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风险管理模拟考题 本文: 整理一、 单选题51 我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是: 商业银行市场风险管理指引 关于加大防范操作风险工作力度的通知 商业银行资本充足率管理办法 巴塞尔新资本协议52 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是: 建立完善的公司治理结构 建立完善内部控制体制 加强外部监管体制建设 以上都不是53 对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管资本时,应当将其视为:B 操作风险损失B 信用风险损失C 市场风险损失D 以上都不对54 从长期来看,商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为:BA 40%B30% C 20%D 10% 55 商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于:BA 市场风险B 操作风险C 流动性风险D 声誉风险56 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容? A 强化内控意识,树立内控优先理念B 完善激励约束机制C 提高内控制度的执行力D 以上都是57 以下关于商业银行风险的论述,正确的是:CA 商业银行的操作风险往往小于市场风险,因此商业银行应该更关注市场风险管理B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏,因此应当比市场风险更加充分重视C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失,都应当加以重视D 以上都不对58 关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是:BA 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B 通过业务外包,商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C 虽然业务可以外包,但是对于外包业务的可能的不良后果,商业仍然承担责任D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患59 关于计量操作风险所需经济资本的标准法,将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?DA 5 类B 6 类C 7 类D 8 类60 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员,由此则可能带来:DA 市场风险B 流动性风险C 信用风险D 操作风险61 商业银行资产的流动性是指: 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C 商业银行流动资产数量的多少D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62 如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感,那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构? 将短期借款与长期贷款匹配 将长期借款与长期贷款匹配 将短期借款与短期贷款匹配 资产和负债的期限结构比较平衡63 已知商业银行期初贷款余额为 50 亿,期末贷款余额为 70 亿, ,核心贷款期初余额 25 亿,期末余额 35 亿, ,流动性资产期初余额为 30 亿,期末余额为 40 亿,那么该银行借入资金的需求为:BA 30 亿B 60 亿C 40 亿D 50 亿该条件为为 64-66 题的条件如果某商业银行资产为亿元,负债为亿元,资产久期为年,负债久期为年,如果年利率从上升到 8.5%,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动:64 商业银行资产价值的变化为:AA 资产价值减少 27.8 亿元B 资产价值增加 27.8 亿元C 资产价值减少 14.8 亿元D 资产价值增加 14.8 亿元65 商业银行负债价值的变化为:CA 负债价值减少 27.8 亿元B 负债价值增加 27.8 亿元C 负债价值减少 14.8 亿元D 负债价值增加 14.8 亿元66 商业银行总价值变化为: 增加亿元 减少亿元增加 42.6 亿元减少 42.6 亿元67 已知某商业银行的负债流动性需求为 25 亿,贷款流动性需求为 20 亿,那么该商业银行总的流动性需求为:A 55 亿B 30 亿C 45 亿D 50 亿68 商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银行这部分贷款面临的是: 资产流动性风险 负债流动性风险 流动性过剩 以上都不对69 战略风险属于一种:A A 长期的潜在的风险B 短期的风险C 显性的风险D 以上都不对70 由于技术原因,商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争,因而在竞争中处于劣势,这种情况下商业银行所面临的风险属于:CA 声誉风险B 市场风险C 战略风险D 国家风险71 可能影响商业银行声誉的事件不包括:CA 流动性恶化B 出现重大操作失误C 国家监管政策变化D 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化72 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括:DA 改善公司治理结构B 预先做好防范危机的准备C 确保各类主要风险得到正确识别和排序D 利用精确的数量模型进行量化73 银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是:CA 有效银行监管的核心原则B 巴塞尔新资本协议C 巴塞尔资本协议D 以上都不是74CreditMonitor 模型将企业的股东权益视为:AA 企业资产价值的看涨期权B 企业资产价值的看跌期权C 企业股权价值的看涨期权D 企业股权价值的看跌期权75 一般说来,集团法人客户的信用风险特征不包括:DA 内部关联交易频繁B 连环担保十分普遍C 财务报表真实性差D 资金链脆弱76 我国银行业监督管理的基本法律是: 巴塞尔资本协议 巴塞尔新资本协议 银行业监督管理法 有效银行监管核心原则77 以下哪一项不属于 CAMEL 评级体系中的指标: 资本充足性 资产质量 管理水平 竞争力水平78 银监会公布的风险监管核心指标不包括: 风险水平 风险迁徙 风险抵补 风险价值79 巴塞尔资本协议规定,商业银行核心资本充足率的指标不得低于: 80 已知某商业银行的资本总
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