2018年金融风险管理期末复习资料

2018 年金融风险管理期末复习资料客观题（单选、多选、判断）参考资料（一）单项选择题（每题 1 分，共 10 分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人（二）多项选择题（每题 2 分，共 10 分）在下列“贷款风险五级分类 ”中，哪几种贷款属于 “不良贷款”：A. 可疑 B. 关注 C. 次级 D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题 1 分，共 5 分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金” 。（ ）计算题参考样题期末考试中有两道计算题，请携带计算器。（四）计算题（每题 15 分，共 30 分）参考样题：贷款风险分析各项指标的计算。针对银行资产和负债结构各项指标计算。一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。银行盈利分解分析法的计算公式。息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。看涨期权内在价值的计算。超额储备以及超额储备比例的计算方法。根据 CAPM 模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。计算均值、方差和标准差。计算商业银行流动性的比例指标。商业银行头寸匡算计算方法。商业银行流动性需要测定的计算。利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。持续期缺口的计算方法。远期利率协定的结算支付额的计算。利率期货波动值的计算。利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？利率期权的平衡点计算及分析。利率上限、下限情况下损益的计算。外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）、外债结构管理（三个指标）的计算。期权内在价值和时间价值的计算。货币的现值计算（1 年和 N 年）。证券投资中实际收益率的计算方法，名义投资收益率和实际投资收益率的关系。简答题和论述题参考样题（五）简答题（每题 10 分，共 30 分）、（六）论述题（每题 15 分，共 15 分）参考样题：1. 贷款五级分类的类别如何划分。2. 如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3. 息票债券的当期售价的折现公式及其含义。4. 信用风险的广义和狭义概念。5. 如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？6. 信用风险的具体特征表现在哪些方面？7. 度量借款人的“5C” 分别指什么内容？8. 放款人是如何利用 CART 结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？9. 流动性风险的含义及产生的主要原因。10. 商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？11. 流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、“负债管理理论” 和 “资产负债管理理论”。12. 简述衡量流动性的流动性缺口法。13. 简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。14. 何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？15. 何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？16. 何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？17. 资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。18. 列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。19. 何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。20. 如何确定利率期权的平衡点？21. 外汇风险包括哪些种类，其含义如何？22. 衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。23. 何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？24. 管理外汇交易风险的商业法、金融法。25. 何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？26. 何为操作风险？其有哪些特点？27. 操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？28. 信贷资产风险管理的措施有哪些？29. 银行一般面临的外部和内部风险。30. 证券投资风险的管理对策有哪些？31. 商业银行存款风险的概念和种类是什么？32. 商业银行中间业务分类及其风险特征。33. 商业银行中间业务风险管理的对策与措施。34. 商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。35. 保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？36. 保险公司财务风险管理策略。37. 我国证券公司传统的三大业务及其含义。38. 基金的概念及基金的分类。39. 何为契约型基金，何为公司型基金？40. 农村信用社的主要风险及其含义。41. 非银行金融机构的种类。42. 农村信用社应如何开展信贷风险管理？43. 何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？44. 何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？45. 基本的金融衍生工具的种类及其含义。46. 何谓金融衍生工具？47. 金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？48. 何为货币的时间价值原理？49. 试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。50. 举例说明使用“货币互换”管理汇率风险的方法。51. 金融机构在安全方面需要解决哪些问题？52. 网络银行的技术风险主要包括哪些内容？53. 金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？54. 利率自由化与金融风险的相关性是什么？55. 金融自由化主要包括哪些内容？期末考试复习重点本课程包括 4 篇 17 章。主要复习重点如下：第一篇 金融风险管理基础第一章 金融风险概述金融风险的分类。金融风险产生的原因。信息不对称、逆向选择、道德风险。第二章 金融风险管理系统金融风险管理策略。20 世纪 70 年代以来全球金融领域的新特征。第三章 金融风险管理方法贷款五级分类的类别如何划分。如何计算一级资本充足率、总资本充足率？如何计算风险调整资产？息票债券的当期售价的折现公式及其含义。反映资产系统性风险的 值的含义。如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？从资产负债表的结构来识别金融风险的 8 项指标。理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。统一公债的收益率公式及其含义。如何计算贴现发行债券的到期收益率？如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？第二篇第二篇 金融风险评估与管理第四章 信用风险管理信用风险的广义和狭义概念。如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？信用风险的具体特征表现在哪些方面？度量借款人的“5C” 分别指什么内容？放款人是如何利用 CART 结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？第五章 流动性风险管理重点掌握：流动性风险的含义及产生的主要原因。商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论 ”、“负债管理理论”和 “资产负债管理理论”。简述衡量流动性的流动性缺口法。简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。第六章 利率风险管理何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。如何确定利率期权的平衡点？银行资产负债的存续期分析法产生的必要性是什么，该方法的主旨是什么？远期利率协定的含义是什么？其特征是什么？它有哪几个构成要素？学会计算企业与银行开展远期利率协定的损益额。何为利率期货？利率期货的特征如何？试述利率期权的定义及其分类。何为利率互换？其特征如何？并举例说明之。第七章 外汇、外债风险管理外汇风险包括哪些种类，其含义如何？衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？管理外汇交易风险的商业法、金融法。何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？第八章 操作风险管理何为操作风险？其有哪些特点？操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？第三篇第三篇 金融机构风险管理第九章 商业银行风险管理信贷资产风险管理的措施有哪些？银行一般面临的外部和内部风险。证券投资风险的管理对策有哪些？商业银行存款风险的概念和种类是什么？商业银行中间业务分类及其风险特征。商业银行中间业务风险管理的对策与措施。商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。第十章 保险公司风险管理保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？保险产品开发的一般性风险管理措施和保险产品定价风险的管理措施。保险公司财务风险管理策略。第十一章 证券公司风险管理我国证券公司传统的三大业务及其含义。证券公司的风险类型及其含义。第十二章 基金管理公司风险管理基金的概念及基金的分类。何为契约型基金，何为公司型基金？基金管理公司如何控制投资风险？基金管理公司开展流动性风险管理的手段。第十三章 非银行金融机构风险管理农村信用社的主要风险及其含义。非银行金融机构的种类。农村信用社应如何开展信贷风险管理？何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？第四篇第四篇 现代金融风险管理第十四章 金融衍生工具与风险管理基本的金融衍生工具的种类及其含义。何谓金融衍生工具？金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？第十五章 金融工程技术与风险管理何为货币的时间价值原理？试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。举例说明使用“货币互换” 管理汇率风险的方法。举例