 10 个营业日C市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 年D至少每 3 个月更新一次数据62、（ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。A董事会B高级管理层C风险管理部门D董事会和高级管理层63、某银行 2006 年的银行资本为 1000 亿元，计划 2007 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5%，则以资本表示的电子行业限额为（ ）亿元。A5B45C50D5564、某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）。A17.1%B12.5%C14%D11.3%65、 好学教育 用户体验最好的 O2O 学习平台在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于（ ）。A基本面指标和财务指标B财务指标和财务指标C基本面指标和基本面指标D财务指标和基本面指标66、为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于（ ）。A风险转移B风险补偿C风险分散D风险规避67、某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。A加强B减弱C不变D无法确定68、如果某商业银行资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为 6 年，负债久期为 4 年，如果年利率从 8%上升到 8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（ ）。A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算69、在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ）。A最低债务承受能力B最高债务承受能力C平均债务承受能力D以上皆不正确70、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（ ）的变动反映出来。A借款人管理层因素B借款人的生产经营状况C借款人所在行业因素D宏观经济因素71、下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（ ）。A风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求D所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求72、下列属于商业银行操作风险可能影响声誉的因素是（ ）。A市场风险管理能力薄弱/技术缺失B内部控制机制严重缺失C战略风险管理薄弱/缺失D资产负债/风险管理能力低下73、某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。好学教育 用户体验最好的 O2O 学习平台A不变B减弱C加强D无法确定74、一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的（ ）的内容。A情景分析B压力测试C融资渠道管D应急计划75、监管机构对商业银行的综合评级的结果数字越大表明级别_和监管关注程度_。（ ）A越低 越低B越低 越高C越高 越高D越高 越低76、在持有期为 2 天、置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元，则表明该银行的资产组合（ ）。A在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元B在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元、C在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元D在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元77、由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素，所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的（ ）。A管理要求B运营方式C定价机制D服务模式78、 根据巴塞尔委员会的规定，在市场风险监督资本的计算公式中，其附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在（ ）。A01B12C23D3479、（ ）对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。A风险识别B风险计量C风险监测D风险控制80、通过（ ）可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。A备用流动性B危机处理方案C融资渠道管理D资产证券化81、下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）。好学教育 用户体验最好的 O2O 学习平台A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露82、风险水平类指标不包括（ ）。A信用风险指标B市场风险指标C操作风险指标D正常贷款迁徙率83、在 2004 年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。下列各项不属于其主要原因的是（ ）。A很多银行缺乏对市场风险的认知和重视B在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容等C一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难进行“寻利性交易”D银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制84、关于巴塞尔委员会在 1996 年资本协议市场风险补充规定中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是（ ）。A市场风险要素价格的历史观测期至少为 l 年B持有期为 10 个营业日C至少每 2 个月更新一次数据D置信水平采用 99%的单尾置信区间85、员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（ ），可能会留下操作隐患。A员工培训效率下降B多数员工没有受到应有的培训C员工培训效率上升D部分员工没有受到应有的培训86、对于一手个人住房贷款，商业银行最主要的合作单位是（ ）。A房地产经纪公司B保险经纪公司C公积金管理中心D房地产开发商87、计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B风险度量的结果受制于历史周期的长短C无法充分计量非线性金融工具的风险D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强88、假设资产组合初始投资额 100 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为 5%、标准差为 1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值 VAR 为（ ）万元。(标准正态分布 95%置信水平下的临界值为 1.96)A3.92好学教育 用户体验最好的 O2O 学习平台B1.96C-3.92D-1.9689、在持有期为 1 天、置信水平为 97%的情况下，若计算的风险价值为 3 万元，则表明该银行的资产组合为（ ）。A在 1 天中的损失有 97%的可能性不会超过 3 万元B在 1 天中的损失有 97%的可能性会超过 3 万元C在 1 天中的收益有 97%的可能性不会超过 3 万元D在 1 天中的收益有 97%的可能性会超过 3 万元90、商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C制定各币种的流动性管理策略D制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划二、多项选择题.以下各小题所给出的五个选项中有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共 40 题每题 1 分。共 40 分)91、下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。A商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一B在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源C在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能D在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用E现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任